Почему линейная регрессия и обобщенная модель имеют противоречивые предположения? В линейной регрессии мы предполагаем, что остаток происходит от гауссовой В другой регрессии (логистическая регрессия, регрессия яда) мы предполагаем, что ответ приходит из некоторого распределения (биномиальное,...
Меня действительно смущает различие в значении относительно контекста линейной регрессии следующих терминов: F статистика R в квадрате Остаточная стандартная ошибка Я нашел эту веб-страницу, которая дала мне отличное понимание различных терминов, связанных с линейной регрессией, однако упомянутые...
В России Rсуществует три метода форматирования входных данных для логистической регрессии с использованием glmфункции: Данные могут быть в «двоичном» формате для каждого наблюдения (например, y = 0 или 1 для каждого наблюдения); Данные могут быть в формате «Уилкинсон-Роджерс» (например, y =...
Название говорит само за себя, и я в замешательстве. Следующее запускает повторные измерения aov () в R и выполняет то, что я думал, было эквивалентным вызовом lm (), но они возвращают различные остатки ошибок (хотя суммы квадратов одинаковы). Ясно, что остатки и подогнанные значения из aov () -...
Если в формуле glm используется факторная переменная (например, пол с уровнями M и F), то создаются фиктивные переменные, которые можно найти в сводке модели glm вместе с соответствующими коэффициентами (например, полM) Если вместо того, чтобы полагаться на R для разделения коэффициента таким...
Вероятно, очень простой вопрос о многофакторной ANOVA. Предположим, что существует двусторонняя схема, в которой мы тестируем как основные эффекты A, B, так и взаимодействие A: B. При тестировании основного эффекта для A с SS типа I эффект SS рассчитывается как разность , где R S S ( 1 ) - сумма...
Фон: Я пытаюсь следовать обзору Принстона оценки MLE для GLM . Я понимаю основы оценки MLE: likelihood, score, наблюдаемая и ожидаемая Fisher informationи Fisher scoringтехника. И я знаю, как обосновать простую линейную регрессию с помощью оценки MLE . Вопрос: Я не могу понять даже первую строку...
Приведенные ниже графики являются графиками остаточного разброса регрессионного теста, для которого предположения о «нормальности», «гомоскедастичности» и «независимости» уже были точно соблюдены! Для проверки предположения о «линейности» , хотя, глядя на графики, можно догадаться, что отношение...
Я ищу советы и комментарии, которые касаются анализа соотношений и ставок. В области, в которой я работаю, анализ коэффициентов, в частности, широко распространен, но я прочитал несколько статей, которые предполагают, что это может быть проблематично, я думаю о: Кронмаль, Ричард А. 1993. Ложная...
Мои прогнозы, основанные на модели логистической регрессии (glm в R), не ограничены между 0 и 1, как я ожидал. Мое понимание логистической регрессии состоит в том, что ваши входные параметры и параметры модели объединяются линейно, и ответ преобразуется в вероятность с помощью функции связи logit....
Насколько я знаю, разница между логистической моделью и моделью дробного отклика (frm) заключается в том, что зависимая переменная (Y), в которой frm равна [0,1], но логистика - {0, 1}. Кроме того, frm использует оценку квази-правдоподобия для определения своих параметров. Обычно мы можем...
Вот мой контекст для этого вопроса: Из того, что я могу сказать, мы не можем запустить обычную регрессию наименьших квадратов в R при использовании взвешенных данных и surveyпакета. Здесь мы должны использовать svyglm(), который вместо этого запускает обобщенную линейную модель (что может быть тем...
Я обсуждал это с несколькими сотрудниками лаборатории, и мы обратились к нескольким источникам, но до сих пор не получили ответа: Когда мы говорим, что у GLM есть семейство пуассонов , скажем, мы говорим о распределении остатков или переменной отклика? Спорные вопросы Читая эту статью, она...
Я пытался узнать, какие дистрибутивы использовать в GLM, и я немного озадачен, когда использовать нормальный дистрибутив. В одной части моего учебника говорится, что нормальное распределение может быть полезным для моделирования результатов экзаменов. В следующей части спрашивается, какое...
Давайте рассмотрим этот гипотетический набор данных: set.seed(12345) num.subjects <- 10 dose <- rep(c(1,10,50,100), num.subjects) subject <- rep(1:num.subjects, each=4) group <- rep(1:2, each=num.subjects/2*4) response <- dose*dose/10 * group + rnorm(length(dose), 50, 30) df <-...
У меня нет математических знаний, но я понимаю, как работает простой Персептрон, и мне кажется, что я понимаю концепцию гиперплоскости (я представляю ее геометрически как плоскость в трехмерном пространстве, которая разделяет два облака точек, так же как линия разделяет облака двух точек в...
Я провел glm.nb по glm1<-glm.nb(x~factor(group)) с группой, являющейся категориальной, и х, являющейся метрической переменной. Когда я пытаюсь получить сводку результатов, я получаю немного разные результаты, в зависимости от того, использую я summary()или summary.glm. summary(glm1)дает мне ......
Я часто использовал для диагностики своих многомерных данных с использованием PCA (опускаются данные с сотнями тысяч переменных и десятками или сотнями выборок). Данные часто приходят из экспериментов с несколькими категориальными независимыми переменными, определяющими некоторые группы, и мне...
Я прочитал некоторые объяснения о свойствах линейных и нелинейных моделей, но все же иногда я не уверен, является ли имеющаяся модель линейной или нелинейной. Например, является ли следующая модель линейной или нелинейной? YT= β0+ β1B ( L ; θ ) XT+ εTyt=β0+β1B(L;θ)Xt+εty_t=\beta_0 +...
Из моих результатов видно, что GLM Gamma отвечает большинству допущений, но стоит ли это значительного улучшения по сравнению с лог-преобразованным LM? Большая часть литературы, которую я нашел, посвящена пуассоновским или биномиальным GLM. Я нашел статью ОЦЕНКА ОБОБЩЕНИЙ ОБОБЩЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ...