Инструментальные переменные становятся все более распространенными в прикладной экономике и статистике. Для непосвященных, можем ли мы дать некоторые нетехнические ответы на следующие вопросы: Что такое инструментальная переменная? Когда можно использовать инструментальную переменную? Как найти или...
Я пытаюсь обернуть голову вокруг статистической разницы между линейным дискриминантным анализом и логистической регрессией . Правильно ли я понимаю, что для двух классов задачи классификации LDA предсказывает две функции нормальной плотности (по одной для каждого класса), которые создают линейную...
Я вижу похожую ограниченную регрессию здесь: Ограниченная линейная регрессия через указанную точку но мое требование немного отличается. Мне нужно, чтобы коэффициенты сложились в единицу. В частности, я регрессирую доходность 1 ряда валют против 3 других валютных рядов, чтобы инвесторы могли...
Я хочу использовать регрессию Лассо или Риджа для модели с более чем 50 000 переменных. Я хочу сделать это, используя программный пакет в R. Как я могу оценить параметр усадки ( )?λλ\lambda Редактирование: Вот точка, до которой я добрался: set.seed (123) Y <- runif (1000) Xv <- sample(c(1,0),...
Мне просто любопытно, почему обычно есть только регуляризация норм и . Есть ли доказательства того, почему они
Я пытаюсь создать полином второго порядка, соответствующий некоторым имеющимся у меня данным. Допустим, я заговорю это подходит с ggplot(): ggplot(data, aes(foo, bar)) + geom_point() + geom_smooth(method="lm", formula=y~poly(x, 2)) Я получил: Таким образом, подгонка второго порядка работает...
Я читаю книгу о линейной регрессии и у меня возникли проблемы с пониманием дисперсионно-ковариационной матрицы bb\mathbf{b} : Диагональные элементы достаточно просты, но недиагональные немного сложнее, меня удивляет то, что...
Я пытаюсь выяснить, какой метод перекрестной проверки лучше всего подходит для моей ситуации. Следующие данные являются лишь примером для проработки проблемы (в R), но мои реальные Xданные ( xmat) связаны друг с другом и в разной степени связаны с yпеременной ( ymat). Я предоставил код R, но мой...
Я пытаюсь согласовать многомерную модель линейной регрессии с приблизительно 60 предикторами и 30 наблюдениями, поэтому я использую пакет glmnet для регуляризованной регрессии, потому что p> n. Я просматривал документацию и другие вопросы, но все еще не могу интерпретировать результаты, вот...
Мне просто интересно, почему проблемы регрессии называют проблемами «регрессии». Какая история стоит за именем? Одно определение регрессии: «Рецидив в менее совершенное или развитое состояние»....
У меня есть логистическая модель GLM с 8 переменными. Я anova(glm.model,test='Chisq')выполнил тест хи-квадрат в R, и 2 переменные оказываются прогнозирующими, если их упорядочивать в верхней части теста, и не так сильно, когда их упорядочивают в нижней части. Предполагается, summary(glm.model)что...
Всегда ли упругая чистая регуляризация всегда предпочтительнее, чем Lasso & Ridge, поскольку она, похоже, решает недостатки этих методов? Что такое интуиция и какая математика стоит за эластичной...
Кроме буквального тестирования каждой возможной комбинации переменной (ей) в модели ( x1:x2или x1*x2 ... xn-1 * xn). Как вы определяете, если СЛЕДУЕТ или МОЖЕТ существовать взаимодействие между вашими независимыми (мы надеемся) переменными? Каковы лучшие практики в попытке определить...
Я даже не знаю, имеет ли этот вопрос смысл, но в чем разница между множественной регрессией и частичной корреляцией (кроме очевидных различий между корреляцией и регрессией, к которым я не стремлюсь)? Я хочу выяснить следующее: у меня есть две независимые переменные ( , ) и одна зависимая...
Какова цель функции связи как компонента обобщенной линейной модели? Зачем нам это нужно? Википедия утверждает: Может быть удобно сопоставить область функции связи с диапазоном среднего значения функции распределения В чем преимущество...
При изучении Gradient Boosting я не слышал о каких-либо ограничениях в отношении свойств «слабого классификатора», который метод использует для построения и ансамбля модели. Однако я не мог представить себе применение ГБ, которое использует линейную регрессию, и на самом деле, когда я выполнил...
Я подгоняю модель множественной линейной регрессии между 4 категориальными переменными (по 4 уровня в каждой) и числовым выходом. Мой набор данных имеет 43 наблюдения. Регрессия дает мне следующие из -test для каждого коэффициента наклона: . Таким образом, коэффициент для 4-го предиктора является...
summary.rqФункция от quantreg виньетки предоставляет множество вариантов для стандартных оценок погрешности квантилей коэффициентов регрессии. Каковы специальные сценарии, когда каждый из них становится оптимальным / желательным? «ранг», который дает доверительные интервалы для оцененных параметров...
При запуске модели множественной регрессии в R один из выходных сигналов представляет собой остаточную стандартную ошибку 0,0589 при 95 161 степени свободы. Я знаю, что 95 161 степень свободы определяется разницей между количеством наблюдений в моей выборке и количеством переменных в моей модели....
Какая точная формула используется в R lm() для Скорректированного R-квадрата? Как я могу интерпретировать это? Скорректированные R-квадрат формулы Кажется, существует несколько формул для расчета скорректированного R-квадрата. Формула...