Помимо удобства использования, есть ли какое-либо эпистемическое обоснование (математическое, философское, эвристическое и т. Д.) Для использования сопряженных априорных значений? Или в большинстве случаев это достаточно хорошее приближение и делает вещи намного...
Я хотел бы знать, как преобразовать отрицательные значения в Log(), так как у меня есть гетероскедастические данные. Я прочитал, что это работает с формулой, Log(x+1)но это не работает с моей базой данных, и я продолжаю получать NaN в результате. Например, я получаю это предупреждение (я не...
Я читаю о предыдущих распределениях и вычислял Джеффриса для выборки нормально распределенных случайных величин с неизвестным средним и неизвестной дисперсией. Согласно моим расчетам, для Джеффриса справедливо следующее: Здесь - информационная матрица Фишера.яp ( μ , σ2) = dэ т ( я)-----√= де т ( 1...
Я изучаю и пытаюсь реализовать сверточные нейронные сети, но я полагаю, что этот вопрос относится к многослойным персептронам в целом. Выходные нейроны в моей сети представляют активацию каждого класса: самый активный нейрон соответствует предсказанному классу для данного входа. Чтобы учесть...
При моделировании данных подсчета претензий в страховой среде я начал с Пуассона, но затем заметил чрезмерную дисперсию. Квази-Пуассон лучше моделировал большее отношение средней дисперсии, чем основной Пуассон, но я заметил, что коэффициенты были идентичны как в модели Пуассона, так и в модели...
Я изучаю линейную регрессию, используя Введение в анализ линейной регрессии Монтгомери, Пека и Вайнинга . Я хотел бы выбрать проект анализа данных. У меня наивная мысль, что линейная регрессия подходит только тогда, когда подозревают, что существуют линейные функциональные отношения между...
Я пытаюсь понять процесс обучения линейной поддержки векторной машины . Я понимаю, что свойства SMV позволяют оптимизировать их гораздо быстрее, чем с помощью решателя квадратичного программирования, но в целях обучения я хотел бы посмотреть, как это работает. Учебные данные set.seed(2015) df <-...
Я пытаюсь приспособить простую модель степенного закона к набору данных, который выглядит следующим образом: mydf: rev weeks 17906.4 1 5303.72 2 2700.58 3 1696.77 4 947.53 5 362.03 6 Цель состоит в том, чтобы пропустить линию электропередачи и использовать ее для прогнозирования revзначений на...
Я довольно плохо знаком с R. Я попытался прочитать анализ временных рядов и уже закончил Анализ временных рядов Шамвея и Стоффера и его приложения, 3-е издание , Отличное прогнозирование Хиндмана : принципы и практика Использование R Аврил Коглан для анализа временных рядов А. Ян Маклеод и др....
Если - это распределение вероятностей с ненулевыми значениями на , для какого типа (типов) существует константа такая, что для всех ?p(x)p(x)p(x)[0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty)p(x)p(x)p(x)c>0c>0c\gt 0∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{...
Какова важность различия между линейными и нелинейными моделями? Вопрос Нелинейная и обобщенная линейная модель: как вы относитесь к логистической, пуассоновской и т. Д. Регрессии? и его ответ был чрезвычайно полезным разъяснением линейности / нелинейности обобщенных линейных моделей. Кажется...
Предположим, у меня есть следующие непериодические временные ряды. Очевидно, что тенденция уменьшается, и я хотел бы доказать это с помощью некоторого теста (с p-значением ). Я не могу использовать классическую линейную регрессию из-за сильной временной (последовательной) автокорреляции между...
Я думал, что понял эту проблему, но теперь я не так уверен, и я хотел бы проверить с другими, прежде чем продолжить. У меня есть две переменные, Xи Y. Yявляется отношением, и оно не ограничено 0 и 1 и обычно нормально распределено. Xявляется пропорцией, и он ограничен 0 и 1 (он работает от 0,0 до...
Я сделал измерений двух переменных и . Они оба имеют известные неопределенности и связанные с ними. Я хочу найти связь между и . Как мне это сделать?x y σ x σ y x ynnnxxxyyyσxσx\sigma_xσyσy\sigma_yxxxyyy РЕДАКТИРОВАТЬ : каждый имеет различные связанные с ним, и то же самое с .σ x , i y...
В настоящее время существует несколько различных подходов для выполнения сетевого мета-анализа или сравнения смешанного лечения. Наиболее часто используемые и доступные из них, вероятно, следующие: в байесовских рамках : подход взаимодействия дизайн-за-лечением в WinBUGS (например, Jackson et al );...
Я пытаюсь выяснить, как определить количество слогов в корпусе аудиозаписей. Я думаю, что хороший прокси может быть пиками в волновом файле. Вот то, что я попробовал с файлом моего разговора на английском языке (мой фактический случай использования на кисуахили). Стенограмма записи этого примера:...
Например, в R, если вы вызываете acf()функцию, она строит коррелограмму по умолчанию и рисует 95% доверительный интервал. Глядя на код, если вы звоните plot(acf_object, ci.type="white"), вы видите: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) в качестве верхнего предела для типа белого шума. Кто-нибудь может...
Означает ли каждый другой? Если нет, то подразумевает ли одно другое? Почему, почему нет? Эта проблема возникла в ответ на комментарий к ответу, который я разместил здесь . Хотя поиск по релевантным терминам в Google не дал ничего, что казалось бы особенно полезным, я заметил ответ на...
Я хотел бы задать вопрос, связанный с этим . Я нашел пример написания пользовательской функции потерь для xgboost здесь : loglossobj <- function(preds, dtrain) { # dtrain is the internal format of the training data # We extract the labels from the training data labels <- getinfo(dtrain,...
Я хочу использовать начальную загрузку для оценки доверительных интервалов для оценочных параметров из набора панельных данных с N = 250 фирмами и T = 50 месяцем. Оценка параметров является вычислительно дорогой (несколько дней вычислений) из-за использования фильтрации Калмана и сложной нелинейной...