Как вы проверяете эргодичность случайных процессов по пути (-ам) выборки?

11

Как вы проверяете эргодичность стационарных случайных процессов в широком смысле по его выборочному пути?

Можем ли мы проверить эргодичность по одному пути выборки? Или нам нужно несколько примеров путей?

Один из мотивов проверки эргодичности - это временные ряды, чтобы вы могли безопасно использовать среднее значение пути выборки во времени в качестве оценки для среднего населения?

Тим
источник

Ответы:

3

Сигнал является эргодическим, если среднее время равно его среднему по ансамблю. Если все, что у вас есть, это одна реализация ансамбля, то как вы можете вычислить среднее по ансамблю? Ты не можешь Поэтому у вас недостаточно информации, чтобы знать, является ли сигнал эргодическим или нет.

JQK
источник
1
В дополнение к этому краткому ответу: эргодичность - это предположение, которое не может быть проверено на выборке из одного временного ряда. Это скорее обязательство, оно должно исходить из некоторой теории о процессе.
kjetil b halvorsen