Коэффициенты регрессионного хребта, которые больше коэффициентов OLS или меняют знак в зависимости от

14

При выполнении регрессии гребня, как вы интерпретируете коэффициенты, которые в конечном итоге превышают соответствующие им коэффициенты по методу наименьших квадратов (для определенных значений )? Разве регрессия гребня не должна монотонно сокращать коэффициенты?λ

В связи с этим, как можно интерпретировать коэффициент, знак которого изменяется во время регрессии гребня (т. Е. Трасса гребня пересекается с отрицательной на положительную на графике трассы гребня)?

user21833
источник
Ридж-регрессия только монотонно уменьшает коэффициенты в случае ортогональной проектной матрицы. При наличии корреляций невозможно сказать что-либо об этой общности.
Мэтью Друри

Ответы: