Один наивный метод для аппроксимации нормального распределения состоит в том, чтобы сложить, возможно, 100100100 случайных величин IID, равномерно распределенных по [0,1][0,1][0,1] , затем пересчитать их и изменить масштаб, полагаясь на Центральную предельную теорему. ( Примечание : существуют...
Справочная информация: Я делаю презентацию для коллег по работе по проверке гипотез, и понимаю, что большинство из них прекрасно, но есть один аспект, который я связываю себя в узлах, пытаясь понять, а также объяснить это другим. Это то, что я думаю, я знаю (пожалуйста, исправьте, если не так!)...
контекст Многомерный гауссов часто появляется в машинном обучении, и следующие результаты используются во многих книгах и курсах по ML без дериваций. Данные даны в виде матрицы измерений , если мы предположим, что данные следуют вариативному гауссовскому распределению с параметрами mean ( ) и...
Я читал Марауна и др. «Нестационарные гауссовские процессы в вейвлет-области: синтез, оценка и значимое тестирование» (2007), в котором определяется класс нестационарных ГП, которые можно задавать умножителями в вейвлет-области. Реализация одного такого GP: Где η ( т ) является белым шумом, W г...
Пусть декартовы координаты случайной точки выбраны st .x,yx,yx,y(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Таким образом, радиус, , не равномерно распределены как следует из «ы PDF .ρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 + y^2}ρρ\rho Тем не менее, я...
В основном теоретический вопрос. Есть ли примеры ненормальных распределений, у которых первые четыре момента равны нормальным? Могут ли они существовать в...
Если у нас есть 2 нормальные некоррелированные случайные величины то мы можем создать 2 коррелированные случайные величины с формулойИкс1, X2X1,X2X_1, X_2 Y= ρ X1+ 1 - ρ2-----√Икс2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 и тогда у будет корреляция с .ρ X 1YYYρρ\rhoИкс1X1X_1 Может кто-нибудь...
В рецензии на статью авторы утверждают: «Непрерывные переменные результата, демонстрирующие искаженное распределение, были преобразованы с использованием натуральных логарифмов перед проведением t-тестов для удовлетворения предварительных условий нормальности». Является ли это приемлемым способом...
Согласно Википедии, я понимаю, что t-распределение - это выборочное распределение t-значения, когда выборки представляют собой наблюдения из нормально распределенной популяции. Тем не менее, я не понимаю, почему это приводит к тому, что форма t-распределения меняется с жирнохвостого на почти...
За исключением того факта, что доходность может быть отрицательной, в то время как цены должны быть положительными, есть ли какая-либо другая причина, по которой моделирование цен на акции является логарифмическим нормальным распределением, а моделирование доходности акций - нормальным...
В моем классе исчисления мы столкнулись с функцией или «кривой колокола», и мне сказали, что она часто применяется в статистике.e−x2e−x2e^{-x^2} Из любопытства хочу спросить: действительно ли функция действительно важна в статистике? Если да, то что же такое что делает его полезным, и каковы...
Каковы некоторые теоремы, которые могут объяснить (то есть, в целом), почему данные реального мира могут нормально распределяться? Есть два, о которых я знаю: Центральная предельная теорема (конечно), которая говорит нам, что сумма нескольких независимых случайных величин со средним и дисперсией...
Я читаю книгу Статистика (Freeman, Pisani, Purves) и пытаюсь воспроизвести пример, когда монету подбрасывают, скажем, 50 раз, подсчитывают количество голов, и это повторяется, скажем, 1000 раз. Во-первых, я сохранил количество бросков (размер выборки) на 1000 и увеличил количество повторений. Чем...
У меня есть вопрос новичка относительно центральной предельной теоремы (CLT): Мне известно, что CLT утверждает, что среднее значение случайных величин iid приблизительно нормально распределено (для , где - индекс слагаемых), или что стандартизированная случайная величина будет иметь стандартное...
Что означает утверждение, что эксцесс нормального распределения равен 3. Означает ли это, что на горизонтальной линии значение 3 соответствует пиковой вероятности, т. Е. 3 является модой системы? Когда я смотрю на нормальную кривую, кажется, что пик приходится на центр, то есть на 0. Так почему...
Чтобы рассчитать доверительный интервал (CI) для среднего значения с неизвестным стандартным отклонением популяции (sd), мы оцениваем стандартное отклонение популяции, используя t-распределение. Примечательно, что CI=X¯±Z95%σX¯CI=X¯±Z95%σX¯CI=\bar{X} \pm Z_{95\% }\sigma_{\bar X} где...
Я знаю, что простая в обращении формула для CDF нормального распределения несколько отсутствует из-за сложной функции ошибок в ней. Однако мне интересно, есть ли хорошая формула для . Или каково «современное» приближение для этой проблемы.N(c−≤x<c+|μ,σ2)N(c−≤x<c+|μ,σ2)N(c_{-} \leq x < c_{+}|...
Это очень простой вопрос, но я не могу найти вывод ни в Интернете, ни в книге. Я хотел бы увидеть, как один байесовский обновляет многомерное нормальное распределение. Например: представьте, что P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl} \mathbb{P}({\bf x}|{\bf...
Скажем, у меня есть две стандартные нормальные случайные величины X1X1X_1 и X2X2X_2 , которые совместно нормальны с коэффициентом корреляции rrr . Какова функция распределения ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1,...
Сходится ли нормальное распределение к определенному, если стандартное отклонение растет без границ? мне кажется, что pdf начинает выглядеть как равномерное распределение с границами, заданными . Это правда?[−2σ,2σ][−2σ,2σ][-2 \sigma, 2...