Вводные тексты по структурной эконометрике

17

В последние годы структурный подход к эконометрике по сравнению с эконометрикой уменьшенной формы стал более популярным. Это предполагает тесное сочетание теоретических экономических моделей и статистики для оценки параметров, представляющих интерес. Введение более теоретической структуры в способ, которым мы используем данные и статистические методы, предназначено для обеспечения руководства и иногда может даже раскрыть параметры, которые трудно оценить с помощью методов уменьшенной формы. Даже для неэкономистов это может быть интересно, потому что моделирование и выборка могут быть важной частью структурной оценки, а методы хорошо применимы в других социальных науках.

Эта отрасль эконометрики, как отрасль статистики, похоже, пока не имеет вводных учебников. Я нашел только более продвинутый материал, такой как « Структурные эконометрические модели » Чу и Шума (2013) или глава исследования Райса и Волака .

Может ли кто-нибудь указать мне на ряд лекций или, может быть, даже на книгу (которую я просто еще не нашел), которая обеспечит введение в структурную эконометрику? В идеале это должно быть основано на примерах с различными подходами, включая код или руководство о том, как воспроизвести эти примеры для лучшего понимания.

Мне известны несколько научных работ, особенно в области промышленной организации.

  • моделирование зависимости от состояния (Rust, 1987)
  • оценка спроса (Берри, 1994; Берри, Левинсон и Пэйкс, 1995)
  • оценка производительности труда (Olley and Pakes, 1996)
  • оценка рыночной власти (Нево, 2005; Совинский, 2008)

но большинству из них трудно следовать. Так что, если кто-то знает о более мягком представлении, это было бы очень полезно.

Энди
источник

Ответы:

6

Я не знаю ничего подобного. Паарш и Хонг. Введение в структурную эконометрику аукционных данных, а также динамическая экономика Ады и Купера .

Обычный подход в классе - читать классические статьи и, возможно, повторять их по пути. Вот один пример (Жан-Марк Робин) . Вот более трудо-ориентированные конспекты лекций (Крис Табер) .

Димитрий Васильевич Мастеров
источник
Спасибо за ваш ответ Димитрий. Я начал щедрость, чтобы привлечь немного больше внимания к этому вопросу, потому что я очень заинтересован в этой теме. Возможно, у вас есть дополнительные предложения с некоторыми примерами? Недавно я купил Уолпина «Пределы вывода без теории», в котором приводятся хорошие теоретические примеры; теперь я бы искал еще больше приложений.
Энди
6

Если вы также рассмотрите структурные методы макроэкономики, то, возможно, будет интересна книга « Структурная макроэконометрика » ДеДжонга и Дейва.

У Матиаса Андре есть несколько структурных задач по эконометрике на его сайте . Вопросы аналогичны примеру в первой главе книги Вулпина, которую вы упомянули в комментарии к предыдущему ответу, и есть также примеры оценки функций стоимости. Есть некоторые поправки к книге Wolpin в здесь .

Виктор Агиррегабирия предоставляет данные и код для нескольких процедур оценки, доступных на его веб-сайте . Как и Авив Нево .

Аббринг и Кляйн опубликовали код Matlab для модели динамического дискретного выбора.

У Саймона Куинна есть конспекты лекций, которые начинаются с основ, а затем рассказывают вам, как использовать максимальную вероятность при оценке функций полезности. Данные и код также должны быть на его сайте. Для этой цели полезна книга « Оценка максимального правдоподобия » Уильяма Гулда и его соавторов, поскольку в структурной эконометрике часто используются инструменты максимального правдоподобия и максимального правдоподобия.

user45086
источник
Я попытался найти компромисс среди хороших ответов здесь. Димитрий получил принятый так +2,5 за самый быстрый ответ с хорошими рекомендациями. Награда отправляется пользователю user45086 за ответ, который лучше всего соответствует описанию проблемы, +6. И ответ j-kahn получил +1 от меня за отличную ссылку на книгу Кеннета Трэйна. Спасибо за ваши ответы, и я надеюсь, что в будущем может появиться больше.
Энди
2

Одна проблема заключается в том, что структурная оценка сильно варьируется в зависимости от того, в какой области вы находитесь, так как используемые модели сильно различаются. По крайней мере, для меня структурная оценка в сфере труда и маркетинга сильно отличается от финансовой и макроэкономической. Возможно, было бы полезно отделить методы оценки (метод имитированных моментов, моделируемое максимальное правдоподобие, байесовскую фильтрацию) от вычисления модели (динамическое программирование и итерация функции значения). Для методов оценки Gourieroux и Monfort являются хорошим углубленным исследованием. Для модельного решения Миранда и Факлер являются еще одним хорошим справочником, хотя вы также можете проверить любое количество других книг по динамической экономике. В сочетании модельного решения и оценки, для финансирования этого обследованияэто очень хорошее место для начала, для Macro вы уже указали на DeJong и Dave, и я бы добавил Rust (1994) к уже длинному списку IO / маркетинговых опросов, которые вы просматриваете, а также Kenneth Train. учебник .

jayk
источник