Может ли кто-нибудь объяснить простым языком, в чем разница между эмпирическими правилами Скотта и Сильвермана для выбора пропускной способности? В частности, когда один лучше другого? Это связано с основным распределением? Количество образцов? PS Я имею в виду код в SciPy...
Я пытаюсь выяснить, как контролировать параметры сглаживания в модели mgcv: gam. У меня есть биноминальная переменная, которую я пытаюсь смоделировать, в первую очередь как функция координат x и y на фиксированной сетке, плюс некоторые другие переменные с меньшим влиянием. В прошлом я построил...
Пройдя немного лаконичную математику, я думаю, что у меня есть небольшая интуиция оценки плотности ядра. Но я также знаю, что оценка многомерной плотности для более чем трех переменных может быть не очень хорошей идеей с точки зрения статистических свойств ее оценок. Итак, в каких ситуациях я...
У меня есть некоторые данные, которые я использую loess. Я хотел бы найти точки перегиба сглаженной линии. Это возможно? Я уверен, что кто-то нашел причудливый метод, чтобы решить эту проблему ... Я имею в виду ... в конце концов, это R! Я в порядке с изменением функции сглаживания, которую я...
У меня есть некоторые данные, которые я хотел бы сгладить так, чтобы сглаженные точки монотонно уменьшались. Мои данные резко уменьшаются и затем начинают плато. Вот пример использования R df <- data.frame(x=1:10, y=c(100,41,22,10,6,7,2,1,3,1)) ggplot(df, aes(x=x, y=y))+geom_line() Какую хорошую...
Мне нужно оценить функцию плотности на основе набора наблюдений, используя оценщик плотности ядра. Основываясь на том же наборе наблюдений, мне также нужно оценить первую и вторую производные плотности, используя производные оценки плотности ядра. Пропускная способность, безусловно, будет иметь...
Недавно я применил фильтр Калмана на простом примере измерения положения частиц со случайной скоростью и ускорением. Я обнаружил, что фильтр Калмана работает хорошо, но потом спросил себя, в чем разница между этим и просто скользящим средним? Я обнаружил, что если я использовал окно из примерно 10...
Мне нужно автоматизировать прогнозирование временных рядов, и я заранее не знаю особенностей этих рядов (сезонность, тренд, шум и т. Д.). Моя цель не в том, чтобы получить лучшую модель для каждой серии, а в том, чтобы избежать довольно плохих моделей. Другими словами, каждый раз получать небольшие...
Как определяется долгосрочная дисперсия в области анализа временных рядов? Я понимаю, что это используется в том случае, если в данных есть корреляционная структура. Таким образом, наш стохастический процесс не будет семейством случайными переменными, а будет только идентично...
Недавно я обновлял свои знания в области прогнозирования, работая над некоторыми ежемесячными прогнозами на работе и читая книгу Роба Хиндмана, но я борюсь за то, чтобы использовать модель экспоненциального сглаживания по сравнению с моделью ARIMA. Есть ли эмпирическое правило, где вы должны...
Я исхожу из этого вопроса на случай, если кто-нибудь захочет пойти по следу. По сути, у меня есть набор данных состоящий из объектов, где к каждому объекту прикреплено заданное количество измеренных значений (два в данном случае):NΩΩ\OmegaNNN...
Я использую Байес для решения проблемы кластеризации. После выполнения некоторых вычислений у меня возникает необходимость получить соотношение двух вероятностей: п( А ) / П( Б )P(A)/P(B)P(A)/P(B) чтобы иметь возможность получить . Эти вероятности получены путем интегрирования двух разных 2D...
У меня есть траектория объекта в 2D-пространстве (поверхности). Траектория задается в виде последовательности (x,y)координат. Я знаю, что мои измерения шумят, и иногда у меня есть очевидные выбросы. Итак, я хочу отфильтровать свои наблюдения. Насколько я понял фильтр Калмана, он делает именно то,...
Я просто подумал о аккуратном (не обязательно хорошем) способе создания одномерных оценок плотности, и мой вопрос: У этого метода оценки плотности есть имя? Если нет, то является ли это частным случаем какого-либо другого метода в литературе? Вот метод: Мы имеем вектор который мы предполагаем, взят...
При визуализации одномерных данных обычно используется метод оценки плотности ядра для учета неправильно выбранных ширин. Если в моем одномерном наборе данных есть погрешности измерения, существует ли стандартный способ включения этой информации? Например (и простите, если мое понимание наивно),...
У меня есть ситуация, когда я могу оценить (первые) моментов набора данных и хотел бы использовать его для оценки функции плотности.kkk Я уже сталкивался с распределением Пирсона , но понял, что он опирается только на первые 4 момента (с некоторыми ограничениями на возможные комбинации моментов). Я...
Я ищу ссылки для расчета доверительных интервалов для режима (в целом). Начальная загрузка может показаться естественным первым выбором, но, как обсуждал Романо (1988), стандартная загрузка завершается неудачно для режима и не предоставляет какого-либо простого решения. Что-то изменилось с тех пор,...
Если Uniform и Bin , то апостериорное среднее для задается как .р ∼п~p \sim( 0 , 1 )(0,1)(0,1)Икс~Икс~X \sim( н , р )(N,п)(n, p)ппpИкс+ 1n + 2Икс+1N+2\frac{X+1}{n+2} Есть ли общее название для этой оценки? Я обнаружил, что это решает множество проблем людей, и я хотел бы иметь возможность указывать...
Мой вопрос касается концептуальной разницы между Holt-Winters и ARIMA. Насколько я понимаю, Holt-Winters - это особый случай ARIMA. Но когда один алгоритм предпочтительнее другого? Возможно, Холт-Винтерс является инкрементным и поэтому служит встроенным (более быстрым) алгоритмом? Ждем некоторого...
В статье Википедии о сглаживании Лапласа (или аддитивном сглаживании) сказано, что с байесовской точки зрения это соответствует ожидаемому значению апостериорного распределения с использованием симметричного распределения Дирихле с параметром в качестве предшествующего значения.αα\alpha Я озадачен...