Рассмотрим логнормальные случайные величины X1X1X_1 и X2X2X_2 с log(X1)∼N(0,1)log(X1)∼N(0,1)\log(X_1)\sim \mathcal{N}(0,1) и log(X2)∼N(0,σ2)log(X2)∼N(0,σ2)\log(X_2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) . ρmaxρmax\rho_{\max}ρminρmin\rho_{\min}ρ(X1,X2)ρ(X1,X2)\rho (X_1,X_2)...
Если у нас есть 2 нормальные некоррелированные случайные величины то мы можем создать 2 коррелированные случайные величины с формулойИкс1, X2X1,X2X_1, X_2 Y= ρ X1+ 1 - ρ2-----√Икс2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 и тогда у будет корреляция с .ρ X 1YYYρρ\rhoИкс1X1X_1 Может кто-нибудь...
Что такое значимая «корреляционная» мера для изучения взаимосвязи между такими двумя типами переменных? В R как это
Я использую разложение Холецкого для моделирования коррелированных случайных величин с учетом матрицы корреляции. Дело в том, что результат никогда не воспроизводит структуру корреляции так, как он задан. Вот небольшой пример на Python, чтобы проиллюстрировать ситуацию. import numpy as np n_obs =...
Я пытаюсь сгенерировать коррелированную случайную последовательность со средним значением = , дисперсией = , коэффициентом корреляции = . В приведенном ниже коде я использую & как стандартные отклонения, а & как средство.0001110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1...
Используя коэффициент корреляции Пирсона, у меня есть несколько переменных, которые сильно коррелированы ( и для 2 пар переменных, которые есть в моей модели).ρ = 0,978ρзнак равно0,978\rho = 0.978ρ = 0,989ρзнак равно0,989\rho = 0.989 Причина , некоторые из переменных имеют высокую корреляцию потому...
Скажем, у меня есть две стандартные нормальные случайные величины X1X1X_1 и X2X2X_2 , которые совместно нормальны с коэффициентом корреляции rrr . Какова функция распределения ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1,...
У меня есть некоторые данные, которые сильно коррелируют. Если я запускаю линейную регрессию, я получаю линию регрессии с наклоном, близким к единице (= 0,93). Что я хотел бы сделать, это проверить, значительно ли отличается этот уклон от 1,0. Я ожидаю, что это не так. Другими словами, я хотел бы...
Я понимаю, что мы используем модели случайных эффектов (или смешанных эффектов), когда считаем, что некоторые параметры модели изменяются случайным образом в зависимости от некоторого фактора группировки. У меня есть желание подогнать модель, в которой ответ был нормализован и центрирован (не...
Я планирую провести симуляционное исследование, в котором сравниваю эффективность нескольких надежных методов корреляции с различными распределениями (искаженное, с выбросами и т. Д.). Под устойчивым я имею в виду идеальный случай быть устойчивым к: а) перекосам, б) выбросам и в) тяжелым хвостам....
Я хочу создать код для построения ACF и PACF из данных временных рядов. Так же, как этот сгенерированный сюжет из Minitab (ниже). Я пытался найти формулу, но до сих пор не понимаю ее. Не могли бы вы рассказать мне формулу и как ее использовать, пожалуйста? Какова горизонтальная красная линия на...
Я нашел следующее объяснение в блоге и хотел бы получить больше информации о нетранзитивности корреляции: У нас есть следующие неоспоримые факты: В среднем, разница в объеме мозга у мужчин и женщин Существует корреляция между IQ и размером мозга; корреляция составляет 0,33 и, таким образом,...
Я нашел ссылку в статье, которая выглядит так: Согласно Tabachnick & Fidell (1996), независимые переменные с двумерной корреляцией более 0,70 не должны включаться в множественный регрессионный анализ. Проблема: я использовал в дизайне множественной регрессии 3 переменные, коррелированные>...
Я ищу конкретные, реальные случаи, в которых причинно-следственная связь была ненадлежащим образом выведена из доказательств корреляции. В частности, меня интересуют примеры, которые соответствуют следующим критериям: Существование причинно-следственной связи было воспринято как факт достаточно...
Меня интересует, является ли "корреляция" трех переменных чем-то, и если что, что бы это было? Коэффициент корреляции моментов произведения Пирсона E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}}...
Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. В R у меня есть кадр данных, содержащий метку класса C (фактор) и два измерения, M1 и M2 . Как рассчитать соотношение...
Ответ на вопрос Отношение между коэффициентами корреляции фи, Мэтьюса и Пирсона? показывает, что все три метода коэффициентов являются эквивалентами. Я не из статистики, поэтому это должен быть простой вопрос. В статье Мэтьюса (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) описывается...
Я знаю, что корреляция подразумевает не причинно-следственную связь, а силу и направление отношений. Означает ли простая линейная регрессия причинную связь? Или для этого требуется статистический тест (t-критерий и т....
Мы знаем о том факте, что нулевая корреляция не означает независимость. Меня интересует, подразумевает ли ненулевая корреляция зависимость - то есть, если для некоторых случайных величин и , можем ли мы вообще сказать, что ?X Y f X , Y ( x , y ) ≠ f X ( x ) f Y ( y...
контекст В этом вопросе используется R, но речь идет об общих статистических вопросах. Я анализирую влияние факторов смертности (% смертности от болезней и паразитов) на скорость роста популяции моли с течением времени, когда популяция личинок отбиралась из 12 мест один раз в год в течение 8 лет....