У меня есть код, соответствующий Tauchen (1986) (эквивалент этого в Python ), который генерирует дискретное приближение процесса AR (1) с дискретным временем. Например, если вы установите размер сетки как 3, это даст вам вектор производительности [A_1, A_2, A_3,] и матрица переходных вероятностей...