В последние годы структурный подход к эконометрике по сравнению с эконометрикой уменьшенной формы стал более популярным. Это предполагает тесное сочетание теоретических экономических моделей и статистики для оценки параметров, представляющих интерес. Введение более теоретической структуры в способ, которым мы используем данные и статистические методы, предназначено для обеспечения руководства и иногда может даже раскрыть параметры, которые трудно оценить с помощью методов уменьшенной формы. Даже для неэкономистов это может быть интересно, потому что моделирование и выборка могут быть важной частью структурной оценки, а методы хорошо применимы в других социальных науках.
Эта отрасль эконометрики, как отрасль статистики, похоже, пока не имеет вводных учебников. Я нашел только более продвинутый материал, такой как « Структурные эконометрические модели » Чу и Шума (2013) или глава исследования Райса и Волака .
Может ли кто-нибудь указать мне на ряд лекций или, может быть, даже на книгу (которую я просто еще не нашел), которая обеспечит введение в структурную эконометрику? В идеале это должно быть основано на примерах с различными подходами, включая код или руководство о том, как воспроизвести эти примеры для лучшего понимания.
Мне известны несколько научных работ, особенно в области промышленной организации.
- моделирование зависимости от состояния (Rust, 1987)
- оценка спроса (Берри, 1994; Берри, Левинсон и Пэйкс, 1995)
- оценка производительности труда (Olley and Pakes, 1996)
- оценка рыночной власти (Нево, 2005; Совинский, 2008)
но большинству из них трудно следовать. Так что, если кто-то знает о более мягком представлении, это было бы очень полезно.
Если вы также рассмотрите структурные методы макроэкономики, то, возможно, будет интересна книга « Структурная макроэконометрика » ДеДжонга и Дейва.
У Матиаса Андре есть несколько структурных задач по эконометрике на его сайте . Вопросы аналогичны примеру в первой главе книги Вулпина, которую вы упомянули в комментарии к предыдущему ответу, и есть также примеры оценки функций стоимости. Есть некоторые поправки к книге Wolpin в здесь .
Виктор Агиррегабирия предоставляет данные и код для нескольких процедур оценки, доступных на его веб-сайте . Как и Авив Нево .
Аббринг и Кляйн опубликовали код Matlab для модели динамического дискретного выбора.
У Саймона Куинна есть конспекты лекций, которые начинаются с основ, а затем рассказывают вам, как использовать максимальную вероятность при оценке функций полезности. Данные и код также должны быть на его сайте. Для этой цели полезна книга « Оценка максимального правдоподобия » Уильяма Гулда и его соавторов, поскольку в структурной эконометрике часто используются инструменты максимального правдоподобия и максимального правдоподобия.
источник
Одна проблема заключается в том, что структурная оценка сильно варьируется в зависимости от того, в какой области вы находитесь, так как используемые модели сильно различаются. По крайней мере, для меня структурная оценка в сфере труда и маркетинга сильно отличается от финансовой и макроэкономической. Возможно, было бы полезно отделить методы оценки (метод имитированных моментов, моделируемое максимальное правдоподобие, байесовскую фильтрацию) от вычисления модели (динамическое программирование и итерация функции значения). Для методов оценки Gourieroux и Monfort являются хорошим углубленным исследованием. Для модельного решения Миранда и Факлер являются еще одним хорошим справочником, хотя вы также можете проверить любое количество других книг по динамической экономике. В сочетании модельного решения и оценки, для финансирования этого обследованияэто очень хорошее место для начала, для Macro вы уже указали на DeJong и Dave, и я бы добавил Rust (1994) к уже длинному списку IO / маркетинговых опросов, которые вы просматриваете, а также Kenneth Train. учебник .
источник