Вопросы экспертного уровня, которые не возникают до поступления в аспирантуру по экономике.
Как мне использовать исчисление Малливена, чтобы найти оптимальную торговую стратегию в классической задаче Мертона? В книге Даффи «Динамическое ценообразование активов» он описывает «метод Мартингейла» для решения стохастических задач управления. Я не буду воспроизводить весь план или обозначения...
Литература: см. Chang (1988) для теоретической части и Achdou et al. (2015) для числовой части соответственно. модель Рассмотрим следующую стохастическую задачу оптимального роста в обозначениях на душу населения. все стандартно, за исключением который является приращение стандартного винеровского...
В Barro (2009) Редкие бедствия, цены на активы и затраты на социальное обеспечение Barro разрабатывает модель дерева Лукаса с предпочтениями Эпштейна-Зина. Мой вопрос касается уравнения работы (10). В этом уравнении Барро утверждает, что при оптимальном решении полезность UtUtU_t пропорциональна...
Когда процентные ставки растут на один процент (а не на один процентный пункт), что происходит с спросом на кредит? Мне удалось найти только две статьи в этой области: Gross and Souleles (2001) изучают кредитные карты и находят -1,3% Follain и Dunsky (1997) изучают ипотеку и находят как -1,5-3,5...
Я сталкивался с концепцией равновесия «равновесие лидера-лидера Штакельберга», читая « Соперничество в линейке продуктов» (AER, Brander и Eaton (1984)). Они говорят: «Мы определяем стратегию Штакельберга как стратегию, которая включает в себя учет одновременной реакции соперника. в установлении...
Заметные работы о влиянии инфляции на экономический рост относятся к 90-м годам. Например, Барро (1995) : Последствия увеличения средней инфляции на 10 процентных пунктов в год - это снижение темпов роста реального ВВП на душу населения на 0,2–0,3 процентных пункта в год и снижение отношения...
Многие фанаты / игроки в баскетбол считают, что, сделав несколько ударов подряд, следующий выстрел будет более вероятным. Иногда это называют горячей рукой. Начиная (я думаю) с Гиловича, Маллоне и Тверского (1985) , было «показано», что это на самом деле заблуждение. Даже если было сделано...
Как именно работает метод Пикетти и его коллег (как в его книге) для расчета процентной ставки во времени и странах? Я знаю, что они используют декларированные налоговые декларации, и что некоторые критикуют их за то, что они также используют увеличение стоимости жилья, даже если домохозяйства не...
Пусть будет набором возможных состояний мира или возможных предпочтений, которые может иметь человек. Пусть множество «авантюр» или «лотерей», то есть множества вероятностных распределений над . Тогда у каждого человека будет предпочтительный порядок состояний в , а также предпочтительный порядок...
Я нашел интересный вопрос, глядя на совершенное байесовское равновесие. Я не видел вопроса, где убеждения не являются дискретными. Существует один потенциальный покупатель объекта, который имеет нулевую ценность для продавца. Оценка этого покупателя v равномерно распределена по [0, 1] и является...
Теорема Берге утверждает Пусть , - совместно непрерывная функция, - непрерывная (оба верхнее и нижнее полунепрерывное) компактное соответствие. Функция максимизируемого значения и максимизатор имеют вид V (\ theta): = \ max_ {x \ in X} f (x, \ theta) C ^ \ ast (\ theta): = \ {x \ in C (\ theta) \...
Я читаю в статистической теории принятия решений и наткнулся на литературу о рациональных ожиданиях (рациональность с неполной информацией-> динамическая проблема-> Н.Л. Стоки-> муж). Предположение, что субъективное ожидание приближает объективные вероятности без адаптивного обучения,...
В контексте того, что будущая прибыль обесценивается постоянным параметром, принцип однократного отклонения верно как для повторных игр, так и для динамического программирования. Поскольку в повторяющихся играх отклонение от одного выстрела относится к одной истории, поэтому на пути равновесия...
Я рассматриваю процессы принятия решений по Маркову (MDP), и мне не хватает чего-то в отношении аргумента сокращения. Я почти уверен, что это где-то глупая ошибка (возможно, вычислительная), но в любом случае, я не могу понять это. Здесь это идет. Рассмотрим простую MDP с двумя состояниями и двумя...