Что такое частичная F-статистика?

13

Что такое частичная F-статистика? Это то же самое, что частичный F-тест? Когда бы вы рассчитали частичную F-статистику? Я предполагаю, что это как-то связано со сравнением регрессионных моделей, но я не следую чему-то (?)

Вэнс Л Альбо
источник
2
Статистика - это не то же самое, что тест, нет. Z-статистика не является z-тестом, t-статистика не является t-тестом, статистика хи-квадрат не является тестом хи-квадрат ... и поэтому частичная F- статистика не является частичной F тест . Однако частичный F-тест использует частичную F-статистику (это тестовая статистика в тесте). Это частично, потому что не проверяет, является ли вся линейная модель нулевой, только некоторые ее компоненты.
Glen_b

Ответы:

15

Частичный F-тест является наиболее распространенным методом тестирования для модели вложенной нормальной линейной регрессии. «Вложенная» модель - это просто причудливый способ сказать сокращенную модель с точки зрения включенных переменных.

pkR2). Поэтому мы проверяем, настолько ли велика разница, что удаление переменных будет вредно для модели. Давайте быть немного более конкретным. Тест принимает следующую форму

F=RSSReducedRSSFullpRSSFullnk

1σ2χ2pnkpnk

Статистика может быть фактически получена с точки зрения отношения правдоподобия и, следовательно, обладает некоторыми хорошими свойствами, когда выполняются стандартные предположения линейной модели, например, постоянная дисперсия, нормальность и так далее. Он также более мощный, чем серия отдельных тестов, не говоря уже о том, что он имеет желаемый уровень значимости.

JohnK
источник