Можно ли преобразовать каждый нестационарный временной ряд в стационарный временной ряд, применяя разность? Кроме того, как вы решаете порядок применения дифференцирования? Разница только с интервалами 1,2 ... n, и вы каждый раз выполняете проверку единичного корня для определения стационарности...
Иногда временную серию необходимо различать, чтобы сделать ее стационарной. Однако я не понимаю, как различие второго порядка может помочь сделать его стационарным, когда различие первого порядка недостаточно. Не могли бы вы дать интуитивное объяснение различий второго порядка и случаев, когда это...
Процесс является строго стационарным , если совместное распределение X т 1 , Х т 2 , . , , , Х т т такое же , как совместное распределение X т 1 + K , X т 2 + к , . , , , X t m + k для всех m , для всех k и для всех t 1 , t 2...
Я читаю пример, приведенный в книге « Машинное обучение для хакеров» . Сначала я подробно остановлюсь на примере, а затем расскажу о своем вопросе. Пример : Принимает набор данных за 10 лет по 25 ценам на акции. Работает PCA на 25 акций. Сравнивает основной компонент с индексом Доу-Джонса....
Если у меня есть временной ряд с сезонностью, автоматически ли это делает серию нестационарной? Моя интуиция (вероятно, выключена) состоит в том, что это не так. Сезонность означает, что ряд идет вверх и вниз вокруг постоянной величины ... что-то вроде синусоиды. Таким образом, по этой логике...
У кого-нибудь есть хороший пример случайного процесса, который является стационарным 2-го порядка, но не является строго
Я использую библиотеку python statsmodels VAR для моделирования данных финансовых временных рядов, и некоторые результаты меня озадачили. Я знаю, что модели VAR предполагают, что данные временного ряда являются стационарными. Я непреднамеренно подбираю нестационарную серию журнальных цен для двух...
Закрыто . Этот вопрос должен быть более сфокусированным . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он был сосредоточен только на одной проблеме, отредактировав этот пост . Закрыто 11 дней назад . В1: Существуют ли распространенные или...
У меня возникают проблемы с разграничением понятий скедастичность и стационарность. Насколько я понимаю, гетероскедастичность отличается вариабельностью в подгруппах населения, а нестационарность - это изменение среднего значения / дисперсии во времени. Если это правильное (хотя и упрощенное)...
Я нашел решение, которое гласило, что если квадрат временного ряда является стационарным, то же самое происходит и с исходным временным рядом, и наоборот. Однако я не могу доказать это, у кого-то есть идея, если это правда, и если это как вывести...