При линейной регрессии предполагается, что каждое прогнозируемое значение было выбрано из нормального распределения возможных значений. Увидеть ниже. Но почему предполагается, что каждое прогнозируемое значение получено из нормального распределения? Как линейная регрессия использует это...
Я хочу вывести пределы для доверительного интервала для отношения двух средних. Предположим, что и независимы, среднее отношение . Я пытался решить: но это уравнение не может быть решено во многих случаях (без корней). Я делаю что-то неправильно? Есть ли лучший подход? БлагодарностьX 1 ∼ N ( θ 1 ,...
Существует ли формула замкнутой формы для (или какого-либо ограничения) EMD между и ?x 2 ∼ N ( μ 2 , Σ 2 )x1∼N(μ1,Σ1)x1∼N(μ1,Σ1)x_1\sim N(\mu_1, \Sigma_1)x2∼N(μ2,Σ2)x2∼N(μ2,Σ2)x_2 \sim N(\mu_2,
Недавно я счел необходимым получить pdf для квадрата нормальной случайной величины со средним значением 0. По какой-то причине я предпочел не нормализовать дисперсию заранее. Если я сделал это правильно, то этот PDF-файл выглядит следующим образом: N2(x;σ2)=1σ2π−−√x−−√e−x2σ2N2(x;σ2)=1σ2πxe−x2σ2...
Это проблема из «7-й Колмогоровской студенческой олимпиады по теории вероятностей»: Учитывая одно наблюдение из распределения с неизвестными обоими параметрами, задайте доверительный интервал для с уровнем достоверности не менее 99%.Нормальный ( μ , σ 2 ) σ...
Оценка максимального правдоподобия часто приводит к смещенным оценкам (например, ее оценка для выборочной дисперсии смещена для распределения Гаусса). Что же делает его таким популярным? Почему именно так много? Кроме того, что именно делает его лучше, чем альтернативный подход - метод моментов?...
Если наилучшим линейным приближением (с использованием наименьших квадратов) моих точек данных является линия y=mx+by=mx+by=mx+b , как я могу рассчитать ошибку аппроксимации? Если я вычислю стандартное отклонение различий между наблюдениями и предсказаниями , могу ли я потом сказать, что...
Я читал где-то в литературе, что тест Шапиро – Вилка считается лучшим тестом нормальности, потому что для данного уровня значимости, , вероятность отклонения нулевой гипотезы, если она ложна, выше, чем в случае другого тесты на нормальность.αα\alpha Не могли бы вы объяснить мне, используя...
Сегодня мне пришло в голову, что распределение можно рассматривать как компромисс между распределениями Гаусса и Лапласа, дляx∈R,p∈[1,2]иβ>0.Имеет ли такое распределение имя? И есть ли у него выражение для константы нормализации? Исчисление пни меня, потому что я не знаюкак даже начать решать...
Этот вопрос немного левый, но я подумал, что у сообщества здесь, вероятно, сильные взгляды на эту тему! Я пишу свою докторскую диссертацию. Соответственно, когда мы говорим о количествах, которые формально связаны с гауссовым распределением, я использовал «N» в «Нормальном» для ссылки на них....
Заявление Распределение выборки дисперсии выборки представляет собой распределение хи-квадрат со степенью свободы, равной , где - размер выборки (учитывая, что интересующая случайная величина обычно распределена).nn−1n−1n-1nnn Источник Моя интуиция Мне это кажется интуитивно понятным: 1) потому что...
Максимум iid Стандартные нормальности сходятся к стандартному распределению Гамбеля в соответствии с теорией экстремальных значений .Икс1, … , XN, ~Икс1,...,ИксN,~X_1,\dots,X_n. \sim Как мы можем показать это? У нас есть п( максимум Xя≤ x ) = P( X1≤ х , … , хN≤ x ) = P( X1≤ x ) ⋯ P( XN≤ х ) = F( х...
У меня есть две функции плотности вероятности нормальных распределений: f1(x1|μ1,σ1)=1σ12π−−√e−(x−μ1)22σ21f1(x1|μ1,σ1)=1σ12πe−(x−μ1)22σ12f_1(x_1 \; | \; \mu_1, \sigma_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} } и...
Я хочу знать, как проверить набор данных на нормальность в Excel, просто чтобы убедиться, что требования для использования t-критерия выполняются . Для правого хвоста уместно просто рассчитать среднее и стандартное отклонение, добавить 1, 2 и 3 стандартных отклонения от среднего, чтобы создать...
Я рассмотрел ряд документов, в каждом из которых сообщалось о наблюдаемом среднем значении и SD измерения в соответствующей выборке известного размера, . Я хочу высказать наиболее вероятное предположение о вероятном распределении той же меры в новом исследовании, которое я проектирую, и о том,...
У меня есть несколько многовариантных наблюдений, и я хотел бы оценить плотность вероятности по всем переменным. Предполагается, что данные нормально распределены. При небольших количествах переменных все работает так, как я ожидал, но переход к большим числам приводит к тому, что ковариационная...
У меня есть случайная величина где a - нормально распределенная . Что я могу сказать об и ? Аппроксимация тоже будет полезна.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V a r ( X )Икс( а ) = журнал( а )X(a)=log(a)X(a) = \log(a)N( μ , σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)Е( X)E(X)E(X)Ва г (...
Функция qqnorm()R создает нормальный QQ-график и qqline()добавляет линию, которая проходит через первый и третий квартили. Каково происхождение этой линии? Полезно ли проверять нормальность? Это не классическая линия (диагональ возможно после линейного масштабирования).Y= хYзнак равноИксy=x Вот...
Один наивный метод для аппроксимации нормального распределения состоит в том, чтобы сложить, возможно, 100100100 случайных величин IID, равномерно распределенных по [0,1][0,1][0,1] , затем пересчитать их и изменить масштаб, полагаясь на Центральную предельную теорему. ( Примечание : существуют...
Интуитивно понятно, что среднее - это просто среднее из наблюдений. Разница заключается в том, насколько эти наблюдения отличаются от среднего значения. Я хотел бы знать, почему обратная дисперсия называется точностью. Какую интуицию мы можем извлечь из этого? И почему матрица точности так же...