Учебник по байесовской эконометрике

14

Я ищу теоретически строгий учебник по байесовской эконометрике, предполагающий глубокое понимание экономистической эконометрики.

Я хотел бы предложить одну работу за ответ, чтобы рекомендации могли быть оценены по отдельности.

bayesian econometrics references Constantin
источник

Ответы:

6

Байесовская эконометрика Гэри Купом (Gary Koop, 2003)- это современное строгое освещение области, которую я рекомендую. Кроме того, он дополнен книгой упражнений: байесовские эконометрические методы (упражнения по эконометрике) Гари Купа, Дейла Дж. Пуарье и Джастина Л. Тобиаса (2007).

Сиань
источник
4
Обе эти книги также поставляются с сопутствующими программами MATLAB, поэтому они также полезны для людей, выполняющих прикладную работу.
Грэм Уолш
4

Я предлагаю «Байесовский анализ данных» Гельмана и др .:

Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Байесовский анализ данных , третье издание. Нью-Йорк: Чепмен и Холл / CRC.

Лорен Гудвин
источник
6
Байесовский анализ - потрясающая книга. Тем не менее, он вряд ли классифицируется как учебник эконометрики.
Сиань
3

Введение в байесовский вывод в эконометрике

по Арнольд Zellner (1971)

С обложки:

«Это первая книга по эконометрике, в которой рассматриваются модели и проблемы с байесовской точки зрения. [M] представлены любые сравнения байесовских и небайесовских результатов. [...] Введение в байесовский вывод в эконометрике будет ценность как руководство по байесовской эконометрике для студентов и аспирантов и справочный том для исследователей ".

Грэм Уолш
источник
1
Отличный справочник, немного (?) Устаревший для учебника, как он был написан в до-вычислительную эпоху.
Сиань
1
Согласовано; Книга старая и не охватывает более современные вычислительно-интенсивные методы, такие как, например, усреднение по Байесовской модели. Тем не менее, из всех моих книг по Байесовской эконометрике, которые у меня есть, я узнал все то, что я знаю, из этого классического произведения Целлнера. Интересно, что пара приложений FORTRAN для численного интегрирования включены в приложение.
Грэм Уолш
1
Благодарю. Я не уверен, что программы на Фортране в наше время являются плюсом ...!
Сиань
5
Ха! Ну, это спорно, поэтому я туда не пойду.
Грэм Уолш
1

Хотя это сделано для маркетинга, я бы предложил байесовскую статистику и маркетинг Росси, Алленби и МакКаллоха для байесовского вывода в экономических моделях.

jayk
источник
Очень плотный, но полезный текст для людей, интересующихся модельным выбором и спросом. Поскольку авторы признают Сеймура Гейссера , Денниса Линдли и Арнольда Зеллнера своими влиятельными учителями, можно получить представление о том, чего ожидать. Что делает эту книгу очень полезной, так это набор из 5 тематических исследований со всеми данными и R-кодом для всех моделей.
Gwr
1

Я мог бы рассмотреть современную байесовскую эконометрику и статистику Джона Гьюке. Это относительно кратко. Первые три главы посвящены основополагающим материалам, которые вы найдете в любой байесовской книге анализа. Следующая глава - это линейная модель с немного нелинейной регрессией, за которой следуют латентные переменные и пропущенные данные, затем временные ряды, которые завершаются сравнением и оценкой моделей. Там не очень много на панели данных или полупараметрической оценки.

Димитрий Васильевич Мастеров
источник