Я видел стохастические процессы, смоделированные / построенные следующим образом. Рассмотрим вероятностное пространство и пусть S - (измеримое) преобразование S : Ω → Ω, которое мы используем для моделирования эволюции точки выборки ω во времени. Также пусть X - случайный вектор X : Ω → R n . Тогда...
У меня есть код, соответствующий Tauchen (1986) (эквивалент этого в Python ), который генерирует дискретное приближение процесса AR (1) с дискретным временем. Например, если вы установите размер сетки как 3, это даст вам вектор производительности [A_1, A_2, A_3,] и матрица переходных вероятностей...
Этот вопрос относится к теореме о разложении аддитивных функционалов - методе, особенно полезной в макроэкономике и финансах. Этот вопрос имеет две цели. Во-первых, у меня нет ссылки на теорему, которая показывает, когда это возможно, и я хотел бы ее найти. Во-вторых, я хотел бы знать, как на...