Предполагается, что полосы достоверности и прогнозирования вокруг нелинейной регрессии симметричны относительно линии регрессии? Это означает, что они не принимают форму песочных часов, как в случае полос для линейной регрессии. Это почему? Вот эта модель: Вот рисунок: F( х ) = ⎛⎝⎜⎜A - D1 + (...
Когда предпочтительнее использовать оценку максимального правдоподобия вместо обычных наименьших квадратов? Каковы сильные и слабые стороны каждого? Я пытаюсь собрать практические знания о том, где использовать каждый в общих...
Для линейной модели y=xβ+ey=xβ+еy=x\beta+e , мы можем иметь хорошую геометрическую интерпретацию расчетной модели с помощью y^знак равноxβ^+e^y^=xβ^+е^\hat{y}=x\hat{\beta}+\hat{e} . У является проекцией у на пространство , натянутое на х и остаточной е перпендикулярна это пространство , натянутое...
Я понимаю концепцию масштабирования матрицы данных для использования в модели линейной регрессии. Например, в R вы можете использовать: scaled.data <- scale(data, scale=TRUE) Мой единственный вопрос: для новых наблюдений, для которых я хочу предсказать выходные значения, как они правильно...
Стандартная ошибка свободного члена ( β 0 ) в у = β 1 х + β 0 + ε задается S E ( β 0 ) 2 = σ 2 [ 1β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 =...
В данном конкретном случае я имею в виду день замерзания озера. Эта дата «обледенения» встречается только один раз в год, но иногда вообще не происходит (если зима теплая). Таким образом, в один год озеро может замерзнуть в день 20 (20 января), а в другой год оно может вообще не замерзнуть. Цель...
Я пытаюсь найти информацию относительно предположений о регрессии PLS (одиночный ). Я особенно заинтересован в сравнении допущений PLS с регрессией OLS. YYy Я прочитал / пролистал много литературы по теме PLS; работы Вольда (Сванте и Германа), Абди и многих других, но не нашли удовлетворительного...
В общем, мне интересно, если там когда-либо лучше не использовать ортогональные полиномы при подборе регрессии с переменными более высокого порядка. В частности, мне интересно с использованием R: Если poly()с raw = FALSEпроизводит то же значение, что и подогнанного poly()с raw = TRUE, и polyс raw =...
Фон Я пытаюсь понять первый пример в курсе по подгонке моделей (так что это может показаться до смешного простым). Я сделал вычисления вручную, и они соответствуют примеру, но когда я повторяю их в R, коэффициенты модели отключены. Я думал, что разница может быть связана с тем, что в учебнике...
У меня есть ежедневные данные о продажах для продукта, который является очень сезонным. Я хочу уловить сезонность в регрессионной модели. Я читал, что если у вас есть квартальные или месячные данные, в этом случае вы можете создать 3 и 11 фиктивных переменных соответственно - но могу ли я иметь...
Я хотел бы сделать W-тест Шапиро Уилка и тест Колмогорова-Смирнова на невязках линейной модели, чтобы проверить на нормальность. Мне было просто интересно, какие остатки следует использовать для этого - необработанные остатки, остатки Пирсона, студентизированные остатки или стандартизированные...
Как я могу снять временные ряды? Можно ли просто взять первое различие и запустить тест Дики Фуллера, и если он стационарный, у нас все хорошо? В Интернете я также обнаружил, что могу рассчитывать временные ряды, выполняя это в Stata: reg lncredit time predict u_lncredit, residuals twoway line...
При выполнении регрессии, если мы перейдем к определению из: Какова разница между частичной вероятностью, профильной вероятностью и предельной вероятностью? что Максимальное правдоподобие Найти β и θ, который максимизирует L (β, θ | данных). В то время как предельное правдоподобие Мы интегрируем θ...
Я работаю над некоторыми синтетическими данными для модели Error In Variable для некоторых исследований. В настоящее время у меня есть одна независимая переменная, и я предполагаю, что знаю дисперсию для истинного значения зависимой переменной. Таким образом, с помощью этой информации я могу...
Функция lm в R может выводить оценочную ковариацию коэффициентов регрессии. Что эта информация дает нам? Можем ли мы теперь лучше интерпретировать модель или диагностировать проблемы, которые могут присутствовать в...
Я пытаюсь настроить гиперпараметры алгоритма гауссовой регрессии, который я реализовал. Я просто хочу максимизировать предельное правдоподобие, определяемое формулой где K - ковариационная матрица с элементы K_ {ij} = k (x_i, x_j) = b ^ {- 1} \ exp (- \ frac {1} {2} (x_i-x_j) ^ TM (x_i-x_j)) + a ^...
Что такое частичная F-статистика? Это то же самое, что частичный F-тест? Когда бы вы рассчитали частичную F-статистику? Я предполагаю, что это как-то связано со сравнением регрессионных моделей, но я не следую чему-то...
Меня смущает предположение о линейности логита для переменных непрерывного предиктора в логистическом регрессионном анализе. Нужно ли проверять линейные отношения при проверке потенциальных предикторов с использованием анализа неизменяемой логистической регрессии? В моем случае я использую...
Этот вопрос вдохновлен долгим обсуждением в комментариях здесь: Как линейная регрессия использует нормальное распределение? В обычной модели линейной регрессии для простоты здесь написано только с одним предиктором: Yi=β0+β1xi+ϵiYi=β0+β1xi+ϵi Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i где xixix_i -...
Смущающий простой вопрос - но, кажется, его не задавали на Cross Validated раньше: Каково определение модели регрессии? Также вопрос поддержки, Чем не модель регрессии? Что касается последнего, меня интересуют хитрые примеры, где ответ не сразу очевиден, например, ARIMA или...