Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 3 года назад . Как я могу добавить новую переменную во фрейм данных, которая будет иметь процентильный ранг одной из...
У меня есть точка (х, у), что мне нужен линейный регрессор для прохождения заданного набора данных (X, Y). Как мне реализовать это в
Я пытаюсь свести к минимуму пользовательские функции. Он должен принимать пять параметров и набор данных и выполнять все виды вычислений, выдавая в качестве выходных данных одно число. Я хочу найти комбинацию из пяти входных параметров, которая дает наименьший выход моей...
В частности, как следует рассчитывать стандартные ошибки фиксированных эффектов в линейной модели смешанных эффектов (в частом смысле)? Я был ведущим полагать , что типичные оценки ( ), такие как те , которые представлены в Laird и Ware [1982 года] даст системотехники, которые занижены в размерах ,...
Кто-нибудь знает R, эквивалентный SAS PROC FREQ? Я пытаюсь создать сводную описательную статистику для нескольких переменных
Часто утверждают, что байесовский каркас имеет большое преимущество в интерпретации (по сравнению с частыми), потому что он вычисляет вероятность параметра с учетом данных - вместо как в Частые рамки. Все идет нормально.p ( x | θ )p(θ|x)p(θ|x)p(\theta|x)p(x|θ)p(x|θ)p(x|\theta) Но все уравнение...
Я планирую провести симуляционное исследование, в котором сравниваю эффективность нескольких надежных методов корреляции с различными распределениями (искаженное, с выбросами и т. Д.). Под устойчивым я имею в виду идеальный случай быть устойчивым к: а) перекосам, б) выбросам и в) тяжелым хвостам....
Я понимаю, что это очень простой вопрос, но я нигде не могу найти ответ. Я вычисляю коэффициенты регрессии, используя либо нормальные уравнения, либо QR-разложение. Как я могу вычислить стандартные ошибки для каждого коэффициента? Я обычно думаю о стандартных ошибках как о:...
Это очень простой вопрос, но я не могу найти вывод ни в Интернете, ни в книге. Я хотел бы увидеть, как один байесовский обновляет многомерное нормальное распределение. Например: представьте, что P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl} \mathbb{P}({\bf x}|{\bf...
Давайте иметь некоторую линейную модель, например, просто ANOVA: # data generation set.seed(1.234) Ng <- c(41, 37, 42) data <- rnorm(sum(Ng), mean = rep(c(-1, 0, 1), Ng), sd = 1) fact <- as.factor(rep(LETTERS[1:3], Ng)) m1 = lm(data ~ 0 + fact) summary(m1) Результат таков: Call: lm(formula...
Какое значение приведено в сводке модели Кокша в R? Например,R2R2R^2 Rsquare= 0.186 (max possible= 0.991 ) Я по глупости включил его в рукопись в качестве значения и рецензент вскочил на него, сказав, что он не знал об аналоге статистики из классической линейной регрессии, разрабатываемой для...
Здесь «усечение» подразумевает снижение точности случайных чисел, а не усечение последовательности случайных чисел. Например, если у меня есть действительно случайных чисел (взятых из любого распределения, например, нормальных, равномерных и т. Д.) С произвольной точностью, и я обрезаю все числа,...
Я профессионально использую SAS около 5 лет. Он установлен на моем ноутбуке, и мне часто приходится анализировать наборы данных с 1000-2000 переменных и сотнями тысяч наблюдений. Я искал альтернативы SAS, которые позволили бы мне проводить анализ наборов данных аналогичного размера. Мне любопытно,...
Является ли ER более эффективной реализацией (что-то вроде Extreme Gradient Boostingповышения градиента) - важно ли различие с практической точки зрения? Существует пакет R, который их реализует. Это новый алгоритм, который преодолевает «универсальную» реализацию (пакет RandomForest от R) не только...
Я пытаюсь провести анализ выживания с дискретным временем, используя модель логистической регрессии, и я не уверен, что полностью понимаю процесс. Я был бы очень признателен за помощь с несколькими основными вопросами. Вот установка: Я смотрю на членство в группе в течение пятилетнего периода...
Я знаю, что одним из преимуществ смешанных моделей является то, что они позволяют задавать дисперсионно-ковариационную матрицу для данных (составная симметрия, авторегрессия, неструктурированная и т. Д.). Однако lmerфункция в R не позволяет легко определить эту матрицу. Кто-нибудь знает, какую...
Контекст : иерархическая регрессия с некоторыми отсутствующими данными. Вопрос : Как использовать оценку максимальной вероятности полной информации (FIML) для устранения пропущенных данных в R? Есть ли пакет, который вы бы порекомендовали, и каковы типичные шаги? Онлайн-ресурсы и примеры также...
Я хотел бы знать, как обработка веса отличается между svyglmиglm Я использую twangпакет в R для создания оценок склонности, которые затем используются в качестве весов, как показано ниже (этот код взят из twangдокументации): library(twang) library(survey) set.seed(1) data(lalonde) ps.lalonde <-...
Я хочу выполнить очень простую линейную регрессию в R. Формула так же проста, как . Однако я бы хотел, чтобы наклон ( ) находился внутри интервала, скажем, между 1,4 и 1,6.Y= а х + бYзнак равноaИкс+бy = ax + baaa Как это может быть...
Мне нужно рассчитать выборочное расстояние Махаланобиса в R между каждой парой наблюдений в матрице ковариат n×pn×pn \times p . Мне нужно решение, которое является эффективным, то есть только n(n−1)/2n(n−1)/2n(n-1)/2 Е. Рассчитываются расстояний, и желательно, чтобы они были реализованы в C / RCpp...