Предположим, у нас есть следующая модель логистической регрессии: логит ( р ) = β0+ β1Икс1+ β2Икс2logit(p)=β0+β1x1+β2x2\text{logit}(p) = \beta_0+\beta_{1}x_{1} + \beta_{2}x_{2} Является ли вероятностью события, когда и ? Другими словами, это вероятность события, когда и находятся на самых низких...
Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 5 лет назад . Call: glm(formula = darters ~ river + pH + temp, family = poisson, data = darterData) Deviance...
Я пытался понять, что именно означает "coef" и "(exp) coef" coxph. Кажется, что "(exp) coef" - сравнение первой переменной в модели в соответствии с группой, назначенной в команде. Как функция coxph получает значения для "coef" и "(exp) coef"? Кроме того, как coxph определяет эти значения, когда...
Я часто слышу утверждение, что байесовская статистика может быть очень субъективной. Основным аргументом является то, что логический вывод зависит от выбора априора (хотя для выбора априора можно использовать принцип безразличия или максимальной энтропии). По сравнению с утверждением, статистика...
Я сталкивался с этими двумя терминами, которые взаимозаменяемы во многих контекстах. По сути, модератор (M) - это фактор, который влияет на отношения между X и Y. Анализ модерации обычно выполняется с использованием регрессионной модели. Например, пол (M) может влиять на отношения между...
Мне нравится понимать разницу между моделью пересечения или без нее в логистической регрессии Есть ли какая-то разница между ними, за исключением того, что при пересечении коэффициенты относятся к логарифму (коэффициенту шансов) относительно базовой группы, а без пересечения они относятся к логу...
Итак, я хочу подобрать случайную модель негативных биномиальных эффектов. Для такой модели STATA может производить экспоненциальные коэффициенты. Согласно справочному файлу такие коэффициенты можно интерпретировать как коэффициенты заболеваемости. К сожалению, я не являюсь носителем английского...
Я использую стандартную модель GARCH: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} У меня разные оценки коэффициентов, и мне нужно их интерпретировать. Поэтому меня...
У меня есть вопрос об использовании смешанной модели / лмера. Основная модель такова: lmer(DV ~ group * condition + (1|pptid), data= df) Группа и условие являются факторами: группа имеет два уровня (группа A, группа B), а условие имеет три уровня (условие 1, условие 2, условие 3). Это данные от...
У меня возникли некоторые трудности в понимании интерпретации теста 2S KS и того, чем он отличается от обычного t теста между двумя группами. Допустим, у меня есть мужчины и женщины, выполняющие какое-то задание, и я собираю несколько баллов по этому заданию. Моя конечная цель - определить,...
В вероятности и статистике часто используются понятия «случайность» и «случайность». Часто понятие случайной величины используется для моделирования событий, которые происходят случайно. Мой вопрос касается термина «случайный». Что случайное? Действительно ли случайность существует? Мне любопытно,...
При выполнении регрессии гребня, как вы интерпретируете коэффициенты, которые в конечном итоге превышают соответствующие им коэффициенты по методу наименьших квадратов (для определенных значений )? Разве регрессия гребня не должна монотонно сокращать коэффициенты?λλ\lambda В связи с этим, как можно...
Я только что запустил отрицательный биномиальный GLM, и это вывод: Call: glm.nb(formula = small ~ method + site + depth, data = size.dat, init.theta = 1.080668549, link = log) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.2452 -0.9973 -0.3028 0.3864 1.8727 Coefficients: Estimate Std. Error z value...
Для некоторых измерений результаты анализа соответствующим образом представлены в преобразованной шкале. Однако в большинстве случаев желательно представлять результаты в исходной шкале измерений (в противном случае ваша работа более или менее бесполезна). Например, в случае данных, преобразованных...
Я использую RandomForestпакет R и не понимаю, как интерпретировать значения оси Y на графиках их частичной зависимости. Справочные документы утверждают, что график представляет собой «графическое изображение предельного влияния переменной на вероятность класса». Тем не менее, я все еще не понимаю,...
Я знаком с понятием категориальных переменных и соответствующим фиктивным кодированием переменных, которое позволяет нам соответствовать одному уровню в качестве базовой линии, чтобы избежать коллинеарности. Я также знаком с тем, как интерпретировать оценки параметров из таких моделей:...
Стандартная ошибка свободного члена ( β 0 ) в у = β 1 х + β 0 + ε задается S E ( β 0 ) 2 = σ 2 [ 1β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 =...
Я читал линейные модели Faraway из учебника с R (1-е издание) в прошлые выходные. У Faraway была глава под названием «Статистическая стратегия и модель неопределенности». Он описал (стр 158) , что он искусственно созданный некоторые данные , используя очень сложную модель, то он попросил своих...
Я работаю над множественной логистической регрессией в R, используя glm. Переменные предиктора являются непрерывными и категориальными. Выдержка из резюме модели показывает следующее: Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) 2.451e+00 2.439e+00 1.005 0.3150 Age 5.747e-02...
Кто-нибудь может объяснить, как рассчитать предельный эффект модели Probit и Logit с точки зрения непрофессионала? Я новичок в статистике, и я запутался в этих двух...