У меня есть следующее изображение, которое, как мне сказали, является иллюстрацией того, как апостериорное распределение вероятностей представляет собой комбинацию предыдущих и вероятностных распределений. Мне сказали, что с изображением что-то не так, а именно, что апостериорное распределение не...
Я не могу понять использование полиномиальных контрастов в регрессионном подборе. В частности, я имею в виду кодировку, используемую Rдля выражения интервальной переменной (порядковой переменной с одинаково разнесенными уровнями), описанную на этой странице . В примере на этой странице , если я...
Кажется, что KNN - это дискриминационный алгоритм обучения, но я не могу найти никаких онлайн-источников, подтверждающих это. Является ли KNN дискриминационным алгоритмом...
Мне нужно генерировать случайные числа после нормального распределения в пределах интервала . (Я работаю в Р.)(a,b)(a,b)(a,b) Я знаю, что функция rnorm(n,mean,sd)будет генерировать случайные числа после нормального распределения, но как установить пределы интервала в этом? Для этого есть какие-то...
После некоторого поиска я обнаружил, что очень мало учитываю веса наблюдений / погрешности измерений в анализе основных компонентов. То, что я нахожу, имеет тенденцию полагаться на итеративные подходы для включения весов (например, здесь ). Мой вопрос: зачем нужен этот подход? Почему мы не можем...
Я мог бы использовать некоторые рекомендации по представлению некоторых данных. Этот первый график представляет собой сравнение случай-контроль для цитокина IL-10. Я вручную установил ось Y, чтобы включить 99% данных. Причина, по которой я установил это вручную, заключается в том, что группа дел...
Это мой первый пост на StackExchange, но я уже давно использую его в качестве ресурса, я сделаю все возможное, чтобы использовать соответствующий формат и внести соответствующие изменения. Кроме того, это вопрос, состоящий из нескольких частей. Я не был уверен, должен ли я разделить вопрос на...
Ответ на вопрос Отношение между коэффициентами корреляции фи, Мэтьюса и Пирсона? показывает, что все три метода коэффициентов являются эквивалентами. Я не из статистики, поэтому это должен быть простой вопрос. В статье Мэтьюса (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) описывается...
Я публикую «ответ» на вопрос, который я задал здесь две недели назад: почему полезен Джефрис? Это действительно был вопрос (и я тоже не имел права публиковать комментарии в то время), поэтому я надеюсь, что это нормально: В приведенной выше ссылке обсуждается, что интересная особенность априорной...
У меня есть некоторые данные, которые я использовал, используя модель LOESS в R, давая мне это: Данные имеют один предиктор и один ответ, и они гетероскедастичны. Я также добавил доверительные интервалы. Проблема в том, что интервалы являются доверительными интервалами для линии, тогда как меня...
После того как я построил (R) модель случайного леса в R, вызов rf$importanceпредоставляет мне две меры для каждой переменной-предиктора, %IncMSEи IncNodePurity. Является ли интерпретация того, что предикторные переменные с меньшими %IncMSEзначениями важнее, чем предикторные переменные с большими...
Можно выполнить логит-регрессию в R, используя такой код: > library(MASS) > data(menarche) > glm.out = glm(cbind(Menarche, Total-Menarche) ~ Age, + family=binomial(logit), data=menarche) > coefficients(glm.out) (Intercept) Age -21.226395 1.631968 Похоже, что алгоритм оптимизации...
Я читал о «Джеффри до» в википедии: « Джеффри до» и видел, что после каждого примера описывается, как преобразование, стабилизирующее дисперсию, превращает «Джеффриса» в униформу. Например, для случая Бернулли говорится, что для монеты, которая является головой с вероятностью γ∈[0,1]γ∈[0,1]\gamma...
Я пытаюсь понять вывод тестовой функции Колмогорова-Смирнова (два примера, двухсторонние). Вот простой тест. x <- c(1,2,2,3,3,3,3,4,5,6) y <- c(2,3,4,5,5,6,6,6,6,7) z <- c(12,13,14,15,15,16,16,16,16,17) ks.test(x,y) # Two-sample Kolmogorov-Smirnov test # #data: x and y #D = 0.5, p-value =...
Во-первых, извинения за размещение вопроса, который уже подробно обсуждался здесь , здесь , здесь , здесь , здесьи для разогрева старой темы. Я знаю, что @DikranMarsupial подробно писал об этой теме в постах и журнальных статьях, но я все еще в замешательстве, и, судя по количеству подобных...
Как мы можем вычислить апостериор с предшествующим N ~ (a, b) после наблюдения n точек данных? Я предполагаю, что мы должны вычислить среднее значение выборки и дисперсию точек данных и выполнить какое-то вычисление, которое объединяет апостериор с предыдущим, но я не совсем уверен, как выглядит...
Я прочитал следующие посты о вложенной перекрестной проверке и до сих пор не уверен на 100%, что мне делать с выбором модели с вложенной перекрестной проверкой: Вложенная перекрестная проверка для выбора модели Выбор модели и перекрестная проверка: правильный путь Чтобы объяснить мою путаницу,...
Я узнал о модели пропорционального риска Кокса. У меня большой опыт подбора моделей логистической регрессии, и поэтому для построения интуиции я сравнивал модели, подходящие для использования coxphиз «выживания» R, с моделями логистической регрессии, подходящими для использования glmс...
Я просматриваю следующий блог по нейронной сети LSTM: http://machinelearningmastery.com/understanding-stateful-lstm-recurrent-neural-networks-python-keras/ Автор изменяет входной вектор X как [выборки, временные шаги, особенности] для различной конфигурации LSTM. Автор пишет Действительно,...
Хорошо известно, что линейная регрессия с штрафом эквивалентна нахождению оценки MAP с учетом гауссовского априорного коэффициента. Точно так же использование штрафа l 1 эквивалентно использованию распределения Лапласа в качестве предыдущего.l2l2l^2l1l1l^1 Нередко используют некоторую взвешенную...