Меня смущает анализ перестановок для выбора функций в контексте логистической регрессии. Не могли бы вы дать четкое объяснение теста случайной перестановки и как он применяется к выбору функции? Возможно, с точным алгоритмом и примерами. Наконец, как это можно сравнить с другими методами усадки,...
Я исследую взаимодействие между двумя переменными ( и ). Между этими переменными существует значительная линейная корреляция с . Исходя из природы проблемы, я не могу ничего сказать о причинно-следственной связи ( вызывает ли или наоборот). Я хотел бы изучить отклонения от линии регрессии, чтобы...
Кто-нибудь знает, где можно найти хорошие приложения и примеры (помимо руководства и книги по применению эконометрики с R) с использованием модели тобита с пакетами AER? редактировать Я ищу команду для вычисления предельных эффектов для y (не для скрытой переменной y *). Кажется, это , где - это...
Если в таблице сопряженности есть 0, и мы подгоняем вложенные модели Пуассона / логлинеарности (используя glmфункцию R ) для теста отношения правдоподобия, нужно ли корректировать данные до подбора моделей glm (например, добавить 1/2 ко всем на счет)? Очевидно, что некоторые параметры не могут быть...
В качестве средства мотивации вопроса рассмотрим проблему повторного сопоставления, в которой мы пытаемся оценить используя наблюдаемые переменные { a , b }YYY{ а , б }{a,b}\{ a, b \} Делая многомерную полиномиальную регрессию, я стараюсь найти оптимальную парамитизацию функции е( у) = с1а + с2б +...
В R почему параметры по умолчанию qqplot(linear model)используют стандартизированные остатки по оси Y? Почему R не использует "обычные"
У меня есть регрессия, проведенная в двух группах выборки на основе модерирующей переменной (скажем, пола). Я делаю простой тест на смягчающий эффект, проверяя, потеряна ли значимость регрессии в одном наборе, а в другом. Q1: приведенный выше метод действителен, не так ли? Q2: уровень достоверности...
Немного больше информации; Предположим, что вы знаете заранее, сколько переменных выбрать и что вы установили штраф за сложность в процедуре LARS, чтобы иметь ровно столько переменных с ненулевыми коэффициентами, вычислительные затраты не являются проблемой (общее количество переменных мало,...
Я новичок в Ридж регрессии. Когда я применил линейную регрессию гребня, я получил следующие результаты: >myridge = lm.ridge(y ~ ma + sa + lka + cb + ltb , temp, lamda = seq(0,0.1,0.001)) > select(myridge) modified HKB estimator is 0.5010689 modified L-W estimator is 0.3718668 smallest value...
Предположим, я наблюдаю векторы независимых переменных и и зависимую переменную . Я хотел бы соответствовать модели вида: где - некоторая положительнозначная дважды дифференцируемая функция, - неизвестный параметр масштабирования, а - гауссовская случайная переменная с нулевой средней...
Учитывая следующую экспериментальную установку: Многократные образцы взяты от предмета, и каждый образец обработан многократными способами (включая контрольную обработку). Что в основном интересно, так это разница между контролем и каждым лечением. Я могу думать о двух простых моделях для этих...
Я не уверен, какой метод использовать для моделирования отношений между двумя переменными ( и y ) в эксперименте, описанном ниже:xxxyyy Есть 3 переменные: , x и y .xaimxaimx_{aim}xxxyyy Значение устанавливается при проведении эксперимента. Однако x и x a i m не всегда...
Обе переменные (зависимая и независимая) показывают автокорреляционные эффекты. Данные временные и стационарные Когда я запускаю регрессионные остатки, похоже, не связаны. Моя статистика Дурбина-Ватсона больше верхнего критического значения, поэтому есть свидетельства того, что условия ошибок не...
Предположим, что у нас есть линейная модель которая удовлетворяет всем стандартным предположениям регрессии (Гаусса-Маркова). Мы заинтересованы в . θ = 1 / β 1Yя= β0+ β1Икся+ ϵяYязнак равноβ0+β1Икся+εяy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ = 1 / β1θзнак равно1/β1\theta = 1/\beta_1 Вопрос 1:...
Если у меня есть переменная с 4 уровнями, теоретически мне нужно использовать 3 фиктивные переменные. На практике, как это на самом деле осуществляется? Я использую 0-3, я использую 1-3 и оставляю 4 пустыми? Какие-либо предложения? ПРИМЕЧАНИЕ: я собираюсь работать в R. ОБНОВЛЕНИЕ: Что случилось бы,...
У меня есть данные временного ряда, где измеряемая переменная представляет собой дискретные положительные целые числа (числа). Я хочу проверить, есть ли тенденция со временем (или нет). Независимая переменная (x) находится в диапазоне 0-500, а зависимая переменная (y) находится в диапазоне 0-8. Я...
У меня есть большой набор данных, состоящий из значений нескольких сотен финансовых переменных, которые можно использовать в множественной регрессии для прогнозирования поведения индексного фонда во времени. Я хотел бы сократить число переменных до десяти или около того, сохраняя при этом как можно...
Существует ли общий принцип о том, следует ли вычислять корреляцию Пирсона для двух случайных величин X и Y перед выполнением их лог-преобразования или после? Есть ли процедура для проверки, которая более подходит? Они дают одинаковые, но разные значения, поскольку логарифмическое преобразование...
Существуют ли стандартные алгоритмы (в отличие от программ) для выполнения иерархической линейной регрессии? Люди обычно просто делают MCMC или есть более специализированные, возможно частично закрытые формы,...
У меня есть несколько результатов теста задержки ответа сервера. Согласно нашему теоретическому анализу, распределение задержки (функция распределения вероятности задержки ответа) должно иметь поведение с тяжелым хвостом. Но как я могу доказать, что результат теста соответствует распределению...