Вычисление корреляции (и значимости указанной корреляции) между парой временных рядов

14

У меня есть два временных ряда S и T. Они имеют одинаковую частоту и одинаковую длину.

Я хотел бы рассчитать (используя R) корреляцию между этой парой (т.е. S и T), а также иметь возможность рассчитать значимость корреляции), чтобы я мог определить, является ли корреляция случайной или нет.

Я хотел бы сделать это в R, и ищу указатели / скелетные рамки, чтобы начать меня.

r time-series correlation morpheous
источник
3
Являются ли временные ряды стационарными? www.econ.ohio-state.edu/dejong/note1.pdf
user603
@kwak: Нет, оба серии НЕ являются стационарными.
morfheous
Здесь: stats.stackexchange.com/questions/1881/… Я предлагал подход Монте-Карло для определения пределов доверия. Идея состояла в том, чтобы сделать это для двухточечных процессов, но я думаю, что это можно легко адаптировать к вашей ситуации.
Нико

Ответы:

5

Вы можете использовать функцию ccf для получения кросс-корреляции, но это даст вам только график. Если предполагаемые взаимные корреляции выходят за пределы красной черты, то можно сделать вывод, что существует статистически значимая взаимная корреляция. Но я не знаю пакета с формально инкапсулированным тестом. Пример из документа ccf:

require(graphics)

## Example from Venables & Ripley (Provided in  CCF help file)
ccf(mdeaths, fdeaths, ylab = "cross-correlation")

Обратите внимание, что вопрос о значимости теста также обсуждается здесь .

М. Тиббитс
источник
1
Другие авторы отмечают, что здесь важна стационарность. Если обе серии имеют линейный восходящий тренд (один вид нестационарности), они будут коррелированными, но вся эта корреляция может быть связана с общей тенденцией, которая может быть или не быть тем, что нас интересует.
Стефан Коласса,
4

Как вы определяете корреляцию для нестационарных временных рядов? Планируете ли вы взять корреляцию различий или этих временных рядов? Если нет, я предлагаю вам искать коинтеграцию, а не корреляцию (ср. Грейнджер и т. Д.)

RockScience
источник