Когда я оцениваю модель разности различий с двумя периодами времени, эквивалентная модель регрессии а. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+ \epsilon_{ist} где...
Нассим Талеб, известный (или позорный) Черный лебедь , развил концепцию и разработал то, что он называет «картой границ статистики» . Его основной аргумент заключается в том, что существует один вид решения проблемы, когда использование любой статистической модели вредно. Это могут быть любые...
Я строю модель VAR для прогнозирования цены актива и хотел бы знать, является ли мой метод статистически обоснованным, актуальны ли тесты, которые я включил, и нужно ли больше для обеспечения надежного прогноза на основе моих входных переменных. Ниже приведен мой текущий процесс проверки...
Я учусь в старших классах и работаю над проектом по программированию, но у меня нет большого опыта в области статистики и моделирования данных, кроме курса по статистике в старших классах, поэтому я немного растерялся. По сути, у меня есть достаточно большой список (предположим, он достаточно...
Используя коэффициент корреляции Пирсона, у меня есть несколько переменных, которые сильно коррелированы ( и для 2 пар переменных, которые есть в моей модели).ρ = 0,978ρзнак равно0,978\rho = 0.978ρ = 0,989ρзнак равно0,989\rho = 0.989 Причина , некоторые из переменных имеют высокую корреляцию потому...
Skellam Распределение описывает разницу между двумя переменными , которые имеют распределение Пуассона. Существует ли подобное распределение, которое описывает разницу между переменными, которые следуют отрицательным биномиальным распределениям? Мои данные получены с помощью процесса Пуассона, но...
Мы работаем с некоторыми логистическими регрессиями, и мы поняли, что средняя оценочная вероятность всегда равна доле вероятностей в выборке; то есть среднее значение подгонянных значений равно среднему значению по выборке. Кто-нибудь может объяснить мне причину или дать ссылку, где я могу найти...
Из-за факториала в распределении Пуассона становится непрактичным оценивать модели Пуассона (например, с использованием максимальной вероятности), когда наблюдения велики. Так, например, если я пытаюсь оценить модель для объяснения количества самоубийств в конкретном году (доступны только годовые...
tl; dr - для регрессии OLS, более высокий R-квадрат также подразумевает более высокое P-значение? В частности, для одной объясняющей переменной (Y = a + bX + e), но было бы также интересно узнать для n нескольких объясняющих переменных (Y = a + b1X + ... bnX + e). Контекст - я выполняю регрессию...
В большинстве случаев, когда люди говорят о преобразованиях переменных (как для предикторов, так и для переменных ответа), они обсуждают способы обработки асимметрии данных (например, преобразование журнала, преобразование Бокса и Кокса и т. Д.). Я не могу понять, почему устранение асимметрии...
Как определить формульную формулу в R, когда доступно одно (или несколько) точных линейных ограничений, связывающих коэффициенты. В качестве примера, скажем, что вы знаете, что b1 = 2 * b0 в простой модели линейной регрессии....
В рамках задания мне нужно было дополнить модель двумя переменными предикторами. Затем мне пришлось нарисовать график остатков моделей по отношению к одному из включенных предикторов и внести изменения на основе этого. График показал криволинейную тенденцию, и поэтому я включил квадратный термин...
Я хочу использовать при распределении для моделирования доходности активов с коротким интервалом в байесовской модели. Я хотел бы оценить обе степени свободы (наряду с другими параметрами в моей модели) для распределения. Я знаю, что доходность активов совершенно ненормальная, но я не знаю слишком...
Учитывая последовательность входов, мне нужно определить, обладает ли эта последовательность определенным желаемым свойством. Свойство может быть только истинным или ложным, то есть существует только два возможных класса, к которым может принадлежать последовательность. Точная связь между...
Я изучал статистику из многих книг за последние 3 года, и благодаря этому сайту я многому научился. Тем не менее, один фундаментальный вопрос все еще остается без ответа для меня. У него может быть очень простой или очень сложный ответ, но я точно знаю, что это требует некоторого глубокого...
Я пытаюсь смоделировать некоторые данные о времени прибытия поезда. Я хотел бы использовать дистрибутив, который фиксирует «чем дольше я жду, тем больше вероятность того, что поезд появится» . Похоже, что такой дистрибутив должен выглядеть как CDF, так что P (Train Train Up | Ожидал 60 минут)...
Я пытаюсь создать фигуру, которая показывает связь между вирусными копиями и освещением генома (GCC). Вот как выглядят мои данные: Сначала я только построил линейную регрессию, но мои руководители сказали мне, что это неправильно, и попробовал сигмоидальную кривую. Поэтому я сделал это с помощью...
Что именно строит статистическую модель? В наши дни, когда я подаю заявку на исследовательскую работу или консультационную работу, часто появляется термин «построение модели» или «моделирование». Термин звучит круто, но к чему именно они относятся? Как вы строите свою модель? Я посмотрел прогнозное...
Коллега (не статистик) сталкивался с метаанализом в статьях, которые он просматривает для медицинских журналов, и ищет хорошее начальное лечение, чтобы он мог самообразоваться. Любые рекомендации? Избранное? Книги, монографии, нетехнические обзорные статьи - все будет хорошо. (Да, он знаком со...
У меня есть набор данных, который я ожидаю, чтобы следовать распределению Пуассона, но он разбросан примерно в 3 раза. В настоящее время я моделирую эту избыточную дисперсию, используя что-то вроде следующего кода в R. ## assuming a median value of 1500 med = 1500 rawdist = rpois(1000000,med)...