У этого дистрибутива есть имя?

23

Сегодня мне пришло в голову, что распределение можно рассматривать как компромисс между распределениями Гаусса и Лапласа, дляxR,p[1,2]иβ>0.Имеет ли такое распределение имя? И есть ли у него выражение для константы нормализации? Исчисление пни меня, потому что я не знаюкак даже начать решать дляCв интегральном 1=C- ехр(-|х-ц | р

f(x)exp(|xμ|pβ)
xR,p[1,2]β>0.С
1знак равноС-ехр(-|Икс-μ|пβ)dИкс
Sycorax говорит восстановить Монику
источник

Ответы:

34

Краткий ответ

PDF-файл, который вы описываете, наиболее уместно известен как распределение Субботина ... см. Статью Субботина в 1923 году, которая имеет точно такую ​​же функциональную форму, скажем, .Y=Xμ

  • Субботин М.Т. (1923), О законе частоты ошибок, Математический сборник, 31, 296-301.

кто входит в PDF в его уравнении 5, формы:

f(y)=Kexp[(|y|σ)p]

с постоянной интегрирования: согласно выводу Сианя, гдеβ=σpK=p2σΓ(1p)β=σp

Более длинный ответ

К сожалению, Википедия не всегда «актуальна», или точна, а иногда и на 80 лет отстает. После Субботина (1923) распространение широко использовалось в литературе, в том числе:

  • Диананда, PH (1949), Записка о некоторых свойствах оценок максимального правдоподобия, Слушания Кембриджского Философского Общества, 45, 536-544.

  • Turner, ME (1960), О эвристических методах оценки, Биометрия, 16 (2), 299-301.

  • Zeckhauser, R. and Thompson, M. (1970), Линейная регрессия с ненормальными терминами ошибок, The Review of Economics and Statistics, 52, 280-286.

  • McDonald, JB and Newey, WK (1988), Частично адаптивная оценка регрессионных моделей с помощью обобщенного t-распределения, Econometric Theory, 4, 428-457.

  • Джонсон Н.Л., Котц С. и Балакришнан Н. (1995), Непрерывные одномерные распределения, том 2, 2-е издание, Wiley: New York (1995, p.422)

  • Mineo, AM и Ruggieri, M. (2005), Программный инструмент для распределения экспоненциальной мощности: пакет normalp, Journal of Statistical Software, 12 (4), 1-21.

... все до публикации статьи в вики. Помимо того, что 80 лет устарели, название, используемое в вики «Обобщенный нормальный», также кажется неуместным, потому что существует бесконечное число распределений, которые являются обобщениями нормального, и имя, в любом случае, неоднозначно для литературы. Это также не в состоянии признать оригинального автора.

wolfies
источник
17

0exp{xp}dx=y=xp0exp{y}|dxdy|dy=x=y1/p0exp{y}1py1p1dy=Γ(1/p)1p
exp{β1|xμ|p}dx=2Γ(1/p)pβ1/p
Xi'an
источник
2
D'oh. Of course. And chance you happen to know if it has a name?
Sycorax says Reinstate Monica
1
It is somewhat connected with the[ Weibull and Fréchet distributions](en.wikipedia.org/wiki/…), however those have a power term in front of the exponential. It is thus more of a Gaussian distribution for another metric that the quadratic distance.
Xi'an
1
+1 It wouldn't be wrong to call this a "power Gamma" distribution.
whuber
13

According to Wikipedia, this is known as Generalized normal distribution (version 1 in the article), and the restriction p[1,2] is not required but any positive value is fine.

The reference given in Wikipedia is Saralees Nadarajah (2005) A generalized normal distribution, Journal of Applied Statistics, 32:7, 685-694, DOI: 10.1080/02664760500079464. This article mentions that the normalization constant is found by 'simple integration' - I presume following Xi'an's answer.

Juho Kokkala
источник