Я понимаю, что мы должны использовать ARIMA для моделирования нестационарных временных рядов. Кроме того, все, что я читаю, говорит, что ARMA следует использовать только для стационарных временных рядов. Я пытаюсь понять, что происходит на практике при неправильной классификации модели и...
У меня есть вопрос о семантике, о котором я хотел бы узнать мнение коллег-статистиков. Мы знаем, что такие модели, как логистика, Пуассон и т. Д. Подпадают под действие обобщенных линейных моделей. Модель включает в себя нелинейные функции параметров, которые, в свою очередь, могут быть...
Я пытаюсь решить следующий вопрос: Игрок A выиграл 17 из 25 игр, а игрок B выиграл 8 из 20 - есть ли значительная разница между обоими соотношениями? В R приходит на ум следующее: > prop.test(c(17,8),c(25,20),correct=FALSE) 2-sample test for equality of proportions without continuity correction...
Этот вопрос уже задавался здесь и здесь, но я не думаю, что ответы касаются вопроса напрямую. У слабых исследований увеличилась вероятность ложных срабатываний? Некоторые новостные статьи делают это утверждение. Для примера : Низкая статистическая мощность - плохая новость. Слабые исследования,...
Некоторое время я пытался понять идею сопряженных априорных значений в байесовской статистике, но я просто не понимаю ее. Может ли кто-нибудь объяснить идею в простейших возможных терминах, возможно, используя в качестве примера «априор...
Я просматривал литературу по регуляризации, и часто вижу абзацы, которые связывают регуляризацию L2 с априорным гауссианом и L1 с Лапласом с центром в нуле. Я знаю, как выглядят эти априорные значения, но я не понимаю, как это выражается, например, в весах в линейной модели. В L1, если я правильно...
Я просматривал этот обзор формул lm / lmer R от @conjugateprior и был озадачен следующей записью: Теперь предположим, что A случайный, но B фиксирован, а B вложен в A. aov(Y ~ B + Error(A/B), data=d) Ниже приведена аналогичная смешанная модельная формула lmer(Y ~ B + (1 | A:B), data=d) для того же...
После долгих размышлений о Cross Validated я все еще не чувствую, что я ближе к пониманию дивергенции KL вне области теории информации. Это довольно странно, когда кто-то с математическим образованием находит, что гораздо легче понять объяснение теории информации. Чтобы изложить мое понимание на...
Я пытаюсь понять относительные достоинства и недостатки, а также различные области применения этих двух схем MCMC. Когда бы вы использовали, что и почему? Когда один может потерпеть неудачу, а другой нет (например, где применима HMC, но нет SMC, и наоборот) Может ли один, очень наивно...
Химические анализы проб окружающей среды часто подвергаются цензуре ниже пределов отчетности или различных пределов обнаружения / количественного определения. Последние могут варьироваться, как правило, пропорционально значениям других переменных. Например, для анализа может потребоваться...
Я не уверен, что предмет входит в CrossValidated интерес. Вы скажете мне. Я должен изучить граф (из теории графов ) т.е. У меня есть определенное количество точек, которые связаны между собой. У меня есть таблица со всеми точками и точками, от которых зависит каждая. (У меня есть еще одна таблица с...
Вы можете использовать набор данных десятиборья {FactoMineR}, чтобы воспроизвести это. Вопрос в том, почему вычисленные собственные значения отличаются от значений ковариационной матрицы. Вот собственные значения, использующие princomp: > library(FactoMineR);data(decathlon) > pr <-...
Предположим, у меня есть некоторые измерения для каждого предмета на каждом сайте. Две переменные, субъект и сайт, представляют интерес с точки зрения вычисления значений внутриклассовой корреляции (ICC). Обычно я использую функцию lmerиз пакета R lme4и запускаю lmer(measurement ~ 1 + (1 | subject)...
У меня есть временной ряд, который содержит двойные сезонные компоненты, и я хотел бы разбить ряд на следующие компоненты временного ряда (тренд, сезонный компонент 1, сезонный компонент 2 и нерегулярный компонент). Насколько я знаю, процедура STL для разложения ряда в R допускает только один...
Учитывая вывод от optim с гессианской матрицей, как рассчитать доверительные интервалы параметров, используя гессенскую матрицу? fit<-optim(..., hessian=T) hessian<-fit$hessian Я в основном заинтересован в контексте анализа максимального правдоподобия, но мне любопытно узнать, можно ли...
Имеем, скажем, следующие данные: 8232302 684531 116857 89724 82267 75988 63871 23718 1696 436 439 248 235 Хотите простой способ приспособить этот (и несколько других наборов данных) к распределению Парето. В идеале это будет выводить совпадающие теоретические значения, а в идеале -...
Я пытался подогнать данные одного временного ряда (без повторов), используя регрессионную модель. Данные выглядят следующим образом: > xx.2 value time treat 1 8.788269 1 0 2 7.964719 6 0 3 8.204051 12 0 4 9.041368 24 0 5 8.181555 48 0 6 8.041419 96 0 7 7.992336 144 0 8 7.948658 1 1 9 8.090211 6...
Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Есть ли простой способ в R создать линейную регрессию по модели с 100 параметрами в R? Допустим, у нас есть вектор Y с...
Я хочу лучше понять пакеты R Larsи Glmnet, которые используются для решения проблемы Лассо: (для переменных и выборок, см. www.stanford.edu/~hastie/Papers/glmnet.pdf на стр. 3)м я н( β0β) ∈ Rр + 1[ 12 NΣя = 1N( уя- β0- хTяβ)2+ λ | |β| |L1]мяN(β0β)∈рп+1[12NΣязнак...
Я хотел бы соответствовать линейной модели (лм), где дисперсия остатков явно зависит от объясняющей переменной. Я знаю, как это сделать, используя glm с семейством Gamma для моделирования дисперсии, а затем поместив ее обратно в веса в функции lm (пример: http://nitro.biosci.arizona.edu/r/chapter31...