Постоянство во временных рядах

16

Может ли кто-нибудь сказать мне, что означает термин «постоянство» в анализе временных рядов? Это касается эконометрики и прикладной регрессии.

bskard
источник

Ответы:

15

Грубо говоря, термин постоянство в контексте временных рядов часто связан с понятием свойств памяти временных рядов. Иными словами, у вас есть постоянный процесс временных рядов, если эффект бесконечно (очень) небольшого шока будет влиять на будущие прогнозы вашего временного ряда в течение очень долгого времени. Таким образом, чем дольше время воздействия, тем дольше память и преданность. Вы можете рассмотреть интегрированный процесс I (1) в качестве примера очень постоянного процесса (информация, которая приходит от потрясений, никогда не исчезает). Хотя частично интегрированные (ARFIMA) процессы были бы более интересными примерами постоянных процессов. Вероятно, было бы полезно прочитать об измерении условного постоянства во временных рядах в статье Г.Капетаниос.

Дмитрий Челов
источник
2
В учебниках уровня магистратуры постоянство обычно является синонимом единичного корня.
mpiktas
Ссылка на статью, кажется, внизу.
..
Буду признателен, если вы сможете ответить на этот вопрос: stats.stackexchange.com/questions/388968/… Спасибо @DmitrijCelov
ebrahimi
0

Постоянный ряд - это тот, в котором значение переменной на определенную дату тесно связано с предыдущим значением. Двумя основными показателями устойчивости являются автоковариация и коэффициент автокорреляции.

М. Рахими
источник