В чем практическая разница между метрикой Вассерштейна и дивергенцией Кульбака-Лейблера ? Метрика Вассерштейна также называется расстоянием перемещения Земли . Из Википедии: Метрика Вассерштейна (или Вазерштейна) - это функция расстояния, определяемая между вероятностными распределениями в данном...
Рассмотрим модель препятствий, прогнозирующую данные подсчета yот обычного предиктора x: set.seed(1839) # simulate poisson with many zeros x <- rnorm(100) e <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(-1.5 + x + e)) # how many zeroes? table(y == 0) FALSE TRUE 31 69 В этом случае у меня есть данные...
Люди часто говорят, что какое-то событие имеет шанс 50-60%. Иногда я даже вижу, как люди дают явные полосы ошибок при назначении вероятностей. Имеют ли эти утверждения какое-либо значение или они представляют собой просто лингвистическую причину дискомфорта, выбирая конкретное число для чего-то,...
Я использую тест ranksum для сравнения медианы двух образцов ( ) и обнаружили , что они значительно отличаются с: . Должен ли я с подозрением относиться к такому маленькому значению или мне следует отнести его к высокой статистической мощности, связанной с наличием очень большой выборки? Есть ли...
Я выполнил повторные измерения ANOVA в R следующим образом: aov_velocity = aov(Velocity ~ Material + Error(Subject/(Material)), data=scrd) summary(aov_velocity) Какой синтаксис в R можно использовать для выполнения пост-специального теста после ANOVA с повторными измерениями? Подойдет ли тест Тьюки...
Я пытаюсь перейти от использования ezпакета lmeдля повторных измерений ANOVA (как я надеюсь, я смогу использовать пользовательские контрасты с lme). Следуя совету из этого поста в блоге, я смог настроить одну и ту же модель, используя обе функции aov(как это делается ezпри запросе) и lme. Однако, в...
Я рецензирую статью, в которой есть следующий биологический эксперимент. Устройство используется, чтобы подвергать клетки различным величинам напряжения сдвига жидкости. По мере того как к клеткам прикладывается большее напряжение сдвига, большее их количество начинает отрываться от субстрата. На...
У меня есть две переменные: название лекарственного средства (DN) и соответствующие нежелательные явления (AE), которые находятся в отношении многих ко многим. Есть 33 556 наименований лекарств и 9 516 побочных эффектов. Размер выборки составляет около 5,8 миллиона наблюдений. Я хочу изучить и...
Следующий код оценивает сходство между двумя временными рядами: set.seed(10) RandData <- rnorm(8760*2) America <- rep(c('NewYork','Miami'),each=8760) Date = seq(from=as.POSIXct("1991-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("1991-12-31 23:00"), length=8760) DatNew <- data.frame(Loc = America, Doy =...
проблема В регрессии обычно вычисляют среднеквадратическую ошибку (MSE) для выборки: MSE=1n∑i=1n(g(xi)−gˆ(xi))2MSE=1n∑i=1n(g(xi)−g^(xi))2 \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\left(g(x_i) - \widehat{g}(x_i)\right)^2 для измерения качества предсказателя. Сейчас я работаю над проблемой регрессии,...
Вопросы для начинающих: Я хочу проверить, поступают ли два дискретных набора данных из одного распределения. Мне предложили пробу Колмогорова-Смирнова. Коновер ( Практическая непараметрическая статистика , 3d), кажется, говорит, что для этой цели можно использовать тест Колмогорова-Смирнова, но его...
Меня интересует, как можно рассчитать квантиль многомерного распределения. На рисунках я нарисовал квантили 5% и 95% данного одномерного нормального распределения (слева). Для правильного многомерного нормального распределения я представляю, что аналогом будет изолиния, которая окружает основу...
Я пытаюсь смоделировать данные подсчета в R, которые, по-видимому, недостаточно распределены (параметр дисперсии ~ .40). Вероятно, поэтому модель glmс family = poissonили отрицательной биномиальной ( glm.nb) не имеет значения. Когда я смотрю на описания моих данных, у меня нет типичной асимметрии...
Различное программное обеспечение реализации доступно для лассо . Я знаю, что много обсуждали байесовский подход против частого подхода на разных форумах. Мой вопрос очень специфичен для лассо - каковы различия или преимущества ласио Байса против обычного лассо ? Вот два примера реализации в...
При построении регрессионной модели в R ( lm) я часто получаю это сообщение "there are aliased coefficients in the model" Что именно это значит? Кроме того, из-за этого predict()также дает предупреждение. Хотя это всего лишь предупреждение, я хочу знать, как мы можем обнаружить / удалить псевдонимы...
В настоящее время я использую AnomalyDetection от Twitter в R: https://github.com/twitter/AnomalyDetection . Этот алгоритм обеспечивает обнаружение аномалий временных рядов для данных с сезонностью. Вопрос: есть ли другие алгоритмы, подобные этому (контроль сезонности не имеет значения)? Я пытаюсь...
У меня есть 17 лет (с 1995 по 2011) данных свидетельств о смерти, связанных со смертями от самоубийств для штата в США. Существует много мифологий о самоубийствах и месяцах / сезонах, большая часть которых противоречива, и литературы, которую я ' После проверки я не получил четкого представления о...
Как мы все знаем, есть 2 метода для оценки модели логистической регрессии, и они тестируют очень разные вещи Прогнозирующая сила: Получите статистику, которая измеряет, насколько хорошо вы можете предсказать зависимую переменную на основе независимых переменных. Хорошо известными псевдо R ^ 2...
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Мы имеем случайный процесс , который может или может-не-происходить несколько раз в течение заданного периода времени TTT . У нас есть поток данных из уже существующей модели этого процесса, который обеспечивает вероятность ряда событий, происходящих в период...
Я читал об оптимизаторе Адама для Deep Learning и натолкнулся на следующее предложение в новой книге « Deep Learning » Бенджо, Гудфеллоу и Курвилля: Адам, как правило, считается достаточно устойчивым к выбору гиперпараметров, хотя скорость обучения иногда необходимо изменить по сравнению с...