Случайный процесс, описывающий путь, возникающий из последовательности случайных шагов.
Случайная прогулка , которая определяется как , где является белым шумом. Обозначает, что текущая позиция является суммой предыдущей позиции + непредсказуемый термин.Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Вы можете доказать, что средняя функция , так какμt=0μt=0\mu_t = 0...
Я заметил, что в среднем абсолютное значение коэффициента корреляции Пирсона является константой, близкой к любой паре независимых случайных блужданий, независимо от длины блуждания.0.560.42 Может кто-нибудь объяснить это явление? Я ожидал, что корреляции уменьшатся с увеличением длины прогулки,...
Я пытаюсь понять относительные достоинства и недостатки, а также различные области применения этих двух схем MCMC. Когда бы вы использовали, что и почему? Когда один может потерпеть неудачу, а другой нет (например, где применима HMC, но нет SMC, и наоборот) Может ли один, очень наивно...
Я думал об этой проблеме в душе, она была вдохновлена инвестиционными стратегиями. Допустим, там было волшебное денежное дерево. Каждый день вы можете предложить денежное дерево денежному дереву, и оно либо утроит его, либо уничтожит с вероятностью 50/50. Вы сразу замечаете, что в среднем вы...
Рассмотрим случайное целочисленное блуждание, начинающееся с 0, со следующими условиями: Первый шаг - плюс или минус 1 с равной вероятностью. Каждый следующий шаг: 60% вероятности будут в том же направлении, что и предыдущий шаг, 40% вероятности будут в противоположном направлении Какого рода...
Я пытаюсь применить MCMC к проблеме, но мои априоры (в моем случае это α∈[0,1],β∈[0,1]α∈[0,1],β∈[0,1]\alpha\in[0,1],\beta\in[0,1] )) ограничены областью? Могу ли я использовать обычный MCMC и игнорировать выборки, которые выходят за пределы запрещенной зоны (которая в моем случае равна [0,1] ^ 2),...
Рассмотрим одномерное случайное блуждание по целым числам ZZ\mathbb{Z} с начальным состоянием x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} : Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} где приращения ξiξi\xi_i равны IID, так что...
Кажется, это действительно высоко, но это противоречит мне. Может кто-нибудь объяснить, пожалуйста? Я очень смущен этим вопросом и был бы признателен за подробное, проницательное объяснение. Заранее большое...
Когда я оцениваю случайное блуждание с AR (1), коэффициент очень близок к 1, но всегда меньше. Какова математическая причина того, что коэффициент не больше
Меня интересует распределение максимальной просадки случайного блуждания: пусть где , Максимальная просадка после n периодов равна \ max_ {0 \ le i \ le j \ le n} (X_i - X_j) . Статья Магдона-Исмаила и др. и др. дает распределение для максимальной просадки броуновского движения со сносом. Выражение...