Мир статистики был разделен между частыми лицами и байесовцами. В наши дни кажется, что все делают немного и того, и другого. Как это может быть? Если разные подходы подходят для разных задач, почему отцы-основатели статистики не видели этого? В качестве альтернативы, дебаты были выиграны частыми...
У меня есть несколько вопросов о байесовской регрессии: Дана стандартная регрессия при . Если я хочу изменить это в байесовскую регрессию, нужно ли мне предварительные распределения для β 0 и β 1 (или это не работает таким образом)?Y= β0+ β1х + εy=β0+β1x+εy = \beta_0 + \beta_1 x +...
У нас уже была ветка, спрашивающая, кто такие байесовцы, и одна, спрашивающая, являются ли частые лица байесовскими , но не было ветки, спрашивающей, кто такие частые ? Этот вопрос был задан @whuber в качестве комментария к этой теме, и он требует ответа. Существуют ли они (есть ли...
Примечание: Я нахожусь в курсе философских различий между Байесом и частотной статистикой. Например, «какова вероятность того, что монета на столе - это головы» не имеет смысла в статистике частых случаев, поскольку у нее уже есть приземленные головы или хвосты - в этом нет ничего вероятностного....
Фильтр частиц и фильтр Калмана является рекурсивным байесовскими . Я часто сталкиваюсь с фильтрами Калмана в своей области, но очень редко вижу использование фильтра частиц. Когда один будет использоваться над...
Пожалуйста, объясните мне разницу в байесовской оценке и оценке максимального
Я пытаюсь набрать скорость в байесовской статистике. У меня есть немного истории статистики (STAT 101), но не слишком много - я думаю, что могу понять предшествующую, заднюю и вероятность: D. Я пока не хочу читать байесовский учебник. Я предпочел бы читать из источника (веб-сайт), который быстро...
Мне интересно, имеет ли это значение при интерпретации того, являются ли логически преобразованными только зависимые, как зависимые, так и независимые, или только независимые переменные. Рассмотрим случай log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я могу интерпретировать IV как процентное увеличение, но...
В статье «Дискуссия: должны ли экологи стать байесовцами?» Брайан Деннис дает удивительно сбалансированный и позитивный взгляд на байесовскую статистику, когда его цель, похоже, состоит в том, чтобы предупредить людей об этом. Тем не менее, в одном абзаце, без каких-либо ссылок или оправданий, он...
Меня интересует природа Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} . Кто-нибудь может сказать что-то интуитивное о том, «Что Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} говорит о данных?» Редактировать: Спасибо за ответы Пройдя несколько отличных курсов, я бы хотел добавить несколько моментов: Это мера информации, т. Е. xTΣ−1xxTΣ−1xx^T\Sigma^{-1}x...
Каковы некоторые практические возражения против использования байесовских статистических методов в любом контексте? Нет, я не имею в виду обычное придурок по поводу выбора предшествующего. Я буду рад, если это не получит...
Если интерес представляет собой просто оценка параметров модели (точечная и / или интервальная оценка) и предшествующая информация не является надежной, слабой (я знаю, что это немного расплывчато, но я пытаюсь создать сценарий, в котором выбор до этого сложно) ... Почему кто-то решил использовать...
Хорошо, это вопрос, который не дает мне спать по ночам. Может ли процедура начальной загрузки быть интерпретирована как аппроксимация некоторой байесовской процедуры (кроме байесовской начальной загрузки)? Мне действительно нравится байесовская «интерпретация» статистики, которую я нахожу приятной...
Как мне получить предварительные распределения от экспертов при подборе байесовской
Я вижу, что понятие «взаимозаменяемости» используется в разных контекстах (например, в байесовских моделях), но я никогда не понимал этот термин очень хорошо. Что означает эта концепция? При каких обстоятельствах применяется эта концепция и почему?...
В байесовском анализе данных параметры рассматриваются как случайные величины. Это связано с байесовской субъективной концептуализацией вероятности. Но признают ли байесовцы теоретически, что в «реальном мире» существует одно истинное фиксированное значение параметра? Кажется, что очевидный ответ -...
Я не ищу метод plug and play, такой как BEST в R, а скорее математическое объяснение того, какие байесовские методы я могу использовать, чтобы проверить разницу между средним двух сэмплов....
В статистике часто встречается тесная связь между доверительными интервалами и тестами. Используя в качестве примера вывод о в распределении доверительный интервал содержит все значения , которые не отклоняются тестом на уровне значимости .μμ\muN(μ,σ2)N(μ,σ2)\rm...
Как аутсайдер, кажется, что есть два конкурирующих взгляда на то, как следует выполнять статистический вывод. Являются ли эти два разных метода приемлемыми для работающих статистиков? Является ли выбор одного более важным философским вопросом? Или текущая ситуация считается проблематичной и...
Я думаю, что я получил общее представление о VI и MCMC, включая различные разновидности MCMC, такие как выборка Гиббса, Metropolis Hastings и т. Д. Эта статья представляет собой прекрасное изложение обоих методов. У меня есть следующие вопросы: Если я хочу сделать байесовский вывод, почему я выбрал...