Если - дискретное, а - непрерывная случайная величина, то что мы можем сказать о распределении X + Y ? Это непрерывное или смешанное?Y
Как насчет продукта ?
Если - дискретное, а - непрерывная случайная величина, то что мы можем сказать о распределении X + Y ? Это непрерывное или смешанное?Y
Как насчет продукта ?
Пусть принимает значения K ∈ K с дискретным распределением ( р K ) K ∈ K , где K представляет собой счетное множество, а Y принимает значения в R с плотностью ф Y и CDF F Y .
Пусть . Мы имеем P ( Z ≤ z ) = P ( X + Y ≤ z ) = ∑ k ∈ K P ( Y ≤ z - X ∣ X = k ) P ( X = k ) = ∑ k ∈ K F Y ( z - k ) p k ,
Теперь пусть и предположим, что p 0 = 0 . Тогда P ( R ≤ r ) = P ( X Y ≤ r ) = ∑ k ∈ K P ( Y ≤ r / X ) P ( X = k ) = ∑ k ∈ K F Y ( r / k ) p k ,
Однако если , то P ( X Y = 0 ) ≥ P ( X = 0 ) = p 0 > 0 , что показывает, что в этом случае X Y имеет атом в 0.
Редактировать: я предполагаю, что «непрерывный» означает «иметь PDF». Если вместо этого подразумевается, что непрерывный означает безатомный, доказательство аналогично; просто замените «нулевое множество Лебега» на «одноэлементное множество» в следующем.
источник