У кого-нибудь есть хороший пример для прогнозирования / сглаживания временных рядов с использованием фильтра Калмана в R?
Вы смотрели на представление задач временных рядов на CRAN?
В нем перечислены несколько записей для пакетов, охватывающих фильтрацию Калмана:
и более того, это довольно распространенная методика оценки временных рядов.
В дополнение к пакетам, упомянутым в других ответах, вы можете посмотреть на прогноз пакета, который касается конкретного класса моделей, отлитых в форме пространства состояний, и пакета MARSS с примерами и приложениями в биологии (см., В частности, хорошо написанное руководство Глава 5).
Для общих приложений, я согласен с предыдущими ответами, поскольку dlm является, на мой взгляд, универсальным и мощным пакетом (хорошо описанным в книге « Динамические линейные модели в R » Петриса и др.), KFAS предлагает процедуры, которые реализуют большинство из алгоритмов, описанных в превосходном анализе временных рядов методами State Space Methods и FKF, с ограниченными возможностями и без примеров, но являющимися самыми быстрыми.
Для хороших примеров посмотрите на виньетку dlm. Я бы избегал всех других пакетов, если у вас нет четкого представления о том, что вы хотите сделать и как.
источник
dlmи свою виньетку. Суть в том, что DLM гораздо больше похожи на программирование, чем большинство других методов. Если вы намереваетесь сделать что-то помимо базового моделирования и прогнозирования, вам нужно понять матрицы (программы пространства состояний в некотором смысле) и методы, которыеdlmвырабатываются для вас. Большинство других пакетов обрабатывают ваши матрицы, но ожидают, что вы поймете, как их создавать.Пакет stsm теперь доступен на CRAN. Пакет предлагает некоторые утилиты, чтобы соответствовать базовой структурной модели временного ряда.
Пакеты, упомянутые в других ответах, предоставляют гибкие интерфейсы для приведения широкого спектра моделей временных рядов в форме пространства состояний и обеспечивают надежную реализацию фильтра Калмана. Однако, на мой взгляд, мало внимания уделяется процедуре, которая оптимизирует функцию правдоподобия. Обычно используется алгоритм общего назначения - алгоритм L-BFGS-B.
stsmПакет расширяет стандартную процедуру и предусматривает конкретные алгоритмы , чтобы соответствовать основной структурной модели.Дальнейшие подробности приведены в документе, прилагаемом к пакету. Для быстрого примера вы также можете увидеть этот пост .
источник