Оптимизация машины опорных векторов с помощью квадратичного программирования

12

Я пытаюсь понять процесс обучения линейной поддержки векторной машины . Я понимаю, что свойства SMV позволяют оптимизировать их гораздо быстрее, чем с помощью решателя квадратичного программирования, но в целях обучения я хотел бы посмотреть, как это работает.

Учебные данные

set.seed(2015)
df <- data.frame(X1=c(rnorm(5), rnorm(5)+5), X2=c(rnorm(5), rnorm(5)+3), Y=c(rep(1,5), rep(-1, 5)))
df
           X1       X2  Y
1  -1.5454484  0.50127  1
2  -0.5283932 -0.80316  1
3  -1.0867588  0.63644  1
4  -0.0001115  1.14290  1
5   0.3889538  0.06119  1
6   5.5326313  3.68034 -1
7   3.1624283  2.71982 -1
8   5.6505985  3.18633 -1
9   4.3757546  1.78240 -1
10  5.8915550  1.66511 -1

library(ggplot2)
ggplot(df, aes(x=X1, y=X2, color=as.factor(Y)))+geom_point()

введите описание изображения здесь

Нахождение максимальной маржи гиперплоскости

Согласно этой статье в Википедии о SVM , чтобы найти максимальный запас гиперплоскости мне нужно решить

argmin(w,b)12w2
условии (для любого i = 1, ..., n)
yi(wxib)1.

Как «подключить» мои образцы данных к решателю QP в R (например, quadprog ), чтобы определить ?w

Бен
источник
Вы должны решить двойную проблему
2
@fcop можешь уточнить? Что такое дуал в этом случае? Как мне решить, используя R? и т. д.
Бен

Ответы:

6

Подсказка :

Quadprog решает следующие задачи:

minxdTx+1/2xTDxsuch that ATxx0

Рассмотрим

x=(wb)and D=(I000)

где - единичная матрица.I

Если равно а равно :wp×1yn×1

x:(2p+1)×1D:(2p+1)×(2p+1)

На аналогичных строках:

x0=(11)n×1

Сформулируйте используя приведенные выше подсказки, чтобы представить ограничение неравенства.A

rightskewed
источник
1
Я потерялся. что такое ? dT
Бен
1
Каков коэффициент в вашей целевой функции? Не но ? w||w||22w
права искал
1
Ценю помощь. Я думал, что понял это, но когда я устанавливаю D = матрица, которую вы предлагаете, quadprogвозвращает ошибку "матрица D в квадратичной функции не является положительно определенной!"
Бен
3
HACK: возмущение , добавив небольшое значение, скажем, по диагоналиD1e6
права искал
7

Следующие подсказки

library(quadprog)

# min(−dvec^T b + 1/2 b^T Dmat b) with the constraints Amat^T b >= bvec)
Dmat       <- matrix(rep(0, 3*3), nrow=3, ncol=3)
diag(Dmat) <- 1
Dmat[nrow(Dmat), ncol(Dmat)] <- .0000001
dvec       <- rep(0, 3)
Amat       <- as.matrix(df[, c("X1", "X2")])
Amat <- cbind(Amat, b=rep(-1, 10))
Amat <- Amat * df$Y
bvec       <- rep(1, 10)
solve.QP(Dmat,dvec,t(Amat),bvec=bvec)

plotMargin <- function(w = 1*c(-1, 1), b = 1){
  x1 = seq(-20, 20, by = .01)
  x2 = (-w[1]*x1 + b)/w[2]
  l1 = (-w[1]*x1 + b + 1)/w[2]
  l2 = (-w[1]*x1 + b - 1)/w[2]
  dt <- data.table(X1=x1, X2=x2, L1=l1, L2=l2)
  ggplot(dt)+geom_line(aes(x=X1, y=X2))+geom_line(aes(x=X1, y=L1), color="blue")+geom_line(aes(x=X1, y=L2), color="green")+
    geom_hline(yintercept=0, color="red")+geom_vline(xintercept=0, color="red")+xlim(-5, 5)+ylim(-5, 5)+
    labs(title=paste0("w=(", w[1], ",", w[2], "), b=", b))
}

plotMargin(w=c(-0.5065, -0.2525), b=-1.2886)+geom_point(data=df, aes(x=X1, y=X2, color=as.factor(Y)))

введите описание изображения здесь

Бен
источник