Является ли сумма дискретной и непрерывной случайной величины непрерывной или смешанной?

12

Если - дискретное, а - непрерывная случайная величина, то что мы можем сказать о распределении X + Y ? Это непрерывное или смешанное?YXYX+Y

Как насчет продукта ?XY

user666
источник

Ответы:

13

Пусть принимает значения K K с дискретным распределением ( р K ) K K , где K представляет собой счетное множество, а Y принимает значения в R с плотностью ф Y и CDF F Y .XkK(pk)kKKYRfYFY

Пусть . Мы имеем P ( Z z ) = P ( X + Y z ) = k K P ( Y z - X X = k ) P ( X = k ) = k K F Y ( z - k ) p k ,Z=X+Y

P(Zz)=P(X+Yz)=kKP(YzXX=k)P(X=k)=kKFY(zk)pk,
которые могут быть дифференцированы , чтобы получить функцию плотности для , заданной F Z ( г ) = Σ K K F Y ( г - к ) р к .Z
fZ(z)=kKfY(zk)pk.

Теперь пусть и предположим, что p 0 = 0 . Тогда P ( R r ) = P ( X Y r ) = k K P ( Y r / X ) P ( X = k ) = k K F Y ( r / k ) p k ,R=XYp0=0

P(Rr)=P(XYr)=kKP(Yr/X)P(X=k)=kKFY(r/k)pk,
который снова можно дифференцировать для получения функции плотности.

Однако если , то P ( X Y = 0 ) P ( X = 0 ) = p 0 > 0 , что показывает, что в этом случае X Y имеет атом в 0.p0>0P(XY=0)P(X=0)=p0>0XY

Йорис Биркенс
источник
2

XpX:X[0,1]XX

fX(x)=xkXpX(xk)δ(xxk)

δ

YZ:=X+YXYZXYZfXfY

fZ(z)=xkXpX(xk)fY(zxk)
Родриго де Азеведо
источник
Почему отрицательный голос?
Родриго де Азеведо
1
Да, мне также любопытно понизить голосование
Яир Даон
2
XY
@whuber Я согласен с (б). Тем не менее, говорят, что дискретный RV "можно рассматривать как ...", поэтому я думаю, что это добавляет интересный взгляд.
Яир Даон
2
Вот почему я написал, что ваш ответ вводит в заблуждение. Поскольку вопрос касается различия между дискретным и непрерывным распределением - и это различие является вопросом математического определения, а не «вкуса», ваши попытки перепутать их, вероятно, будут менее чем полезными.
whuber
2

XY

Редактировать: я предполагаю, что «непрерывный» означает «иметь PDF». Если вместо этого подразумевается, что непрерывный означает безатомный, доказательство аналогично; просто замените «нулевое множество Лебега» на «одноэлементное множество» в следующем.


X{x1,x2,x3}

ZP(ZE)=0E

X+YE

P(X+YE)=kP({Y+xkE}{X=xk})kP(Y+xkE)
Y+xkEYExkExkYP(Y+xkE)=0X+Y

P(X=0)=0P(X=0)=1XYP(XY=0)=1XY

Майк Эрнест
источник