Я выполняю множественную линейную регрессию ниже в R, чтобы предсказать доходность управляемого фонда. reg <- lm(formula=RET~GRI+SAT+MBA+AGE+TEN, data=rawdata) Здесь только GRI и MBA являются бинарными / дихотомическими предикторами; остальные предикторы являются непрерывными. Я использую этот...
Я хотел бы знать, имеет ли смысл изучать графики невязок относительно зависимой переменной, когда я получаю одномерную регрессию. Если это имеет смысл, что означает сильная линейная растущая корреляция между остатками (по оси Y) и оценочными значениями зависимой переменной (по оси X)?...
Я применил тест DW к моей регрессионной модели в R, и я получил статистику теста DW 1,78 и значение p 2,2e-16 = 0. Означает ли это, что не существует автокорреляции между невязками, потому что stat близок к 2 с небольшим p-значением, или это означает, что хотя stat близок к 2, p-значение мало, и...
Я пытаюсь оценить множественную линейную регрессию в R с помощью следующего уравнения: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) Задания и вопросы представляют собой квартальные временные ряды данных, построенные с помощью askings <- ts(...). Проблема в том, что я получил...
В модели пропорциональных рисков Кокса со многими переменными, если остатки Шенфельда не являются плоскими для одной из переменных, делает ли это недействительной всю модель или можно игнорировать только неэффективную переменную? То есть интерпретировать коэффициенты для других переменных, но не...
Это мозаичный график набора данных таблицы сопряженности, HairEyeColorописанный здесь . Как мне интерпретировать цвета, представляющие остатки? В чем разница между высокими и положительными остатками Пирсона (показаны синим цветом) по сравнению с низкими и отрицательными, показанными красным...
В простой линейной регрессии часто требуется проверить, выполнены ли определенные допущения, чтобы можно было сделать вывод (например, остатки обычно распределяются). Целесообразно ли проверять допущения, проверяя, нормально ли распределены установленные значения?...
Являются ли «изученные остатки» и «стандартизированные остатки» одинаковыми в регрессионных моделях? Я построил модель линейной регрессии в R и хотел построить график Studentized Остатки v / s, подобранные значения, но не нашел автоматизированный способ сделать это в R. Предположим, у меня есть...
У меня есть вопрос, касающийся обобщенных линейных моделей (GLM). Моя зависимая переменная (DV) непрерывна и не является нормальной. Таким образом, я лог преобразовал это (все еще не нормальный, но улучшил это). Я хочу связать DV с двумя категориальными переменными и одной непрерывной...
Прежде чем задать этот вопрос, я сделал поиск наш сайт и нашел много подобных вопросов, (например , здесь , здесь и здесь ). Но я чувствую, что эти смежные вопросы не получили должного ответа или обсуждения, поэтому я хотел бы снова поднять этот вопрос. Я чувствую, что должно быть большое...
Я наткнулся на термин inlier в показателе LOF (Local Outlier Factor), я знаком с термином выбросов (ну в основном лжи - экземпляры, которые не ведут себя как остальные экземпляры). Что означает «Inliers» в контексте обнаружения аномалий? и как это связано с (отличными от)...
Прежде всего: Из того, что я понял, остатки начальной загрузки работают следующим образом: Подгоните модель к данным Рассчитать остатки Пересчитайте остатки и добавьте их к 1. Подгоните модель к новому набору данных из 3. Повторите nвремя, но всегда добавляйте пересчитанные остатки к подгонке от 1....
Кто-нибудь знает, как вычислить (или извлечь) рычаги и расстояния Кука для merобъекта класса (полученного через lme4пакет)? Я хотел бы построить их для анализа...
Во-первых, я должен заявить, что я искал на этом сайте ответ. Либо я не нашел вопрос, который ответил на мой вопрос, либо мой уровень знаний настолько низок, что я не понял, что уже прочитал ответ. Я готовлюсь к экзамену по статистике AP. Я должен изучить линейную регрессию, и одна из тем -...
Причина, по которой я спрашиваю об этом, заключается в том, что кажется, что внутренне изученные остатки имеют ту же структуру, что и необработанные расчетные остатки. Было бы здорово, если бы кто-то мог предложить...
Вопрос : Как я могу построить тест, чтобы определить, является ли наблюдаемая частота "горных" аллелей (Рис. 1) значительно ниже в центральных и южных горах, чем прогнозируется (Рис. 2) моделью экологического отбора ( подробности см. Ниже )? Проблема : Моя первоначальная мысль состояла в том, чтобы...
Существуют ли какие-либо особые предположения относительно ошибок логистической регрессии, такие как постоянная дисперсия слагаемых ошибок и нормальность остатков? Также обычно, когда у вас есть точки, у которых расстояние Кука больше 4 / n, вы их удаляете? Если вы удалите их, как вы можете...
Предположим, что у нас есть модель .Yя= β0+ β1Икся 1+ β2Икся 2+ ⋯ + βКИкся к+ ϵяYязнак равноβ0+β1Икся1+β2Икся2+⋯+βКИксяК+εяY_i = \beta_0 + \beta_1X_{i1} + \beta_2X_{i2} + \dots + \beta_kX_{ik} + \epsilon_i Регрессия имеет ряд допущений, например, что ошибки должны обычно распределяться со средним...
Я экспериментировал с отношением между ошибками и невязками, используя несколько простых симуляций в R. Одна вещь, которую я обнаружил, заключается в том, что независимо от размера выборки или дисперсии ошибок, я всегда получаю ровно для наклона, когда вы подходите к модели111 е т г о т ы ~ β0+ β1×...
Это довольно сложно описать, но я постараюсь сделать мою проблему понятной. Итак, сначала вы должны знать, что я до сих пор делал очень простую линейную регрессию. Прежде чем я оценил коэффициент, я наблюдал распределение моего . Тяжело уклонено. После того, как я оценил модель, я был вполне...