Почему и когда мы должны использовать Взаимную информацию для статистических измерений корреляции, таких как «Пирсон», «Спирман» или «Тау
Есть много способов измерить, насколько похожи два вероятностных распределения. Среди методов, которые популярны (в разных кругах): Колмогоровское расстояние: расстояние между функциями распределения; расстояние Канторовича-Рубинштейна: максимальная разница между ожиданиями относительно двух...
Может кто-нибудь объяснить, как свойства журналов делают это таким образом, чтобы вы могли вести линейные регрессии, где коэффициенты интерпретируются как процентные...
Предположим, что и являются функцией плотности и функцией распределения стандартного нормального распределения.Φ ( ⋅ )ϕ(⋅)ϕ(⋅)\phi(\cdot)Φ(⋅)Φ(⋅)\Phi(\cdot) Как можно вычислить интеграл: ∫∞−∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm...
Я знаю, что этот вопрос задавался миллиард раз, поэтому, посмотрев онлайн, я полностью убежден, что корреляция между двумя переменными не подразумевает причинно-следственную связь. На одной из моих сегодняшних лекций по статистике у нас была гостевая лекция физика о важности статистических методов...
Для унимодального распределения, которое умеренно искажено, мы имеем следующие эмпирические отношения между средним, медианой и модой: Как были эти отношения получен?(Mean - Mode)∼3(Mean - Median)(Mean - Mode)∼3(Mean - Median) \text{(Mean - Mode)}\sim 3\,\text{(Mean - Median)} Карл Пирсон нарисовал...
Как работает приближение седловой точки? Для каких проблем это хорошо? (Не стесняйтесь использовать конкретный пример или примеры в качестве иллюстрации) Есть ли какие-либо недостатки, трудности, вещи, на которые стоит обратить внимание, или ловушки для...
Я ищу некоторые вероятностные неравенства для сумм неограниченных случайных величин. Я был бы очень признателен, если кто-нибудь может дать мне некоторые мысли. Моя задача состоит в том, чтобы найти экспоненциальную верхнюю границу вероятности того, что сумма неограниченных случайных величин iid,...
Я надеюсь, что кто-то может объяснить, с точки зрения непрофессионала, что такое характерная функция и как она используется на практике. Я читал, что это преобразование Фурье в PDF, так что, думаю, я знаю, что это такое, но я до сих пор не понимаю его цели. Если бы кто-то мог предоставить...
Я начинаю хотеть развивать свой собственный набор навыков, и я всегда был очарован машинным обучением. Однако шесть лет назад вместо того, чтобы заниматься этим, я решил получить совершенно иную степень в области компьютерных наук. Я занимаюсь разработкой программного обеспечения и приложений уже...
Если XXX распределен N(μX,σ2X)N(μX,σX2)N(\mu_X, \sigma^2_X) , YYY распределен N(μY,σ2Y)N(μY,σY2)N(\mu_Y, \sigma^2_Y) и Z=X+YZ=X+YZ = X + Y , я знаю , что ZZZ распределен N(μX+μY,σ2X+σ2Y)N(μX+μY,σX2+σY2)N(\mu_X + \mu_Y, \sigma^2_X + \sigma^2_Y) если X и Y независимы. Но что произойдет, если X и Y не...
Это сезон поступления в аспирантуру. Я (и многие такие студенты, как я) сейчас пытаюсь решить, какую статистическую программу выбрать. Что те из вас, кто работает со статистикой, предлагают нам подумать о магистерских программах по статистике? Есть ли общие ошибки или ошибки, которые делают ученики...
В этой текущей статье в НАУКЕ предлагается следующее: Предположим, вы случайным образом поделили доход в 500 миллионов на 10 000 человек. Есть только один способ дать всем равные 50 000 акций. Так что, если вы распределяете прибыль случайно, равенство крайне маловероятно. Но есть бесчисленное...
Я ищу интуитивное объяснение для следующих вопросов: В статистике и теории информации, в чем разница между расстоянием Бхаттачарьи и расхождением KL, как мерами разницы между двумя дискретными распределениями вероятностей? Разве они не имеют абсолютно никаких отношений и измеряют расстояние между...
Меня интересует следующая односторонняя версия неравенства Чебышева Кантелли : P ( X- E ( X) ≥ t ) ≤ V a r ( X)V a r (X) + т2,п(Икс-Е(Икс)≥T)≤Вaр(Икс)Вaр(Икс)+T2, \mathbb P(X - \mathbb E (X) \geq t) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\mathrm{Var}(X) + t^2} \,. По сути, если вы знаете среднее значение и...
Википедия говорит - В теории вероятностей центральная предельная теорема (CLT) устанавливает, что в большинстве ситуаций , когда добавляются независимые случайные величины, их должным образом нормализованная сумма стремится к нормальному распределению (неофициально - «кривая колокола»), даже если...
Я понимаю, что корреляция - это не причинно-следственная связь . Предположим, мы получаем высокую корреляцию между двумя переменными. Как вы проверяете, действительно ли эта корреляция вызвана причинностью? Или, в каких именно условиях мы можем использовать экспериментальные данные для определения...
Вероятность может быть определена несколькими способами, например: функция LLL из Θ × X,Θ×X\Theta\times{\cal X} которая отображает в т.е. .(θ,x)(θ,x)(\theta,x)L(θ∣x)L(θ∣x)L(\theta \mid x)L:Θ×X→RL:Θ×X→RL:\Theta\times{\cal X} \rightarrow \mathbb{R} случайная функцияL(⋅∣X)L(⋅∣X)L(\cdot \mid X) мы...
Прикладная вероятность - важная ветвь в вероятности, включая вычислительную вероятность. Поскольку статистика использует теорию вероятностей для построения моделей для работы с данными, насколько я понимаю, мне интересно, в чем принципиальная разница между статистической моделью и моделью...
Когда вы прогнозируете подходящее значение из модели логистической регрессии, как рассчитываются стандартные ошибки? Я имею в виду для подогнанных значений , а не для коэффициентов (которые включают информационную матрицу Фишера). Я только узнал, как получить числа R(например, здесь, в r-help, или...