Есть ли точное определение слабоинформативного априора? Чем он отличается от субъективного априора с широкой
У меня есть интегральное уравнение вида где - эмпирический cdf, а - функция , У меня есть сжатие отображения, и поэтому я пытаюсь решить интегральное уравнение с помощью последовательности теоремы Банаха о неподвижной точке.Р н гT1( х ) = ∫Икс0г( Т1( у) ) d F^N( у)T1(Икс)знак...
Можете ли вы дать мне пример использования сэндвич-оценок для выполнения надежного регрессионного вывода? Я могу видеть пример ?sandwich, но я не совсем понимаю, как мы можем перейти от lm(a ~ b, data)( r- кодированного) к оценке и к значению p, полученному в результате регрессионной модели с...
Чтобы лучше задать мой вопрос, я предоставил некоторые из выводов как из 16 переменных моделей ( fit), так и из 17 переменных моделей ( fit2) ниже (все предикторные переменные в этих моделях являются непрерывными, где единственное различие между этими моделями состоит в том, fitчто содержит...
Я из области экономики и обычно в дисциплине сводная статистика переменных представлена в таблице. Тем не менее, я хочу построить их. Я мог бы изменить коробчатый график так, чтобы он отображал среднее, стандартное отклонение, минимум и максимум, но я не хочу этого делать, поскольку прямоугольные...
Я не нашел никакой литературы по применению случайных лесов к MNIST, CIFAR, STL-10 и т. Д., Поэтому я решил попробовать их с MNIST, не зависящим от перестановок . В R я попробовал: randomForest(train$x, factor(train$y), test$x, factor(test$y), ntree=500) Это работало в течение 2 часов и получило...
Сравнение пропорций с двумя выборками, оценка размера выборки: R против Stata Я получил разные результаты для размеров выборки, а именно: В R power.prop.test(p1 = 0.70, p2 = 0.85, power = 0.90, sig.level = 0.05) Результат: (т. 161) для каждой группы.n = 160,7777Nзнак равно160.7777n = 160.7777 В...
Глава 2.4 ESL, по- видимому, классифицирует линейную регрессию как «основанную на модели», потому что она предполагает , тогда как для k-ближайших соседей подобная аппроксимация не указана. Но разве оба метода не делают предположений о ?f ( x )е( х ) ≈ х ⋅ βе(Икс)≈Икс⋅βf(x) \approx x\cdot\betaе( х...
Я новичок в анализе выживания, и недавно я узнал, что есть разные способы сделать это с определенной целью. Я заинтересован в фактической реализации и целесообразности этих методов. Мне представили традиционные модели пропорционального риска Кокса , модели времени ускоренного отказа и нейронные...
Предположим, у меня есть двумерные ответы со значительной корреляцией. Я пытаюсь сравнить два способа моделирования этих результатов. Один из способов - смоделировать разницу между двумя результатами: Другой способ - использовать или смоделировать их:...
Из Quick-R Роберта Кабакова у меня есть # Bootstrap 95% CI for regression coefficients library(boot) # function to obtain regression weights bs <- function(formula, data, indices) { d <- data[indices,] # allows boot to select sample fit <- lm(formula, data=d) return(coef(fit)) } #...
Я делаю анализ временных рядов с использованием R. Я должен разложить свои данные на трендовую, сезонную и случайную составляющие. У меня есть еженедельные данные за 3 года. Я нашел две функции в R - stl()и decompose(). Я читал, что stl()это не хорошо для мультипликативного разложения. Кто-нибудь...
Я немного слышал об использовании нейронных сетей для прогнозирования временных рядов. Как я могу сравнить, какой метод для прогнозирования моих временных рядов (ежедневные данные о розничных продажах) лучше: auto.arima (x), ets (x) или nnetar (x). Я могу сравнить auto.arima с ETS по AIC или BIC....
Формула, которую нужно указать для обучения многоуровневой модели (используя lmerиз lme4 Rбиблиотеки), всегда меня заводит. Я прочитал бесчисленные учебники и учебные пособия, но никогда не понимал это правильно. Итак, вот пример из этого урока, который я хотел бы видеть сформулированным в...
У меня есть некоторый опыт моделирования временных рядов, в виде простых моделей ARIMA и так далее. Теперь у меня есть некоторые данные, которые показывают кластеризацию волатильности, и я хотел бы попытаться начать с подгонки модели GARCH (1,1) к данным. У меня есть ряд данных и ряд переменных,...
Я анализирую некоторые поведенческие данные, используя lme4in R, в основном следуя отличным учебникам Бодо Винтера , но не понимаю, правильно ли я обрабатываю взаимодействия. Хуже того, никто другой, участвующий в этом исследовании, не использует смешанные модели, поэтому я немного волнуюсь, чтобы...
Я работаю над алгоритмом, который должен рассчитать размер набора, сгенерированного пересечениями не менее 2 наборов. Более конкретно: z=|A0∩…∩An|z=|A0∩…∩An| z = \left |A_0 \cap \ldots \cap A_n \right | Пересекающиеся наборы генерируются запросами SQL, и, чтобы поддерживать скорость, я...
Рецензент спросил меня, можно ли сравнить корреляции Пирсона (r-значения), представленные в таблице, друг с другом, чтобы можно было утверждать, что одно "сильнее", чем другое (кроме простого взгляда на фактические r-значения) , Как бы вы пошли об этом? Я нашел этот метод...
Я довольно новичок в статистике и R. Я хотел бы знать процесс определения параметров ARIMA для моего набора данных. Можете ли вы помочь мне понять то же самое, используя R и теоретически (если это возможно)? Данные варьируются с 12 января по 14 марта и отображают ежемесячные продажи. Вот набор...
Я работаю с некоторыми реальными данными, и регрессионные модели дают противоречивые результаты. Обычно я доверяю статистике, но на самом деле некоторые из этих вещей не могут быть правдой. Основная проблема, которую я вижу, состоит в том, что увеличение одной переменной вызывает увеличение...