Как работает оценка параметров / тренинг логистической регрессии? Я постараюсь поставить то, что у меня так далеко. Выходными данными являются выходные данные логистической функции в виде вероятности в зависимости от значения x:...
Закрыто . Этот вопрос основан на мнении . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы ответить на него фактами и цитатами, отредактировав этот пост . Закрыто 2 года назад . Сейчас я учусь в классе линейной регрессии, но я не могу избавиться от...
Мой коллега хочет проанализировать некоторые данные после преобразования переменной ответа, подняв ее до степени (то естьу0,125).1818\frac18Y0,125y0.125y^{0.125} Мне неудобно с этим, но я не могу понять, почему. Я не могу придумать никакого механистического обоснования для этого преобразования....
Представьте, что исследователь исследует набор данных и запускает 1000 различных регрессий, и он обнаруживает одну интересную связь между ними. Теперь представьте, что другой исследователь с такими же данными запускает всего 1 регрессию, и оказывается, что это тот же самый, что другой исследователь...
Я ищу литературу об отрицательной регрессии гребня . Короче говоря, это обобщение линейной регрессии гребня с использованием отрицательного значения в формуле оценки:У положительного случая есть хорошая теория: как функция потерь, как ограничение, как при Байесе до ... но я чувствую себя потерянным...
Я выполняю модель пуассоновской регрессии с 1 переменной отклика и 6 ковариатами. Выбор модели с использованием AIC приводит к получению модели со всеми ковариатами, а также с 6 терминами взаимодействия. BIC, однако, приводит к модели только с 2 ковариатами и без условий взаимодействия. Возможно...
Я читал в нескольких местах, что R Squared не является идеальной мерой, когда модель подгоняется с использованием LASSO. Однако я не совсем понимаю, почему это так. Кроме того, не могли бы вы порекомендовать лучшую...
В сжатом восприятии есть теорема, гарантирующая, что имеет уникальное разреженное решение c (подробности см. В приложении).cargmin∥c∥1subject to y=Xcargmin‖c‖1subject to y=Xc\text{argmin} \Vert c \Vert_1\\ \text{subject to } y = Xc ccc Есть ли аналогичная теорема для лассо? Если такая теорема...
У меня есть модель y=xa×zb+ey=xa×zb+e y=x^a \times z^b + e где - зависимая переменная, и - объясняющие переменные, и - параметры, а - термин ошибки. У меня есть оценки параметров и и ковариационная матрица этих оценок. Как мне проверить , значительно ли отличаются и...
У меня простой вопрос: что такое совместная оценка? И что это значит в контексте регрессионного анализа? Как это сделать? Я довольно долго бродил по могучему Интернету, но не нашел ответов на эти...
Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто в прошлом году . Какие реализации с открытым исходным кодом - на любом языке - существуют там, которые могут...
Недавно я подобрал 4 модели множественной регрессии для одного и того же предиктора / данных ответа. Две модели мне подходят с пуассоновской регрессией. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2,...
Я ищу, как (визуально) объяснить простую линейную корреляцию для студентов первого курса. Классический способ визуализации - построить график рассеяния Y ~ X с прямой линией регрессии. Недавно мне пришла в голову идея расширить этот тип графики, добавив к графику еще 3 изображения, оставив мне:...
Любой, кто следит за бейсболом, скорее всего, слышал о непонятном выступлении в стиле MVP в Торонто Жозе Баутиста. За четыре года до этого он совершил около 15 хоумранов за сезон. В прошлом году он ударил 54, число превзошло только 12 игроков в истории бейсбола. В 2010 году ему заплатили 2,4...
Допустим, у меня есть данные: x1 <- rnorm(100,2,10) x2 <- rnorm(100,2,10) y <- x1+x2+x1*x2+rnorm(100,1,2) dat <- data.frame(y=y,x1=x1,x2=x2) res <- lm(y~x1*x2,data=dat) summary(res) Я хочу построить непрерывное непрерывное взаимодействие так, чтобы x1 находился на оси X, а x2 был...
Я установил модель с несколькими независимыми переменными, одна из которых - задержка зависимой переменной, используя пакет dynlm. Предполагая, что у меня есть прогнозы на 1 шаг вперед для моих независимых переменных, как мне получить прогнозы на 1 шаг вперед для моих зависимых переменных? Вот...
Можно ли использовать распределение Пуассона для анализа как непрерывных, так и дискретных данных? У меня есть несколько наборов данных, в которых переменные ответа являются непрерывными, но напоминают распределение Пуассона, а не нормальное распределение. Однако распределение Пуассона является...
И Root Mean Square и Среднее абсолютное отклонение , кажется , как меры по величине изменчивости (особенно , когда переменные являются анолитом и -ve). Каковы правила большого пальца, чтобы выбрать один из них над...
Пусть A будет матрицей независимых переменных n × pN×пn \times p а B будет соответствующей матрицей зависимых значений . В конька регрессии, определим параметр так , что: . Теперь давайте [usv] = svd (A) и диагональная запись 's'. мы определяем степени свободы (df) = . Ридж-регрессия сжимает...
В R, если я напишу lm(a ~ b + c + b*c) это все еще будет линейной регрессией? Как сделать другие виды регрессии в R? Буду признателен за рекомендации по учебникам или...