Я хотел бы получить коэффициенты для задачи LASSO ||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y-X\beta||+\lambda ||\beta||_1. Проблема в том, что функции glmnet и lars дают разные ответы. Для функции glmnet я спрашиваю коэффициенты вместо просто λ , но я все еще получаю разные...
Я ищу методы, которые можно использовать для оценки модели погрешности измерения "OLS". yi=Yi+ey,iyi=Yi+ey,iy_{i}=Y_{i}+e_{y,i} xi=Xi+ex,ixi=Xi+ex,ix_{i}=X_{i}+e_{x,i} Yi=α+βXiYi=α+βXiY_{i}=\alpha + \beta X_{i} Где ошибки независимы, нормальны с неизвестными отклонениями σ2yσy2\sigma_{y}^{2} и...
Я наблюдаю регрессионную модель, которая регрессирует доходность фондовых индексов в годовом исчислении по годичным (12 месяцев) доходностям одного и того же фондового индекса, кредитному спреду (разница между среднемесячным значением безрисковых облигаций и корпоративных облигаций). доходности),...
У меня есть концептуальный вопрос "базовая статистика". Будучи студентом, я хотел бы знать, думаю ли я об этом совершенно неправильно и почему, если это так: Допустим, я гипотетически пытаюсь взглянуть на взаимосвязь между «проблемами управления гневом» и сказать «развод» (да / нет) в рамках...
Я советовал студенту-исследователю с конкретной проблемой, и я хотел, чтобы на этом сайте присутствовали другие. Контекст: Исследователь имел три типа предикторных переменных. Каждый тип содержал различное количество переменных-предикторов. Каждый предиктор был непрерывной переменной: Социальные:...
В чем разница между эндогенностью и ненаблюдаемой гетерогенностью? Я знаю, что эндогенность происходит, например, из пропущенных переменных? Но, насколько я понимаю, ненаблюдаемая неоднородность вызывает ту же проблему. Но где именно лежит разница между этими двумя...
Предположим, у меня есть два набора данных с n наблюдениями пар данных независимой переменной x и зависимой переменной y каждый. Предположим далее, что я хочу сгенерировать распределение наклонов регрессии для каждого набора данных путем начальной загрузки наблюдений (с заменой) N раз и вычисления...
У нас 100 участников в двух группах, п = 50Nзнак равно50n=50в каждой группе. Мы использовали оценку способности базового функционирования в 4 момента времени. Оценка состоит из 6 вопросов, каждый из которых набрал 0–5 баллов. У нас нет индивидуальных баллов по каждому вопросу, только общие баллы от...
Я просто пытаюсь понять, какова связь между обычной множественной / простой регрессией и множественной / простой регрессией, когда переменные различаются. Например, я анализирую соотношение между депозитным балансом ( ) и рыночными ставками ( ). Если я использую простую линейную регрессию,...
Извините, если это новый вопрос; Я пытаюсь научить себя статистике в первый раз. Я думаю, что у меня есть базовая процедура, но я изо всех сил пытаюсь выполнить ее с R. Итак, я пытаюсь оценить значимость коэффициентов регрессии в множественной линейной регрессии формы y^=Xβ^y^=Xβ^ \hat y = X \hat...
Я заинтересован в использовании квантильной регрессии для некоторых из моих моделей, но хотел бы получить некоторые разъяснения о том, что я могу достичь с помощью этой методологии. Я понимаю , что я могу получить более надежный анализ IV / DV отношений , особенно когда сталкивается с выбросами и...
У меня есть 6 переменных ( ), которые я использую для предсказания . При выполнении анализа данных я сначала попробовал множественную линейную регрессию. Из этого, только две переменные были значительными. Однако, когда я запустил линейную регрессию, сравнивая каждую переменную в отдельности с ,...
В большинстве примеров нейронных сетей, которые я видел до сих пор, сеть используется для классификации, а узлы трансформируются сигмоидальной функцией. Тем не менее, я хотел бы использовать нейронную сеть для вывода непрерывного реального значения (реально выходной сигнал обычно находится в...
Мне было интересно, как вы будете генерировать данные из уравнения регрессии Пуассона в R? Я немного растерялся, как подойти к проблеме. Поэтому, если я предполагаю, что у нас есть два предиктора и X 2, которые распределены N ( 0 , 1 ) . И перехват равен 0, и оба коэффициента равны 1. Тогда моя...
В настоящее время я читаю превосходную книгу Крушке «Анализ байесовских данных». Однако глава об иерархической логистической регрессии (глава 20) несколько сбивает с толку. Рисунок 20.2 описывает иерархическую логистическую регрессию, где параметр Бернулли определяется как линейная функция на...
Пусть Xβ=YXβ=YX\beta =Y . Мы не знаем , YYY точно, только его корреляции с каждым предиктором, XtYXtYX^\mathrm{t}Y . Обычное решение наименьших квадратов (OLS) - это и здесь нет проблем.β=(XtX)−1XtYβ=(XtX)−1XtY\beta=(X^\mathrm{t} X)^{-1} X^\mathrm{t}Y Но предположим, что близок к единственному...
Я использую пакет 'lars' в R со следующим кодом: > library(lars) > set.seed(3) > n <- 1000 > x1 <- rnorm(n) > x2 <- x1+rnorm(n)*0.5 > x3 <- rnorm(n) > x4 <- rnorm(n) > x5 <- rexp(n) > y <- 5*x1 + 4*x2 + 2*x3 + 7*x4 + rnorm(n) > x <-...
Бета-стабильность в линейной регрессии с высокой мультиколлинеарностью? Скажем, в линейной регрессии переменные и имеют высокую мультиколлинеарность (корреляция составляет около 0,9).х 2Икс1x1x_1Икс2x2x_2 Мы обеспокоены стабильностью коэффициента поэтому мы должны рассмотреть...
Приведенные ниже графики являются графиками остаточного разброса регрессионного теста, для которого предположения о «нормальности», «гомоскедастичности» и «независимости» уже были точно соблюдены! Для проверки предположения о «линейности» , хотя, глядя на графики, можно догадаться, что отношение...
У меня есть процентное соотношение студентов на 38 экзаменах в качестве зависимой переменной в моем исследовании. Процент ранга рассчитывается как (ранг студента / количество студентов на экзамене). Эта зависимая переменная имеет почти равномерное распределение, и я хочу оценить влияние некоторых...