У меня есть вопрос о семантике, о котором я хотел бы узнать мнение коллег-статистиков. Мы знаем, что такие модели, как логистика, Пуассон и т. Д. Подпадают под действие обобщенных линейных моделей. Модель включает в себя нелинейные функции параметров, которые, в свою очередь, могут быть...
Я понимаю, что критерий Вальда для коэффициентов регрессии основан на следующем свойстве, которое выполняется асимптотически (например, Вассерман (2006): Вся статистика , стр. 153, 214-215): Где обозначает предполагаемый коэффициент регрессии, обозначает стандартную ошибку коэффициента регрессии, а...
Я ищу расширенное тематическое исследование линейной регрессии, иллюстрирующее шаги, необходимые для моделирования сложных, множественных нелинейных отношений с использованием GLM или OLS. На удивление трудно найти ресурсы, выходящие за рамки базовых школьных примеров: большинство книг, которые я...
Я хотел бы соответствовать линейной модели (лм), где дисперсия остатков явно зависит от объясняющей переменной. Я знаю, как это сделать, используя glm с семейством Gamma для моделирования дисперсии, а затем поместив ее обратно в веса в функции lm (пример: http://nitro.biosci.arizona.edu/r/chapter31...
У меня есть следующий результат от запуска функции GLM. Как я могу интерпретировать следующие значения: Нулевое отклонение Остаточное отклонение AIC Они имеют какое-то отношение к совершенству? Могу ли я рассчитать некоторую степень достоверности соответствия по этим результатам, таким как...
Я пытаюсь сделать макет для себя, когда уместно использовать тип регрессии (геометрический, пуассоновский, отрицательный бином) с данными счета в рамках GLM (только 3 из 8 распределений GLM используются для данных счета, хотя большая часть того, что Я читал центры вокруг отрицательных биномиальных...
Пуассоновская регрессия - это GLM с функцией log-link. Альтернативный способ моделирования данных с ненормально распределенным счетчиком - это предварительная обработка путем взятия журнала (или, скорее, журнала (1 + счет) для обработки 0). Если вы выполняете регрессию методом наименьших квадратов...
Этот вопрос был перенесен из переполнения стека, потому что на него можно ответить по перекрестной проверке. Мигрировал 5 лет назад . У меня есть вопрос, касающийся интерпретации параметров для GLM с гамма-распределенной зависимой переменной. Вот что R возвращает для моего GLM с лог-ссылкой: Call:...
Укороченная версия: Мы знаем, что логистическая регрессия и пробит-регрессия могут быть интерпретированы как включающие в себя непрерывную скрытую переменную, которая дискретизируется согласно некоторому фиксированному порогу перед наблюдением. Доступна ли подобная интерпретация скрытой переменной,...
Я пытаюсь приспособить обобщенные линейные модели к некоторым наборам данных подсчета, которые могут быть или не быть перераспределены. Здесь применимы два канонических распределения: Пуассон и Отрицательный бином (Негбин) с EV и дисперсией.μμ\mu Вгп= μВaрпзнак равноμVar_P = \mu ВгNВ= μ +...
У меня есть некоторые данные в [0,1], которые я хотел бы проанализировать с помощью бета-регрессии. Конечно, что-то нужно сделать, чтобы приспособить значения 0,1. Мне не нравится изменять данные, чтобы соответствовать модели. Кроме того, я не верю, что нулевая и 1 инфляция - это хорошая идея,...
Я имею дело с байесовской иерархической линейной моделью , здесь описывается сеть. представляет ежедневные продажи продукта в супермаркете (наблюдается).YYY - известная матрица регрессоров, включая цены, акции, день недели, погоду, праздники.XXX - неизвестный уровень скрытого запаса каждого...
У нас много хороших дискуссий по поводу идеального разделения в логистической регрессии. Например, логистическая регрессия в R привела к идеальному разделению (феномен Хаука-Доннера). Что теперь? и модель логистической регрессии не сходится . Лично я все еще чувствую, что это не интуитивно понятно,...
Я использую R и анализирую свои данные с помощью GLM с биноминальной ссылкой. Я хочу знать, что означает перехват в выходной таблице. Перехват для одной из моих моделей существенно отличается, однако переменная - нет. Что это значит? Что такое перехват? Я не знаю, просто ли я запутываю себя, но,...
Есть ли (более сильная?) Альтернатива квадратному корню арксин для преобразования процент / пропорция? В наборе данных, над которым я сейчас работаю, заметная гетероскедастичность сохраняется после того, как я применяю это преобразование, то есть график зависимости остатков от подгоночных значений...
У меня есть график остаточных значений линейной модели в зависимости от подогнанных значений, где гетероскедастичность очень ясна. Однако я не уверен, как мне поступить сейчас, потому что, насколько я понимаю, эта гетероскедастичность делает мою линейную модель недействительной. (Это правильно?)...
Мне нужны некоторые советы относительно двух основных дилемм в моем исследовании, которое представляет собой исследование трех крупных фармацевтических препаратов и инноваций. Количество патентов в год является зависимой переменной. Мои вопросы Каковы наиболее важные критерии для хорошей модели?...
У меня есть таблица данных T1, которая содержит почти тысячу переменных (V1) и около 200 миллионов точек данных. Данные редки, и большинство записей - NA. Каждый пункт данных имеет уникальный идентификатор и пару дат, чтобы отличить его от другого. У меня есть другая таблица T2, которая содержит...
Это кажется таким элементарным, но я всегда застреваю на этом этапе ... Большинство данных, с которыми я имею дело, являются ненормальными, и большинство анализов основано на структуре GLM. Для моего текущего анализа у меня есть переменная ответа, которая является "скоростью ходьбы" (метры в...
Здравствуйте, у меня есть две проблемы, которые звучат как естественные кандидаты для многоуровневых / смешанных моделей, которые я никогда не использовал. Более простой и тот, который я надеюсь попробовать в качестве введения, заключается в следующем: данные выглядят как множество строк в форме x...