Можно ли найти значение р в корреляции Пирсона в R? Чтобы найти корреляцию Пирсона, я обычно делаю это col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Но как я могу найти р-значение...
В настоящее время я использую линейные модели со смешанным эффектом. Я использую пакет "lme4" в R. Мои модели принимают форму: model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) Перед запуском моих моделей я проверил возможную мультиколлинеарность между предикторами. Я...
У меня есть корреляционная матрица возвращений безопасности, чей определитель равен нулю. (Это немного удивительно, поскольку выборочная корреляционная матрица и соответствующая ковариационная матрица теоретически должны быть положительно определенными.) Моя гипотеза состоит в том, что по крайней...
Я прочитал статью, в которой говорится, что при использовании запланированных контрастов для поиска средств, которые отличаются однонаправленным ANOVA, контрасты должны быть ортогональными, чтобы они были некоррелированными и не допускали раздувания ошибки I типа. Я не понимаю, почему...
В течение некоторого времени я искал хорошее вводное чтение по Copulas для моего семинара. Я нахожу много материалов, которые говорят о теоретических аспектах, и это хорошо, но прежде чем перейти к ним, я стремлюсь построить хорошее интуитивное понимание по этой теме. Может ли кто-нибудь предложить...
У меня есть p значений из многих тестов, и я хотел бы знать, есть ли на самом деле что-то существенное после исправления для множественного тестирования. Сложность: мои тесты не являются независимыми. Метод, о котором я думаю (вариант метода продукта Фишера, Зайкин и др., Genet Epidemiol , 2002),...
Меня интересует геометрический смысл множественной корреляции и коэффициента детерминации в регрессии или в векторной записи,R 2 y i = β 1 + β 2 x 2 , i + ⋯ + β k x k , i + ϵ iRRRR2R2R^2yi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiyi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiy_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2,i} + \dots + \beta_k x_{k,i} +...
Существует ли связь между регрессией и линейным дискриминантным анализом (LDA)? Каковы их сходства и различия? Имеет ли какое-то значение, если есть два класса или более двух...
Я хочу создать две переменные. Один из них - двоичная переменная результата (скажем, успех / неудача), а другой - возраст в годах. Я хочу, чтобы возраст был положительно связан с успехом. Например, должно быть больше успехов в более высоких возрастных сегментах, чем в более низких. В идеале я...
В литературе я нашел два определения времени автокорреляции слабо стационарного временного ряда: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty \left|\rho_k\right| где - автокорреляция...
У меня есть матрица с двумя столбцами, которые имеют много цен (750). На изображении ниже я построил остатки следующей линейной регрессии: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Глядя на изображение, кажется, очень сильная автокорреляция остатков. Однако как я могу проверить, сильна ли автокорреляция этих...
Вопросов: У меня большая корреляционная матрица. Вместо того, чтобы кластеризовать отдельные корреляции, я хочу кластеризовать переменные на основе их корреляций друг с другом, т. Е. Если переменная A и переменная B имеют схожие корреляции с переменными C-Z, то A и B должны быть частью одного...
Почему автокорреляция так важна? Я понял принцип этого (я думаю ..), но поскольку есть также примеры, где не происходит автокорреляции, я задаюсь вопросом: не все ли в природе как-то автокоррелировано? Последний аспект больше нацелен на общее понимание самой автокорреляции, потому что, как я уже...
Коэффициент Пирсона между двумя переменными довольно высок (г = 0,65). Но когда я ранжирую значения переменных и запускаю корреляцию Спирмена, значение коэффициента намного ниже (r = .30). Какова интерпретация этого?...
А положительно связан с Б. C является результатом A и B, но влияние A на C отрицательно, а влияние B на C положительно. Может ли это
Химические анализы проб окружающей среды часто подвергаются цензуре ниже пределов отчетности или различных пределов обнаружения / количественного определения. Последние могут варьироваться, как правило, пропорционально значениям других переменных. Например, для анализа может потребоваться...
Предположим, у меня есть некоторые измерения для каждого предмета на каждом сайте. Две переменные, субъект и сайт, представляют интерес с точки зрения вычисления значений внутриклассовой корреляции (ICC). Обычно я использую функцию lmerиз пакета R lme4и запускаю lmer(measurement ~ 1 + (1 | subject)...
В моей голове была некоторая путаница в отношении двух типов оценок популяционного значения коэффициента корреляции Пирсона. A. Fisher (1915) показал, что для двумерной нормальной популяции эмпирическое значение является отрицательно смещенной оценкой ρ , хотя смещение может быть практически...
Я хотел бы иерархически кластеризовать свои данные, но вместо евклидова расстояния я хотел бы использовать корреляцию. Кроме того, поскольку коэффициент корреляции варьируется от -1 до 1, причем оба значения -1 и 1 обозначают «совместное регулирование» в моем исследовании, я отношусь к обоим -1 и 1...
Учитывая ковариационную матрицу , как сгенерировать данные таким образом, чтобы они имели образец ковариационной матрицы \ hat {\ boldsymbol \ Sigma} = \ boldsymbol \ Sigma_s ?ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^=ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s В более общем плане: мы часто...