Вопросы с тегом «regression»

40
Эффект подавления в регрессии: определение и визуальное объяснение / изображение

Что такое переменная-супрессор в множественной регрессии и какие могут быть способы визуального отображения эффекта подавления (его механизм или свидетельство в результатах)? Я хотел бы пригласить всех, у кого есть мысли,...

39
Должны ли «сохраняться» ковариаты, которые не являются статистически значимыми при создании модели?

У меня есть несколько ковариат в моем расчете для модели, и не все из них являются статистически значимыми. Должен ли я удалить те, которые не являются? Этот вопрос обсуждает это явление, но не отвечает на мой вопрос: как интерпретировать незначительный эффект ковариаты в ANCOVA? В ответе на этот...

39
Наименьший угол регрессии против лассо

Регрессия под наименьшим углом и лассо имеют тенденцию давать очень похожие пути регуляризации (идентичные, за исключением случаев, когда коэффициент пересекает ноль). Они оба могут эффективно соответствовать практически одинаковым алгоритмам. Есть ли какая-либо практическая причина, чтобы...

39
Нужна ли стандартизация перед установкой логистической регрессии?

Мой вопрос заключается в том, нужно ли нам стандартизировать набор данных, чтобы убедиться, что все переменные имеют одинаковую шкалу, между [0,1], до подбора логистической регрессии. Формула: xi−min(xi)max(xi)−min(xi)xi−min(xi)max(xi)−min(xi)\frac{x_i-\min(x_i)}{\max(x_i)-\min(x_i)} В моем наборе...

38
Интерпретация вывода R для биномиальной регрессии

Я довольно новичок в этом вопросе с тестами на биномиальные данные, но мне нужно было сделать один, и теперь я не уверен, как интерпретировать результат. Переменная y, переменная отклика, является биномиальной, а объясняющие факторы непрерывны. Вот что я получил при подведении итогов: glm(formula =...

38
В чем разница между условной и безусловной квантильной регрессией?

Условная квантиль оценка регрессии с помощью Koenker и Бассета (1978) для τthτth\tau^{th} квантиля определяется как β Q R = мин , где \ rho_ \ тау = u_i \ CDOT (\ тау - 1 (u_i <0)) является повторно - весовая функция (называемая «контрольной» - функцией) остатков u_i ....

38
Когда пуассоновская и отрицательная биномиальные регрессии соответствуют одинаковым коэффициентам?

Я заметил, что в R регрессии Пуассона и отрицательная биномиальная (NB) всегда соответствуют одинаковым коэффициентам для категориальных, но не непрерывных предикторов. Например, вот регрессия с категориальным предиктором: data(warpbreaks) library(MASS) rs1 = glm(breaks ~ tension, data=warpbreaks,...

38
Допустимо ли включать базовую меру в качестве контрольной переменной при тестировании влияния независимой переменной на оценки изменений?

Я пытаюсь запустить регрессию OLS: DV: изменение веса за год (начальный вес - конечный вес) IV: Независимо от того вы занимаетесь спортом. Тем не менее, кажется разумным, что более тяжелые люди будут терять больше веса на единицу нагрузки, чем более худые люди. Таким образом, я хотел включить...

38
Почему полиномиальная регрессия считается частным случаем множественной линейной регрессии?

Если полиномиальная регрессия моделирует нелинейные отношения, как ее можно считать частным случаем множественной линейной регрессии? Википедия отмечает, что «хотя полиномиальная регрессия соответствует нелинейной модели данных, в качестве задачи статистической оценки она является линейной, в том...

38
Прогноз в регрессии Кокса

Я делаю многомерную регрессию Кокса, у меня есть значимые независимые переменные и бета-значения. Модель очень хорошо вписывается в мои данные. Теперь я хотел бы использовать мою модель и прогнозировать выживание нового наблюдения. Мне неясно, как это сделать с моделью Кокса. В линейной или...

37
Как мне проверить нелинейную связь?

Для графика 1 я могу проверить связь между x и y, выполнив простую корреляцию. Для графика 2, где взаимосвязь нелинейная, но существует четкая связь между x и y, как я могу проверить связь и обозначить ее природу?...

37
Дисперсия кратных оценок перекрестной проверки как : какова роль «устойчивости»?

TL, DR: кажется, что, вопреки часто повторяемым советам, перекрестная проверка «один-один-один» (LOO-CV), то естькратное CV, где(количество сгибов) равно(число обучающих наблюдений) - дает оценки ошибки обобщения, которые являются наименьшей переменной для любого, а не самой переменной, предполагая...

37
Что легко интерпретировать, добротность мер соответствия для линейных моделей со смешанными эффектами?

Я в настоящее время использую пакет R lme4 . Я использую линейные модели смешанных эффектов со случайными эффектами: library(lme4) mod1 <- lmer(r1 ~ (1 | site), data = sample_set) #Only random effects mod2 <- lmer(r1 ~ p1 + (1 | site), data = sample_set) #One fixed effect + # random effects...

37
Когда и как использовать стандартизированные объясняющие переменные в линейной регрессии

У меня есть 2 простых вопроса о линейной регрессии: Когда рекомендуется стандартизировать объясняющие переменные? Как только можно выполнить оценку с использованием стандартизированных значений, как можно прогнозировать с помощью новых значений (как следует стандартизировать новые значения)?...

37
Как найти подходящую для полусинусоидальной модели модель R?

Я хочу предположить, что температура поверхности моря в Балтийском море один и тот же год за годом, а затем описать это с помощью функции / линейной модели. У меня была идея просто ввести год в виде десятичного числа (или num_months / 12) и узнать, какой должна быть температура в это время. Бросив...

37
Если интерес представляет только прогноз, зачем использовать лассо над хребтом?

На странице 223 «Введение в статистическое обучение» авторы суммируют различия между регрессией гребня и лассо. Они предоставляют пример (рис. 6.9) того, когда «лассо имеет тенденцию превосходить регрессию гребня с точки зрения смещения, дисперсии и MSE». Я понимаю, почему лассо может быть...

37
Разница между прогнозом и прогнозом?

Мне было интересно, какая разница и связь между прогнозом и прогнозом? Особенно во временных рядах и регрессии? Например, правильно ли я это: Во временных рядах прогнозирование, по-видимому, означает оценку будущих значений с учетом прошлых значений временного ряда. В регрессии предсказание,...

37
Сравнение SVM и логистической регрессии

Может кто-нибудь подсказать, когда выбрать SVM или LR? Я хочу понять интуицию, лежащую в основе различий между критериями оптимизации изучения гиперплоскости двух, где соответствующие цели заключаются в следующем: SVM: попытаться максимизировать разницу между ближайшими векторами поддержки LR:...

36
Как вывести дисперсионно-ковариационную матрицу коэффициентов в линейной регрессии

Я читаю книгу о линейной регрессии и у меня возникли проблемы с пониманием дисперсионно-ковариационной матрицы bb\mathbf{b} : Диагональные элементы достаточно просты, но недиагональные немного сложнее, меня удивляет то, что...