Какой метод проверки сходимости вы предпочитаете при использовании цепочки Маркова Монте-Карло для байесовского вывода и
В байесовской статистике часто упоминается, что апостериорное распределение трудноразрешимо, и поэтому необходимо применять приблизительный вывод. Какие факторы вызывают эту...
В чем разница между байесовской сетью и марковским процессом? Я полагал, что понял принципы обоих, но теперь, когда мне нужно сравнить два, я чувствую себя потерянным Они значат почти то же самое для меня. Конечно, нет. Ссылки на другие ресурсы также приветствуются....
Я слышал об эмпирической вероятности Оуэна, но до недавнего времени не обращал на это внимания, пока не наткнулся на интересную статью ( Mengersen et al. 2012 ). В моих попытках понять это я выяснил, что вероятность наблюдаемых данных представляется в виде L = ∏япя= ∏яп( Xя= х ) = ∏яп( Xя≤ x ) - P(...
Статистика.com опубликовала проблему недели: уровень мошенничества со страхованием жилья составляет 10% (одна из десяти претензий является мошеннической). Консультант предложил систему машинного обучения, чтобы рассмотреть претензии и классифицировать их как мошенничество или отсутствие...
Рассмотрим ранее Джеффриса, где , где - информация Фишера.p(θ)∝|i(θ)|−−−−√p(θ)∝|i(θ)|p(\theta) \propto \sqrt{|i(\theta)|}iii Я продолжаю видеть, что этот априор упоминается как неинформативный априор, но я никогда не видел аргумента, почему он неинформативен. В конце концов, это не постоянный...
В ряде ссылок я читал, что оценка Лассо для вектора параметра регрессии эквивалентна апостериорной моде в которой предыдущее распределение для каждого является двойным экспоненциальным распределением (также известным как распределение Лапласа).BBBBBBBiBiB_i Я пытался доказать это, кто-то может...
Это вопрос о терминологии. Является ли «неопределенный априор» таким же, как неинформативный априор, или есть какая-то разница между ними? У меня сложилось впечатление, что они одинаковы (глядя нечетко и неинформативно), но я не...
У меня есть простой вопрос относительно «условной вероятности» и «вероятности». (Я уже рассмотрел этот вопрос здесь, но безрезультатно.) Это начинается со страницы Википедии о вероятности . Они говорят это: Вероятность набора значений параметров, & θθ\theta , учитывая исходы xxx , равна...
Я где-то читал, что вариационный метод Байеса является обобщением алгоритма EM. Действительно, итерационные части алгоритмов очень похожи. Чтобы проверить, является ли алгоритм EM специальной версией Вариационного Байеса, я попробовал следующее: YYY - данные, - коллекция скрытых переменных, а -...
Предпосылки и эмпирический пример У меня есть два исследования; Я провел эксперимент (исследование 1), а затем повторил его (исследование 2). В исследовании 1 я обнаружил взаимодействие между двумя переменными; в исследовании 2 это взаимодействие было в том же направлении, но не значительным. Вот...
Выполняя байесовский вывод, мы действуем путем максимизации нашей функции правдоподобия в сочетании с имеющимися у нас априорами в отношении параметров. Поскольку логарифмическая правдоподобность более удобна, мы эффективно максимизируем используя MCMC или другим способом, который генерирует...
Я довольно новичок в байесовской статистике, и я наткнулся на исправленную меру корреляции SparCC , которая использует процесс Дирихле в бэкэнде своего алгоритма. Я пытался пройтись по алгоритму шаг за шагом, чтобы действительно понять, что происходит, но я не уверен, что именно делает...
Я новичок в машинном обучении и пытаюсь научиться этому сам. Недавно я читал некоторые конспекты лекций и у меня возник основной вопрос. Слайд 13 говорит, что «Оценка по методу наименьших квадратов такая же, как и оценка максимального правдоподобия по гауссовой модели». Кажется, это что-то простое,...
Допустим, у меня есть три независимых источника, и каждый из них делает прогнозы погоды на завтра. Первый говорит, что вероятность дождя завтра равна 0, затем второй говорит, что вероятность равна 1, и, наконец, последний говорит, что вероятность составляет 50%. Я хотел бы знать общую вероятность,...
У меня есть два набора данных, один из набора физических наблюдений (температуры), и один из множества численных моделей. Я делаю анализ совершенной модели, предполагая, что ансамбль модели представляет собой истинную, независимую выборку, и проверяю, получены ли наблюдения из этого распределения....
В недавней статье, обсуждающей недостатки использования p-значения для статистического вывода, под названием «Matrixx v. Siracusano and Student v. Fisher Статистическая значимость в испытании» (DOI: 10.1111 / j.1740-9713.2011.00511.x), Стивен Т. Зиляк выступает против использования р-значений. В...
Мне было интересно, как байесовцы в сообществе CrossValidated рассматривают проблему неопределенности модели и как они предпочитают с ней бороться? Я постараюсь изложить свой вопрос в двух частях: Насколько важно (по вашему опыту / мнению) иметь дело с неопределенностью модели? Я не нашел ни одной...
В книге Джейнса «Теория вероятностей: логика науки» у Джейнса есть глава (гл. 18), озаглавленная «Распределение и правило наследования», в которой он вводит идею распределений , которую этот отрывок помогает проиллюстрировать:AпApA_pAпApA_p [...] Чтобы увидеть это, представьте эффект получения...
Правда ли, что байесовские методы не подходят больше? (Я видел некоторые документы и учебные пособия, делающие это утверждение) Например, если мы применяем гауссовский процесс к MNIST (классификация рукописных цифр), но показываем только одну выборку, будет ли он возвращаться к предыдущему...