Там, кажется, есть противоречивый совет о том, как обрабатывать сравнение поезда с ошибкой теста, особенно когда есть разрыв между ними. Кажется, есть две школы мысли, которые кажутся мне противоречивыми. Я ищу, чтобы понять, как совместить два (или понять, что мне здесь не хватает). Мысль № 1:...
Scikit имеет CalibratedClassifierCV , который позволяет нам калибровать наши модели по определенной паре X, Y. В нем также четко указано, чтоdata for fitting the classifier and for calibrating it must be disjoint. Если они должны быть непересекающимися, законно ли обучать классификатор следующим?...
У меня есть вопрос об оптимизации параметров, когда я использую 10-кратную перекрестную проверку. Я хочу спросить, должны ли параметры фиксироваться во время обучения модели каждого сгиба, т.е. (1) выбрать один набор оптимизированных параметров для средней точности каждого сгиба. или же (2) Я...
Я делаю перекрестную проверку, используя метод "оставь один". Я получил бинарный ответ и использую загрузочный пакет для R и функцию cv.glm . Моя проблема в том, что я не до конца понимаю часть затрат в этой функции. Из того, что я могу понять, это функция, которая решает, следует ли...
Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Теперь у меня есть Rфрейм данных (обучение), может кто-нибудь сказать мне, как случайным образом разделить этот набор...
Я слышал следующее выражение раньше: «Оптимизация - корень зла в статистике». Например, верхний ответ в этой теме делает это утверждение в связи с опасностью слишком агрессивной оптимизации во время выбора модели. Мой первый вопрос заключается в следующем: относится ли эта цитата к какому-либо...
Я готовлю обзор литературы по актуальной проблеме общественного здравоохранения, в которой данные путаницы: Каковы общие исторические тематические исследования, которые используются в области общественного здравоохранения / эпидемиологии, где недействительные или ошибочные отношения или выводы были...
Я просматривал различные темы здесь, но не думаю, что на мой точный вопрос дан ответ. У меня есть набор данных из ~ 50 000 студентов и их время для отсева. Я собираюсь выполнить пропорциональную регрессию рисков с большим количеством потенциальных ковариат. Я также собираюсь провести логистическую...
На странице Scikit Learn по выбору модели упоминается использование вложенной перекрестной проверки: >>> clf = GridSearchCV(estimator=svc, param_grid=dict(gamma=gammas), ... n_jobs=-1) >>> cross_validation.cross_val_score(clf, X_digits, y_digits) Два цикла перекрестной проверки...
Мое общее понимание состоит в том, что AIC имеет дело с компромиссом между добротностью соответствия модели и сложностью модели. А яС= 2 k - 2 l n ( L )AяСзнак равно2К-2LN(L)AIC =2k -2ln(L) = количество параметров в моделиККk = вероятностьLLL Байесовский информационный критерий BIC тесно связан с...
Я делаю классификацию изображений с использованием машинного обучения. Предположим, у меня есть некоторые тренировочные данные (изображения), и я разделю эти данные на обучающие и проверочные наборы. И я также хочу дополнить данные (создать новые изображения из оригинальных) путем случайных...
Когда мы оцениваем качество случайного леса, например, с использованием AUC, более ли уместно вычислять эти количества по образцам «из пакета» или по совокупности перекрестной проверки? Я слышал, что вычисление его по образцам OOB дает более пессимистическую оценку, но я не понимаю,...
Мне кажется, я понимаю, как работают основы самозагрузки , но я не уверен, что понимаю, как я могу использовать самозагрузку для выбора модели или чтобы избежать переобучения. Например, для выбора модели вы бы просто выбрали модель, которая дает наименьшую ошибку (может быть, дисперсию?) Во всех...
Я использую scikit-learn для выполнения логистической регрессии с перекрестной проверкой на наборе данных (около 14 параметров с> 7000 нормализованных наблюдений). У меня также есть целевой классификатор, который имеет значение 1 или 0. У меня проблема в том, что независимо от используемого...
Может кто-нибудь объяснить мне мою модель Кокса на простом английском? Я использовал следующую модель регрессии Кокса для всех моих данных, используя cphфункцию. Мои данные сохраняются в объекте под названием Data. Переменные w, xи yнепрерывны; zэто фактор двух уровней. Время измеряется месяцами. У...
Предположим, у меня есть 80/20 раскол между наблюдениями моделирования / валидации. Я приспособил модель к набору данных моделирования, и меня устраивает ошибка, которую я вижу в наборе данных проверки. Прежде чем развернуть мою модель для оценки будущих наблюдений, уместно ли объединить валидацию...
При выполнении перекрестной проверки в k-кратном размере я понимаю, что вы получаете метрики точности, указывая все сгибы, кроме одного, на один сгиб и делаете прогнозы, а затем повторяете этот процесс раз. Затем вы можете запустить метрики точности для всех ваших экземпляров (точность, отзыв,%...
Обычно в логистической регрессии мы подбираем модель и получаем некоторые прогнозы на тренировочном наборе. Затем мы проводим перекрестную проверку этих прогнозов обучения (что-то вроде этого ) и определяем оптимальное пороговое значение на основе чего-то вроде кривой ROC. Почему бы нам не включить...
Я только что закончил «Введение в статистическое обучение» . Я задавался вопросом, отличается ли использование перекрестной проверки для нахождения наилучших параметров настройки для различных методов машинного обучения от отслеживания данных? Мы неоднократно проверяем, какое значение параметра...
Примечание: этот вопрос является репостом, так как мой предыдущий вопрос пришлось удалить по юридическим причинам. Сравнивая PROC MIXED из SAS с функцией lmeиз nlmeпакета в R, я наткнулся на некоторые довольно запутанные различия. Более конкретно, степени свободы в разных тестах различаются между...