Вопросы с тегом «regression»

Я получил три уменьшенные модели из оригинальной полной модели, используя выбор вперед устранение в обратном направлении Техника наказания L1 (LASSO) Для моделей, полученных с использованием прямого выбора / обратного исключения, я получил перекрестную валидацию оценки ошибки прогнозирования,...

У меня есть уравнение, чтобы предсказать вес ламантинов от их возраста, в днях (dias, на португальском языке): R <- function(a, b, c, dias) c + a*(1 - exp(-b*dias)) Я смоделировал это в R, используя nls (), и получил этот рисунок: Теперь я хочу рассчитать 95% доверительный интервал и построить...

В обычном расчете VIF для линейной регрессии каждая независимая / пояснительная переменная рассматривается как зависимая переменная в обычной регрессии наименьших квадратов. т.е.ИксJXjX_j ИксJ= β0+ ∑я = 1 , я ≠ jNβяИксяИксJзнак равноβ0+Σязнак равно1,я≠JNβяИкся X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n...

У меня есть некоторый опыт моделирования временных рядов, в виде простых моделей ARIMA и так далее. Теперь у меня есть некоторые данные, которые показывают кластеризацию волатильности, и я хотел бы попытаться начать с подгонки модели GARCH (1,1) к данным. У меня есть ряд данных и ряд переменных,...

При рассмотрении моделей OLS существует предположение о нормальности, а именно то, что ошибки распределяются нормально. Я просматривал Cross Validated, и кажется, что Y и X не должны быть нормальными, чтобы ошибки были нормальными. Мой вопрос заключается в том, почему, когда у нас есть ошибки,...

Часто утверждается, что квадрат выборочной корреляции эквивалентен коэффициенту определения для простой линейной регрессии. Я не смог продемонстрировать это сам и был бы признателен за полное доказательство этого...

Я нашел этот пост: Да. Коэффициент отражает изменение логарифмических коэффициентов для каждого приращения изменения в порядковом предикторе. Эта (очень распространенная) спецификация модели предполагает, что предиктор оказывает линейное влияние на свои приращения. Чтобы проверить предположение, вы...

Я работаю с некоторыми реальными данными, и регрессионные модели дают противоречивые результаты. Обычно я доверяю статистике, но на самом деле некоторые из этих вещей не могут быть правдой. Основная проблема, которую я вижу, состоит в том, что увеличение одной переменной вызывает увеличение...

У меня есть выборка из 1449 точек данных, которые не коррелированы (r-квадрат 0,006). Анализируя данные, я обнаружил, что путем разделения значений независимых переменных на положительные и отрицательные группы, как представляется, существует значительная разница в среднем зависимой переменной для...

Какова важность шляпной матрицы в регрессионном анализе?H=X(X′X)−1X′H=X(X′X)−1X′H=X(X^{\prime}X )^{-1}X^{\prime} Это только для облегчения

При проведении анализа вмешательства с данными временного ряда (также известного как Прерванный временной ряд), как обсуждалось здесь, например, одно из требований, которое у меня есть, - оценить общий выигрыш (или убыток) от вмешательства - то есть количество единиц, полученных или потерянных...

В линейной регрессии я обнаружил восхитительный результат, который, если мы подходим к модели E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, затем, если мы стандартизируем и центрируем данные YYY , X1X1X_1 и X2X2X_2 ,...

Предположим, у меня есть вектор зависимых переменных и вектор независимой переменной. Когда отображается на графике , я вижу, что между ними существует линейная зависимость (восходящая тенденция). Теперь это также означает, что между и существует линейная тенденция к снижению...

Когда есть ошибка измерения в независимой переменной, я понял, что результаты будут смещены против 0. Когда зависимая переменная измерена с ошибкой, они говорят, что это просто влияет на стандартные ошибки, но это не имеет большого смысла для меня, потому что мы оценка влияния не на исходную...

В книгах и дискуссиях часто утверждается, что при возникновении проблем (из которых есть несколько) с предиктором, log-transformimg это возможно. Теперь я понимаю, что это зависит от распределений, и нормальность в предикторах не является предположением о регрессии; но преобразование журнала делает...

Я надеюсь, что следующий общий вопрос имеет смысл. Пожалуйста, имейте в виду, что для целей данного конкретного вопроса меня не интересуют теоретические (предметная область) причины введения нелинейности. Поэтому я сформулирую полный вопрос следующим образом: Какова логическая структура ( критерии...

Я запускаю объединенную регрессию OLS с использованием пакета plm в R. Хотя мой вопрос больше относится к базовой статистике, поэтому я постараюсь сначала опубликовать ее здесь;) Так как мои результаты регрессии дают гетероскедастические остатки, я хотел бы попробовать использовать устойчивые...

У меня есть некоторые переменные, и мне интересно найти нелинейные отношения между ними. Поэтому я решил добавить несколько сплайнов или лессов и напечатать красивые графики (см. Код ниже). Но я также хочу иметь некоторую статистику, которая дает мне представление о том, насколько вероятно, что...

Как выбрать между использованием модели линейной регрессии или модели нелинейной регрессии? Моя цель - предсказать Y. В случае простого набора данных и y я мог легко решить, какую регрессионную модель использовать, построив график рассеяния.ИксxxYyy В случае многокамерных варианта как и у . Как я...

Я пытаюсь запустить простую регрессию, но мои переменные Y наблюдаются на ежемесячной частоте, а x переменных - на годовой. Я буду очень признателен за некоторые рекомендации относительно подходящего подхода, который может быть использован для регрессий с разными частотами. большое...