У меня есть график остаточных значений линейной модели в зависимости от подогнанных значений, где гетероскедастичность очень ясна. Однако я не уверен, как мне поступить сейчас, потому что, насколько я понимаю, эта гетероскедастичность делает мою линейную модель недействительной. (Это правильно?)...
Предположим, у вас есть единое сечение данных, где отдельные лица находятся в группах (например, учащиеся в школах), и вы хотите оценить модель формы, в Y_i = a + B*X_iкоторой Xесть вектор характеристик индивидуального уровня и aконстанта. В этом случае предположим, что ненаблюдаемая неоднородность...
Мне интересно узнать о том, как оценивать и оценивать отдельных лиц в группе, которые взаимодействуют / соревнуются только попарно (например, такие системы, как рейтинговая система ELO для шахмат). Есть ли какие-либо методы перехода или более точные и продвинутые методы там? Существуют ли пакеты R,...
Скажем, мы должны GLMMs mod1 <- glmer(y ~ x + A + (1|g), data = dat) mod2 <- glmer(y ~ x + B + (1|g), data = dat) Эти модели не являются вложенными в обычном смысле: a <- glmer(y ~ x + A + (1|g), data = dat) b <- glmer(y ~ x + A + B + (1|g), data = dat) поэтому мы не можем поступить...
В настоящее время я использую тренировку Витерби для проблемы сегментации изображения. Я хотел знать, в чем преимущества / недостатки использования алгоритма Баума-Уэлча вместо тренировки Витерби....
Здравствуйте, у меня есть две проблемы, которые звучат как естественные кандидаты для многоуровневых / смешанных моделей, которые я никогда не использовал. Более простой и тот, который я надеюсь попробовать в качестве введения, заключается в следующем: данные выглядят как множество строк в форме x...
Я не знаю, спрашивалось ли об этом раньше, но я ничего не нашел по этому поводу. Мой вопрос заключается в том, может ли кто-нибудь предоставить хорошую справку, чтобы узнать, как получить долю дисперсии, объясняемой каждым из фиксированных и случайных факторов в модели смешанных...
Я знаю, что одним из преимуществ смешанных моделей является то, что они позволяют задавать дисперсионно-ковариационную матрицу для данных (составная симметрия, авторегрессия, неструктурированная и т. Д.). Однако lmerфункция в R не позволяет легко определить эту матрицу. Кто-нибудь знает, какую...
Я хочу протестировать многоступенчатую модель пути (например, A прогнозирует B, B прогнозирует C, C прогнозирует D), где все мои переменные представляют собой отдельные наблюдения, вложенные в группы. До сих пор я делал это с помощью множественного уникального многоуровневого анализа в R. Я бы...
В частности, как следует рассчитывать стандартные ошибки фиксированных эффектов в линейной модели смешанных эффектов (в частом смысле)? Я был ведущим полагать , что типичные оценки ( ), такие как те , которые представлены в Laird и Ware [1982 года] даст системотехники, которые занижены в размерах ,...
Почти все, что я читал о линейной регрессии и GLM, сводится к следующему: где - не возрастающая или неубывающая функция а - параметр, который вы оценить и проверить гипотезы о. Существуют десятки функций связи и преобразований и чтобы сделать линейной функцией от .f ( x , β ) x β y x y f ( x , β...
Рассмотрим простую линейную модель: Yy = X ′ ββ + ϵyy=X′ββ+ϵ\pmb{y}=X'\pmb{\beta}+\epsilon где ε я ~ я . я . д .N ( 0 , сг 2 )ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)\epsilon_i\sim\mathrm{i.i.d.}\;\mathcal{N}(0,\sigma^2) и Х ∈ R п × рX∈Rn×pX\in\mathbb{R}^{n\times p} , р ≥ 2p≥2p\geq2 и ХXX содержит столбец констант. Мой...
Я понимаю, что мы используем модели случайных эффектов (или смешанных эффектов), когда считаем, что некоторые параметры модели изменяются случайным образом в зависимости от некоторого фактора группировки. У меня есть желание подогнать модель, в которой ответ был нормализован и центрирован (не...
Для моей магистерской работы я работаю над разработкой статистической модели для переходов между различными состояниями, определяемыми серологическим статусом. Пока я не буду вдаваться в подробности этого контекста, так как мой вопрос носит более общий / теоретический характер. Во всяком случае,...
Я пролистал несколько книг (Raudenbush & Bryk, Snijders & Bosker, Gelman & Hill и т. Д.) И несколько статей (Gelman, Jusko, Primo & Jacobsmeier и т. Д.), И я до сих пор не успокоился основные различия между использованием кластерных стандартных ошибок стихов многоуровневого...
Могу ли я получить помощь в завершении этой пробной (находящейся в процессе) попытки получить ориентиры по эквивалентам ANOVA и REGRESSION? Я пытался согласовать понятия, номенклатуру и синтаксис этих двух методологий. На этом сайте есть много сообщений об их общности, например, об этом или об этом...
Я реализовал дискретный HMM в соответствии с этим учебником http://cs229.stanford.edu/section/cs229-hmm.pdf Этот урок и другие всегда говорят о тренировке HMM с учетом последовательности наблюдений. Что происходит, когда у меня несколько тренировочных последовательностей? Должен ли я просто...
Какое значение приведено в сводке модели Кокша в R? Например,R2R2R^2 Rsquare= 0.186 (max possible= 0.991 ) Я по глупости включил его в рукопись в качестве значения и рецензент вскочил на него, сказав, что он не знал об аналоге статистики из классической линейной регрессии, разрабатываемой для...
Некоторые из вас, возможно, читали эту прекрасную статью: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) Не регистрируйте данные преобразований. Методы в экологии и эволюции 1: 118–122. Клик . В моей области исследований (экотоксикология) мы имеем дело с плохо реплицированными экспериментами, и GLM не используются...
Справочная информация: Примечание: мой набор данных и r-код включены ниже текста Я хочу использовать AIC для сравнения двух моделей смешанных эффектов, сгенерированных с использованием пакета lme4 в R. Каждая модель имеет один фиксированный эффект и один случайный эффект. Фиксированный эффект...