У меня есть 10-дневные данные ежедневных возвратов по 28 различным валютам. Я хотел бы извлечь первый основной компонент, но вместо того, чтобы использовать PCA в течение всех 10 лет, я хочу перенести двухлетнее окно, потому что поведение валют меняется, и поэтому я хочу это отразить. Однако у меня...
Если у вас есть матрица с n строками и m столбцами, вы можете использовать SVD или другие методы для вычисления аппроксимации низкого ранга данной матрицы. Однако в приближении низкого ранга все равно будет n строк и m столбцов. Как могут быть использованы низкоранговые аппроксимации для машинного...
Предположим, что - непрерывные случайные величины с конечными вторыми моментами. Популяционная версия рангового коэффициента корреляции Спирмена ρ_s может быть определена как коэффициент произведения-момента Пирсона ρ для интегралов вероятности F_X (X) и F_Y (Y) , где F_X, F_Y - это cdf для X и Y ,...
Я использую R и анализирую свои данные с помощью GLM с биноминальной ссылкой. Я хочу знать, что означает перехват в выходной таблице. Перехват для одной из моих моделей существенно отличается, однако переменная - нет. Что это значит? Что такое перехват? Я не знаю, просто ли я запутываю себя, но,...
Википедия и виньетка R-сэндвич-пакетов дают хорошую информацию о допущениях, подтверждающих стандартные ошибки коэффициента OLS, и математических основах сэндвич-оценок. Мне все еще неясно, как решается проблема гетероскедастичности остатков, возможно потому, что я не совсем понимаю стандартную...
Может ли кто-то доказать следующую связь между информационной метрикой Фишера и относительной энтропией (или дивергенцией KL) чисто математически строгим образом? D(p(⋅,a+da)∥p(⋅,a))=12gi,jdaidaj+(O(∥da∥3)D(p(⋅,a+da)∥p(⋅,a))=12gi,jdaidaj+(O(‖da‖3)D( p(\cdot , a+da) \parallel p(\cdot,a) )...
Я хочу реализовать алгоритм EM вручную , а затем сравнить его с результатами normalmixEMиз mixtoolsпакета. Конечно, я был бы счастлив, если бы они оба привели к одинаковым результатам. Основное упоминание - Джеффри МакЛахлан (2000), Модели конечных смесей . У меня плотность смеси двух гауссианов, в...
Является ли caretпакет R перекрестной проверки как для модели, так alphaи lambdaдля glmnetнее? Запуск этого кода, eGrid <- expand.grid(.alpha = (1:10) * 0.1, .lambda = (1:10) * 0.1) Control <- trainControl(method = "repeatedcv",repeats = 3,verboseIter =TRUE) netFit <- train(x...
Как я могу сделать выборку из распределения смеси, и в частности из смеси нормальных распределений в R? Например, если я хотел сделать выборку из: 0,3× N( 0 , 1 )+0,5× N( 10 , 1 )+0.2× N( 3 , .1 )0.3×N(0,1)+0.5×N(10,1)+0.2×N(3,.1) 0.3\!\times\mathcal{N}(0,1)\; + \;0.5\!\times\mathcal{N}(10,1)\; +...
Я изучаю R и экспериментирую с анализом отклонений. Я бегал как kruskal.test(depVar ~ indepVar, data=df) и anova(lm(depVar ~ indepVar, data=dF)) Есть ли практическая разница между этими двумя тестами? Насколько я понимаю, они оба оценивают нулевую гипотезу о том, что популяции имеют одинаковое...
Привет, я пытаюсь найти непараметрический эквивалент двухстороннего ANOVA (дизайн 3х4), который способен включать взаимодействия. Из моего прочтения в Zar 1984 г. «Биостатистический анализ» это возможно с использованием метода, предложенного в Scheirer, Ray и Hare (1976), однако, согласно другим...
Для этой одномерной модели линейной регрессии заданного набора данных оценки коэффициентов: Вот мой вопрос, согласно книга и Википедия , стандартная ошибка : Как и почему?yi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1x_i+\epsilon_iβ 1 = Σ я х я у я - п ˉ х ˉ...
Рассмотрим наблюдения, прошедшие цензуру справа, с событиями в моменты времени t1,t2,…t1,t2,…t_1, t_2, \dots . Число восприимчивых людей в момент времени iii равно ninin_i , а количество событий в момент времени iii равно didid_i . Оценка Каплана-Мейера или продукта возникает естественным образом...
Я изо всех сил пытаюсь понять вывод ожидаемой ошибки прогнозирования в соответствии с приведенным ниже (ESL), особенно в отношении выводов 2.11 и 2.12 (обусловливание, шаг к точечному минимуму). Любые указатели или ссылки высоко ценится. Ниже я сообщаю отрывок из ESL pg. 18. Первые два уравнения,...
У меня есть набор данных, состоящий из 5 функций: A, B, C, D, E. Все они являются числовыми значениями. Вместо кластеризации на основе плотности я хочу кластеризовать данные в виде дерева решений. Подход, который я имею в виду, выглядит примерно так: Алгоритм может делить данные на X исходных...
Пусть модель линейной регрессии, полученная функцией R lm, хотела бы знать, можно ли ее получить с помощью команды Mean Squared Error. У меня был СЛЕДУЮЩИЙ вывод примера > lm <- lm(MuscleMAss~Age,data) > sm<-summary(lm) > sm Call: lm(formula = MuscleMAss ~ Age, data = data)...
В R, когда у меня есть (обобщенная) линейная модель ( lm, glm, gls, glmm, ...), как я могу проверить коэффициент (регрессионный наклон) в отношении любого другого значения , чем 0? В сводке модели результаты t-теста коэффициента автоматически сообщаются, но только для сравнения с 0. Я хочу сравнить...
Меня интересует лучшее понимание дельта-метода для аппроксимации стандартных ошибок средних предельных эффектов регрессионной модели, включающей термин взаимодействия. Я посмотрел на связанные вопросы в рамках дельта-метода, но ни один из них не дал того, что я ищу. Рассмотрим следующие данные в...
Хотя эти два вездесущих термина часто используются как синонимы, иногда кажется, что есть различие. Есть ли разница, или они являются
Я знаю, что выполнение настройки гиперпараметра вне перекрестной проверки может привести к смещенно высоким оценкам внешней достоверности, потому что набор данных, который вы используете для измерения производительности, тот же, который вы использовали для настройки функций. Мне интересно,...