Я оцениваю физическую модель и хотел бы знать, какой из методов мне следует использовать здесь (между RMSE и Коэффициент определения R2) Проблема заключается в следующем: у меня есть функция, которая выводит прогнозы для входного значения x, . У меня также есть фактическое наблюдение для этого...
Мне интересны примеры источников (R-код, R-пакеты, книги, главы книг, статьи, ссылки и т. Д.) Для изучения статистических и математических понятий через R (это также может быть и через другие языки, но R - мой любимый вариант). Проблема в том, что изучение материала основано на программировании, а...
У меня есть следующий результат от запуска функции GLM. Как я могу интерпретировать следующие значения: Нулевое отклонение Остаточное отклонение AIC Они имеют какое-то отношение к совершенству? Могу ли я рассчитать некоторую степень достоверности соответствия по этим результатам, таким как...
Можно ли контролировать стоимость ошибочной классификации в пакете R randomForest ? В моей собственной работе ложные отрицания (например, отсутствие по ошибке того, что у человека может быть заболевание) намного дороже ложных срабатываний. Пакет rpart позволяет пользователю контролировать затраты...
Некоторые дистрибутивы имеют сопряженные приоры, а некоторые нет. Это различие просто случайность? То есть вы занимаетесь математикой, и она работает так или иначе, но на самом деле она не говорит вам ничего важного о распределении, кроме самого факта? Или наличие или отсутствие сопряженного...
Мне интересно, какова точная связь между частичным и коэффициентами в линейной модели и должен ли я использовать только один или оба, чтобы проиллюстрировать важность и влияние факторов.R2R2R^2 Насколько я знаю, с помощью summaryя получаю оценки коэффициентов, а с anovaсуммой квадратов для каждого...
Я запустил модель регрессии МНК на наборе данных с 5 независимыми переменными. Независимые переменные и зависимые переменные являются непрерывными и линейно связаны. Площадь R составляет около 99,3%. Но когда я запускаю то же самое, используя случайный лес в R, мой результат выглядит так: «% Var...
Если априор и вероятность сильно отличаются друг от друга, то иногда возникает ситуация, когда апостериор не похож ни на один из них. Посмотрите, например, эту картинку, которая использует нормальные распределения. Хотя это математически правильно, это, похоже, не соответствует моей интуиции - если...
Может ли кто-нибудь предоставить четкий список различий между логарифмической регрессией и логистической регрессией? Я понимаю, что первая - это простая модель линейной регрессии, но я не знаю, когда следует использовать каждую из...
Я знаю, что априорные значения не обязательно должны быть правильными и что функция правдоподобия также не интегрируется с 1. Но должен ли апостериор быть правильным распределением? Каковы последствия, если это /...
У меня есть эксперимент с повторными измерениями, где зависимая переменная представляет собой процент, и у меня есть несколько факторов в качестве независимых переменных. Я хотел бы использовать glmerиз пакета R, lme4чтобы рассматривать его как проблему логистической регрессии (путем указания...
Я изучаю деревья классификации и регрессии, и одним из показателей местоположения разделения является оценка GINI. Теперь я привык определять лучшее место разделения, когда логарифм отношения правдоподобия одних и тех же данных между двумя распределениями равен нулю, что означает, что вероятность...
Этот вопрос был перенесен из переполнения стека, потому что на него можно ответить по перекрестной проверке. Мигрировал 5 лет назад . У меня есть вопрос, касающийся интерпретации параметров для GLM с гамма-распределенной зависимой переменной. Вот что R возвращает для моего GLM с лог-ссылкой: Call:...
Когда я строю гистограмму моих данных, она имеет два пика: Означает ли это потенциальное мультимодальное распределение? Я запустил dip.testв R ( library(diptest)), и вывод: D = 0.0275, p-value = 0.7913 Я могу заключить, что мои данные имеют мультимодальное распределение? ДАННЫЕ 10346 13698 13894...
У меня есть набор данных с тремя категориальными переменными, и я хочу визуализировать отношения между всеми тремя на одном графике. Любые идеи? В настоящее время я использую следующие три графика: Каждый график показывает уровень базовой депрессии (слабый, умеренный, тяжелый). Затем на каждом...
Я пытаюсь приспособить обобщенные линейные модели к некоторым наборам данных подсчета, которые могут быть или не быть перераспределены. Здесь применимы два канонических распределения: Пуассон и Отрицательный бином (Негбин) с EV и дисперсией.μμ\mu Вгп= μВaрпзнак равноμVar_P = \mu ВгNВ= μ +...
У меня есть некоторые основные данные о сокращении выбросов и стоимости автомобиля: q24 <- read.table(text = "reductions cost.per.car 50 45 55 55 60 62 65 70 70 80 75 90 80 100 85 200 90 375 95 600 ",header = TRUE, sep = "") Я знаю, что это экспоненциальная функция, поэтому я ожидаю, что смогу...
Вот мой старый вопрос Я хотел бы спросить, знает ли кто-нибудь разницу (если есть какая-либо разница) между скрытыми марковскими моделями (HMM) и Particle Filter (PF), и, как следствие, Kalman Filter, или при каких обстоятельствах мы используем какой алгоритм. Я студент, и я должен сделать проект,...
Как работает метод инверсии? Скажем , у меня случайную выборку X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1,X_2,...,X_n с плотностью f(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;\theta)={1\over \theta} x^{(1-\theta)\over \theta} более...
В классической статистике есть определение, что статистика TTT набора данных определена как полная для параметра которого невозможно сформировать несмещенную оценку из нее нетривиально. То есть, единственный способ иметь для всех , чтобы иметь быть почти наверняка.y1,…,yny1,…,yny_1, \ldots,...