Кто-нибудь знает, где можно найти хорошие приложения и примеры (помимо руководства и книги по применению эконометрики с R) с использованием модели тобита с пакетами AER?
редактировать
Я ищу команду для вычисления предельных эффектов для y (не для скрытой переменной y *). Кажется, это , где - это кумулятивная функция распределения std.normal. Но как я могу вычислить эти эффекты с помощью R?
r
tobit-regression
MarkDollar
источник
источник
non-conformable arguments
когда я попытаюсь сделать это на примере данных, предоставленныхAER::tobit
. Не могли бы вы попробовать его на примере набора данных?У меня была та же проблема («
non-conformable arguments
»), о которой @ hans0l0 упоминал в комментарии выше. Я думаю, что я решил это, и постараюсь объяснить здесь.Во-первых, в исходном посте есть ошибка в уравнении. Это должно быть то есть, есть нижний индекс после второго но не после первого. В модели предельный эффект переменной определяется не только коэффициентом этой конкретной переменной ( ); также необходим корректирующий коэффициент, который рассчитывается на основе значений других переменных в модели ( ).ϕ(xβ/σ)βj β xj βj ϕ(xβ/σ)
От Вулдриджа 2006 (стр. 598):
Этот корректирующий коэффициент означает, что мы должны сделать выбор значений других переменных в модели: «мы должны включить значения для x j , обычно средние значения или другие интересные значения» (Wooldridge 2006, p598). Таким образом, обычно это будет среднее значение, но это также может быть медиана, верхний / нижний квартиль или что-то еще. Это связано с тем, почему @ hans0l0 и я получали «β0
non-conformable argument
» ошибки, когда мы использовали код Алекса выше: «x
» в этом коде будет вектором, когда нам нужно одно значение для переменной (среднее / медиана / и т. Д.) , Я полагаю, что в приведенном выше коде есть и другая ошибка, заключающаяся в том, что она исключает значение перехвата из корректирующего члена (с помощью[-1]
сценария после первого использованияreg$coef
). Мое понимание этого (но я рад, что меня поправили) состоит в том, что термин корректировки должен включать в себя ( сверху).Тем не менее, вот пример использования набора данных из
AER::tobit (“Affairs”)
:Важно повторить: это предельные эффекты только в тех случаях, когда у положительно (т. Е. Произошел хотя бы один случай) и при средних значениях всех объясняющих переменных.
Если кто-то хотел бы проверить эти результаты, используя программу со встроенным инструментом предельных эффектов для моделей Tobit, мне было бы любопытно увидеть сравнение. Любые комментарии и исправления будут очень благодарны.
Ссылка :
Вулдридж, Джеффри М. 2006. Вводная эконометрика: современный подход. Томсон Юго-Западный. 3-е издание.
источник