Целесообразно ли преобразовывать стандартную ошибку в стандартное отклонение? И если да, то подходит ли эта формула? SE=SDN−−√SE=SDNSE =
Целесообразно ли преобразовывать стандартную ошибку в стандартное отклонение? И если да, то подходит ли эта формула? SE=SDN−−√SE=SDNSE =
Я новичок в R, заказал логистическую регрессию, и polr. В разделе «Примеры» в нижней части страницы справки для polr (которая соответствует логистической или пробит-регрессионной модели для упорядоченного факторного отклика) показано options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")) house.plr...
У меня размер выборки 6. В таком случае имеет ли смысл проверять нормальность с помощью теста Колмогорова-Смирнова? Я использовал SPSS. У меня очень маленький размер выборки, потому что для получения каждого требуется время. Если это не имеет смысла, сколько образцов является наименьшим числом,...
Я очень предпочитаю каретку из-за ее способности к настройке параметров и унифицированного интерфейса, но я заметил, что для этого всегда требуются полные наборы данных (то есть без NA), даже если применяемая «голая» модель допускает NA. Это очень утомительно, так как нужно применять трудоемкие...
Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Я хотел бы импортировать курс акций «Последняя сделка» из финансов Yahoo в R. Намерение - работать с (почти) данными в...
У меня есть корреляционная матрица возвращений безопасности, чей определитель равен нулю. (Это немного удивительно, поскольку выборочная корреляционная матрица и соответствующая ковариационная матрица теоретически должны быть положительно определенными.) Моя гипотеза состоит в том, что по крайней...
Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 6 лет назад . Я хотел бы выполнить по столбцам нормализацию матрицы в R. Учитывая матрицу m, я хочу нормализовать...
Можно ли найти значение р в корреляции Пирсона в R? Чтобы найти корреляцию Пирсона, я обычно делаю это col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Но как я могу найти р-значение...
Хотя я читаю этот пост, я все еще не знаю, как применить это к моим собственным данным, и надеюсь, что кто-то может мне помочь. У меня есть следующие данные: y <- c(11.622967, 12.006081, 11.760928, 12.246830, 12.052126, 12.346154, 12.039262, 12.362163, 12.009269, 11.260743, 10.950483, 10.522091,...
Выполняя байесовский вывод, мы действуем путем максимизации нашей функции правдоподобия в сочетании с имеющимися у нас априорами в отношении параметров. Поскольку логарифмическая правдоподобность более удобна, мы эффективно максимизируем используя MCMC или другим способом, который генерирует...
Я просмотрел множество справочных сайтов и все еще не понимаю, как указать более сложные вложенные термины в смешанной модели. Меня также смущает использование :и /и |при указании взаимодействий и вложений со случайными факторами, использующимися lmer()в lme4пакете в R. Для целей этого вопроса...
Мне интересно, как интерпретировать коэффициент стандартных ошибок регрессии при использовании функции отображения в R. Например, в следующем выводе: lm(formula = y ~ x1 + x2, data = sub.pyth) coef.est coef.se (Intercept) 1.32 0.39 x1 0.51 0.05 x2 0.81 0.02 n = 40, k = 3 residual sd = 0.90,...
У меня есть набор реальных чисел. Мне нужно оценить квантиль нового числа. Есть ли чистый способ сделать это в R? в целом? Я надеюсь, что это не ультра-тривиально ;-) Очень признателен за ваш ответ....
В настоящее время я использую линейные модели со смешанным эффектом. Я использую пакет "lme4" в R. Мои модели принимают форму: model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) Перед запуском моих моделей я проверил возможную мультиколлинеарность между предикторами. Я...
Вдохновленный выступлением Питера Доннелли на TED , в котором он обсуждает, сколько времени потребуется, чтобы определенный шаблон появился в серии бросков монет, я создал следующий сценарий на языке R. Учитывая два шаблона: «hth» и «htt», он вычисляет, сколько времени в среднем (то есть сколько...
Я прочитал ряд статей, в которых говорится о таких компаниях, как Google, Facebook и многих других, использующих R для исследований. Другой сценарий, о котором я читал, - это компании, использующие R для создания прототипа аналитического решения, а затем повторного внедрения его на другом языке. Я...
Я пытаюсь получить лучшее понимание оценки плотности ядра. Использование определения из Википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_density_esvaluation#Definition ечас^( х ) = 1NΣNя = 1Кчас( х - хя)= 1н чΣNя = 1К( х - хячас)ечас^(Икс)знак равно1NΣязнак равно1NКчас(Икс-Икся)знак равно1NчасΣязнак...
ВОПРОС: У меня есть двоичные данные по экзаменационным вопросам (правильно / неправильно). Некоторые люди могли иметь предварительный доступ к подмножеству вопросов и их правильных ответов. Я не знаю кто, сколько или какой. Если бы обмана не было, предположим, что я бы смоделировал вероятность...
У меня есть данные из опроса, в котором респонденты были случайным образом распределены в одну из четырех групп: > summary(df$Group) Control Treatment1 Treatment2 Treatment3 59 63 62 66 В то время как три группы лечения немного различаются по применяемому стимулу, главное различие, о котором я...
Я вычисляю очень простой фильтр Калмана (модель случайного блуждания + шум). Я считаю, что вывод фильтра очень похож на скользящую среднюю. Есть ли эквивалентность между ними? Если нет, то в чем...