В многомерном регрессионном анализе кажется, что люди используют разные определения скорректированных коэффициентов шансов. Не могли бы вы уточнить для меня, что такое скорректированное ИЛИ и чем оно отличается от не скорректированного ИЛИ ?...
Преподаватель в моем университете задал такой вопрос (не для домашней работы, так как урок закончился, а меня там не было). Я не могу понять, как подойти к нему. Речь идет о 2 пакетиках, каждый из которых содержит ассортимент разных видов фруктов: Первая сумка содержит следующие случайно выбранные...
Я понимаю, что даже регрессия не дает причинности. Он может дать только связь между переменной y и переменными x и, возможно, направление. Я прав? Я часто встречал фразы, похожие на «x предсказывает y», даже в большинстве учебников курса и на различных страницах курса в Интернете. И вы часто...
Я использую decomposeфункцию Rи придумываю 3 компонента моего ежемесячного временного ряда (тренд, сезонный и случайный). Если я строю график или смотрю на таблицу, я ясно вижу, что временные ряды зависят от сезонности. Тем не менее, когда я регрессирую временной ряд на 11 сезонных фиктивных...
Я пытаюсь предсказать балансовую оценку и попробовал несколько различных методов регрессии. Одна вещь, которую я заметил, заключается в том, что прогнозируемые значения имеют некоторую верхнюю границу. То есть фактический баланс находится в , но мои прогнозы достигают вершины около . На следующем...
Иногда мы предполагаем, что регрессоры являются фиксированными, то есть они нестохастические. Я думаю, это означает, что все наши предикторы, оценки параметров и т. Д. Безусловны, верно? Могу ли я даже пойти так далеко, что они больше не являются случайными переменными? Если, с другой стороны, мы...
Как понимать anovaрезультат при сравнении двух моделей? Пример: Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 1 9 54.032 2 7 4.632 2 49.4 37.329 0.0001844 *** На странице руководства указано: «Вычислить таблицы отклонений (или отклонений) для одного или нескольких подходящих объектов модели». Однако наш...
Не приводит ли это к переоснащению? Могут ли мои результаты быть более надежными, если я добавлю процедуру «домкрат» или процедуру начальной загрузки как часть...
Я работаю над метаанализом случайных эффектов, охватывающим ряд исследований, в которых не сообщается о стандартных отклонениях; все исследования указывают размер выборки. Я не верю, что можно приблизить или приписать отсутствующие данные SD. Как метаанализ, который использует сырые (нестандартные)...
Я прочитал об основах анализа основных компонентов из учебника 1 , ссылки 1 и ссылки 2 . У меня есть набор данных из 100 переменных (включая выходную переменную Y), я хочу уменьшить переменные до 40 с помощью PCA, а затем предсказать переменную Y, используя эти 40 переменных. Проблема 1: После...
Вопросов: Используются ли ненадлежащие линейные модели на практике, или же они время от времени описываются любопытством в научных журналах? Если да, то в каких областях они используются? Есть ли другие примеры таких моделей? Наконец, будут ли правильные стандартные ошибки, , R 2 и т. Д., Взятые из...
В моем эконометрическом учебнике (Вводная эконометрика), посвященном МЖС, автор пишет: «SSR должен падать, когда добавляется еще одна объясняющая переменная». Почему...
В книге по машинному обучению я прочитал, что параметры линейной регрессии могут быть оценены (среди других методов) градиентным спуском, в то время как параметры логистической регрессии обычно оцениваются с помощью оценки максимального правдоподобия. Можно ли объяснить новичку (мне), почему нам...
В данной работе , ( байесовский вывод для Компоненты дисперсии , используя только Error Контрастов , Харвилл, 1974), автор утверждает ( у- Хβ)'ЧАС- 1( у- Хβ) = ( у- Хβ^)'ЧАС- 1( у- Хβ^) + ( β- β^)'( Х'ЧАС- 1Икс) ( β- β^)(Y-Иксβ)'ЧАС-1(Y-Иксβ)знак...
Рассмотрим модель линейной регрессии: где , то есть Распределение Лапласа со средним значением и параметром масштаба являются взаимно независимыми. Рассмотрим оценку максимального правдоподобия неизвестного параметра : из которого \ hat {\ boldsymbol \ beta} _ {\ mathrm {ML}} = {\ arg \ min} _ {\...
При использовании k-кратного CV для выбора между регрессионными моделями я обычно вычисляю ошибку CV отдельно для каждой модели вместе со стандартной ошибкой SE, и выбираю простейшую модель в пределах 1 SE модели с наименьшей ошибкой CV (1 стандартное правило ошибки, см., например, здесь ). Однако...
Я предполагаю общую установку регрессии, то есть непрерывную функцию выбирают из семейства чтобы соответствовать заданным данным ( может быть любым пространством, таким как куб или фактически любым разумным топологическим пространством) в соответствии с некоторыми естественными...
Типичные значения AIC, которые я видел для логистических моделей, исчисляются тысячами, по меньшей мере, сотнями. например, на http://www.r-bloggers.com/how-to-perform-a-logistic-regression-in-r/ AIC составляет 727,39 Хотя всегда говорят, что AIC следует использовать только для сравнения моделей, я...
Предположим, у нас есть матрица данных , которая является n- by- , и вектор метки , который является by-one. Здесь каждая строка матрицы является наблюдением, а каждый столбец соответствует измерению / переменной. (предположим, что )XX\mathbf{X}nnnУ нpppYYYnnnn>pn>pn>p Тогда что data space,...
Используя R на некоторых данных и пытаясь определить , являются ли мои данные гетероскедастичными, я нашел две реализации теста Бреуша -Пагана: bptest (package lmtest) и ncvTest (package car). Однако они дают разные результаты. Какая разница между двумя? Когда вы должны использовать один или...