В настоящее время я работаю над проблемой, в которой мне нужно разработать алгоритм Монте-Карло с цепью Маркова (MCMC) для модели пространства состояний. Чтобы решить проблему, мне была дана следующая вероятность : p ( τ ) = 2I ( τ > 0) / (1+ τ 2 ). τ - стандартное...
Я пишу короткое теоретическое эссе для курса Байесовской статистики (в магистратуре по экономике) на неинформативных приорах, и я пытаюсь понять, каковы этапы развития этой теории. К настоящему времени моя временная шкала состоит из трех основных этапов: принцип безразличия Лапласа (1812),...
Недавно я начал работать в туберкулезной клинике. Мы периодически встречаемся, чтобы обсудить количество случаев туберкулеза, которые мы сейчас лечим, количество проведенных тестов и т. Д. Я хотел бы начать моделировать эти показатели, чтобы мы не просто угадали, является ли что-то необычным или...
Я ищу альтернативу деревьям классификации, которая могла бы дать лучшую предсказательную силу. Данные, с которыми я имею дело, имеют факторы как для объясняющих, так и для объясненных переменных. Я помню, что сталкивался со случайными лесами и нейронными сетями в этом контексте, хотя никогда не...
У кого-нибудь есть хороший пример для прогнозирования / сглаживания временных рядов с использованием фильтра Калмана в
Какие методы я могу использовать, чтобы вывести распределение, если я знаю только три процентиля? Например, я знаю, что в определенном наборе данных пятый процентиль равен 8 135, 50-й процентиль - 11 259, а 95-й процентиль - 23 611. Я хочу иметь возможность перейти от любого другого числа к его...
У меня есть данные со многими взаимосвязанными функциями, и я хочу начать с сокращения функций с помощью функции плавного базирования перед запуском LDA. Я пытаюсь использовать естественные кубические сплайны в splinesпакете с nsфункцией. Как мне назначить узлы? Вот основной код R: library(splines)...
Выполняя исследование временных рядов в R, я обнаружил, что он arima предоставляет только значения коэффициентов и их стандартные ошибки для подобранной модели. Тем не менее, я также хочу получить р-значение коэффициентов. Я не нашел ни одной функции, обеспечивающей значение coef. Поэтому я хочу...
Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто в прошлом году . Я ищу информацию о том, как другие организуют свой код R и вывод. Моя текущая практика заключается в...
У меня есть матрица с двумя столбцами, которые имеют много цен (750). На изображении ниже я построил остатки следующей линейной регрессии: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Глядя на изображение, кажется, очень сильная автокорреляция остатков. Однако как я могу проверить, сильна ли автокорреляция этих...
Какова семантическая разница между среднеквадратичной ошибкой (MSE) и среднеквадратичной ошибкой
Существует ли реализация случайного леса R, которая хорошо работает с очень разреженными данными? У меня есть тысячи или миллионы логических входных переменных, но только сотни или около того будут ИСТИНА для любого данного примера. Я относительно новичок в R и заметил, что существует пакет Matrix...
Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Мне нужно рассчитать интегральную функцию распределения выборки данных. Есть ли что-то похожее на hist () в R, которое...
Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Я видел этот график в дополнении к недавней статье, и я хотел бы иметь возможность воспроизвести его, используя R. Это...
Я использовал эту prcomp()функцию для выполнения PCA (анализа главных компонентов) в R. Однако в этой функции есть ошибка, из-за которой na.actionпараметр не работает. Я попросил помощи по stackoverflow ; два пользователя предложили два разных способа работы со NAзначениями. Однако проблема обоих...
Я хотел задать вопрос, вдохновленный превосходным ответом на вопрос об интуиции для бета-дистрибутива. Я хотел лучше понять происхождение предыдущего распределения среднего значения. Похоже, что Дэвид отклоняет параметры от среднего значения и диапазона. В предположении, что среднее значение равно...
Мне интересно, есть ли какие-либо методы для расчета размера выборки в смешанных моделях? Я использую lmerв R, чтобы соответствовать моделям (у меня есть случайные наклоны и...
Когда я Google для "fisher" "fiducial" ... Я уверен, что получаю много хитов, но все те, за которыми я следовал, совершенно за пределами моего понимания. Все эти хиты, похоже, имеют одну общую черту: все они написаны для статистиков, которые тщательно изучили теорию, практику, историю и знания...
В литературе я нашел два определения времени автокорреляции слабо стационарного временного ряда: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty \left|\rho_k\right| где - автокорреляция...
На прошлой неделе я присутствовал на собрании Общества личностной и социальной психологии, где увидел выступление Ури Симонсона, в котором говорилось, что использование априорного анализа мощности для определения размера выборки по существу бесполезно, поскольку его результаты настолько...